Trading Strategie: Open Trade

Beschreibung

Open Trade ist eine relativ einfache Strategie. Die Strategie konzentriert sich auf den Kursverlauf der ersten Handelsstunde, um den Einstiegszeitpunkt zu bestimmen. Mehrere Autoren, wie zum Beispiel Raschke oder Monmoine setzen sich in ihren Büchern mit Varianten dieser Strategie auseinander.

Die Open Trade Strategie kann bei der Eröffnung der europäischen Märkte angewendet werden, so wie später noch einmal, wenn die amerikanischen Börsen den Handel einläuten. Positionen werden ausschließlich intraday gehalten. Die Strategie erlaubt entweder ein oder zwei Trades am Tag pro Instrument zu machen. Positionen werden niemals über Nacht gehalten und immer am selben Tag geschlossen.


   
Geeignet für : Börsenindizes (DAX, CAC, AEX ...)
Instrumente : Futures und CFD
Trading System : Daytrading
Tradingrhythmus : 1 bis 2 Trades pro Tag
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-) automatisch
 

 

Die Strategie im Detail

Wann wird eine Position eingenommen?

Statistisch gesehen gibt ein Börsenindex in den ersten 40 Minuten nach Markteröffnung einen mehr oder weniger verlässlichen Eindruck seines Aufwärts-/Abwärtspotentials. Entscheidend sind Hoch- und Tiefpunkt dieser Anfangsperiode.

Das Hoch und das Tief der ersten 40 Minuten formen einen Preiskanal. Für Indizes, die um 9:00 Uhr mit dem Handel beginnen, ist dieser Preiskanal von 9:00 bis 9:40 Uhr entscheidend. Sobald  der Kurs aus diesem Preiskanal ausbricht, wird umgehend eine Position eingenommen. Positionen werden entweder manuell oder automatisch eröffnet. Der Trader kann die Zeitspanne für die Berechnung des Preiskanals selbst ändern und festlegen, ob und wie (MessageBox, PlaySound, SendEmail) er benachrichtigt werden möchte.

Kostenlose Trading Strategien: Open Trade  

Im Beispiel folgen die dünnen Linien (rot und grün) dem Hoch und dem Tief der ersten 40 Handelsminuten. Um 9:40 Uhr werden die beiden dünnen Linien zu breiteren Linien. Ab diesem Zeitpunkt bilden sie die potentiellen Einstiegsniveaus. Im Beispiel bricht der Kursverlauf zuerst durch die grüne Linie (gegen 12:40 Uhr) und es wird eine Position gekauft.

Wann wird die Position geschlossen?

Open Trade arbeitet mit einem Kursziel und einem Stop. Profis bestimmen diese Abstände oftmals mittels einer statistisch wichtigen Ratio, der Average True Range (ATR). Letztere gibt die eigentliche Volatilität eines Finanzinstruments wieder. Jedes Instrument besitzt überdies seine eigene Volatilität. Die ATR ist dabei nicht konstant, sondern teils starken Schwankungen unterlegen. Die auf Basis einer multiplen ATR berechneten Ausstiegspunkte werden in der Plattform automatisch angezeigt.

Trading Strategie basierend auf Markteröffningspreise.  

Kursziel und Stop sind nun anhand der grünen und roten Linien ober- und unterhalb des Einstiegsniveaus sichtbar. Im Beispiel wurde, wie bereits erwähnt, eine Position gekauft als der Marktpreis das Kauflevel durchbrochen hat. Anschließend wurde die Long Position glattgestellt, nachdem der Marktpreis das Kursziel erreicht hat.

 

Open Trade Strategie (NanoTrader).  

In diesem Beispiel berührt der Marktpreis das Kauflevel. Eine Long Position wird eröffnet. Der Markt geht nicht weiter nach oben, sondern fällt. Der Stop wird berührt und die Position wird mit einem Verlust geschlossen.


Anmerkung. In ungefähr 10% der Fälle kommt es vor, dass weder Kursziel noch Stop erreicht werden. Der Markt ist dann regelrecht richtungslos. In diesen Fällen wird die Position als Marktorder um 13:00 Uhr geschlossen.

Die Strategie nachmittags anwenden?

Die Open Trade Strategie kann auch nachmittags angewendet werden sobald die amerikanischen Märkte öffnen. Diese Markteröffnung beeinflusst oftmals auch die europäischen Märkte und ist nicht selten der Knackpunkt für einen Richtungswechsel des Tagestrends. Nachmittags bilden dann Hoch und Tief den Preiskanal zwischen 15:30 und 16:10 Uhr. Für den seltenen Fall, dass weder Kursziel noch Stop erreicht werden, wird die Position um 19:00 Uhr zum Marktpreis geschlossen.

Fazit

Die Open Trade Strategie ist eine eindeutige Daytrading Strategie. In diversen Büchern zum Thema Daytrading kommen Varianten dieser Strategie vor, welche äußerst geeignet für Börsenindizes ist und zweimal täglich angewendet werden kann: Einmal zur Markteröffnung in Europa und ein zweites Mal beim Öffnen der Börsen in den USA.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full:
  • Wählen Sie den Börsenindex, den Sie handeln möchten.

  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initial-Analyse "WHS Open Trade".

  • Die anderen Parameter sind für einen Trade am Vormittag eingestellt. Sie müssen nicht angepasst werden. Auch einen Trade am Nachmittag machen? Ändern Sie diese Parameter: Start

    Start : 15,30
    Start_Trading : 16,09
    End_Trading : 19,00

    Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln?
    Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.