Strategie der Wertzone (WZ)

Beschreibung

WH SelfInvest führt regelmäßig Innovationen ein, um unseren Kunden die richtigen Werkzeuge zu bieten. Die Strategie "Wertzone" - wie sie unten beschrieben wird - kann in Futuresmärkten angewendet werden.

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Die Strategie im Detail

Um mit dieser Strategie zu arbeiten, wendet der Trader die Studie KPL auf einen Futures-Kontrakt seiner Wahl an. Das nachfolgende Beispiel zeigt den CAC40 mit seinen Key Levels (die in der Abbildung in einem Kerzen-Chart zu sehen sind) sowie den Indikator Key Price Levels, der im Standard in seiner komprimierten Form gezeigt wird.

Die drei Key Level, die man im Kerzen-Chart sieht, entsprechen der WZ Low (der unteren Grenze der Value Zone der vorherigen Sitzung), der WZ High (der oberen Grenze der Value Zone der vorherigen Sitzung) und der Gleichgewichtszone der vorherigen Sitzung:

Das Prinzip der Strategie

Die Strategie wird für gewöhnlich nach der Eröffnung des Kassamarktes angewendet, also nachdem die Range der ersten Tradingstunde (IB) abgeschlossen ist. Sie basiert auf der relativen Position der Initial Balance (IB) im Vergleich zur Value Zone des vorherigen Tages, dessen Key Levels in der heutigen Sitzung, wie oben beschrieben, angezeigt werden.

Lassen Sie uns die Bedingungen anschauen, die einen Trade auslösen würden:

Wann wird eine Position eingenommen?

Eine Position zu eröffnen ist nur möglich, wenn die Range der ersten Stunde oberhalb der Vortages WZ High oder unterhalb der Vortages WZ Low ist, wie es oben dargestellt ist.

In dem obigen Beispiel wird eine Long-Position ausgelöst, sobald das WZ Low Level der vorherigen Sitzung (Markierung 2) mit mindestens 1 Tick unterschritten wird. Der Stop wird 1 Tick unterhalb des niedrigsten Preises der Range der Initial Balance (Markierung 4) platziert.

Wann wird eine Position geschlossen?

Das Target (Gewinn-Ziel) für eine Long-Position (wie im Beispiel gezeigt) wird auf die obere Range der WZ High Range des Vortages gesetzt (Markierung 3). Für Short Positionen würde das Target auf das untere Level der WZ Low (Markierung 2) gesetzt werden.

Die Idee hinter der Strategie

Wenn die Eröffnung (Markierung 1) außerhalb der „Wertzone“ des Vortages liegt, bedeutet dies, dass diese Zone von Tradern abgelehnt wird und daher stellt die untere Grenze der WZ in unserem Beispiel (Markierung 2) ein relevantes Widerstandslevel dar.

Wenn der Markt in die WZ des Vortages zurückkommt, war es möglicherweise nur ein Test (ein Tick über der WZ Low); falls der Widerstand nachgibt, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis den gesamten Weg durch die Value Zone bis zum WZ High wieder durchläuft.

Dies bedeutet (in unserem Beispiel) ein Kauf 1 Tick über der Markierung 2 (untere Grenze der Value Zone des Vortages), um die obere Grenze dieser Value Zone (Markierung 3 im obigen Chart) als Ziel anzuvisieren. Der Stop kann auf das andere äußere Ende der Sitzung platziert werden (Markierung 4).

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