Trading Strategie: Morning Angler

Beschreibung

Jeden Tag um genau 10:00 Uhr eröffnet die Morning Angler Strategie eine Position in Trendrichtung. Die offene Position wird durch einen Trailing Stop geschützt. Der Trailing Abstand ist sehr nah am Marktpreis. Als Folge wird die Mehrzahl der Positionen mit einem Verlust geschlossen. Dennoch wird die Höhe der gelegentlichen Gewinne die Verluste kompensieren und darüber hinaus.

Jeden Morgen wirft der Angler seine Leine aus. Gewöhnlich fängt er kleine Fische oder nichts und verliert seinen Köder. Aber hin und wieder macht er einen großen Fang. Daher kommt der Name der Strategie: Morning Angler. Das Praktische an dieser Strategie ist die Tatsache, dass Ihre Positionen immer rechtzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnet werden. Der Trader muss nicht auf ein Signal warten.

 

   
Geeignet für : DAX, DOW, CAC, AEX, EUR/USD
Instrumente : CFD und Forex
Trading System : Daytrading
Tradingrhythmus : 1 Signal pro Tag auf einem 40 Minuten Chart
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-)automatisch
 

 

Die Strategie im Detail

Die Morning Angler Strategie ist eine trendfolgende Daytrading Strategie. Zu Beginn des Tages bestimmt die Strategie einen Trend basierend auf einem aggregierten MACD Indikator. Es wird immer eine Position in Trendrichtung eingenommen. Die Positionen werden mit einem auf der ATR basierenden Trailing Stop geschützt.

Die Strategie wird auf einen 40-Minuten Chart angewendet.

Wann wird eine Position eingenommen?

Um genau 10:00 Uhr wird eine Position in Trendrichtung eröffnet. Der Trend wird basierend auf einem 6x aggregierten MACD bestimmt. Dabei handelt es sich um einen MACD über 240 Minuten (= 6 x 40 Minuten = 4 Stunden). Bei einem positiven Trend in diesem höheren Zeitrahmen wird eine Longposition zum Marktpreis gekauft. Sollte der Trend in diesem höheren Zeitrahmen negativ sein, wird eine Shortposition zum Marktpreis verkauft.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Morning Angler Strategie nutzt einen Trailing Stop. Es gibt kein Gewinnziel, was bedeutet, dass die Positionen einzig auf Basis des Trailing Stops geschlossen werden. Der Abstand des Trailing Stops wird mithilfe der Average True Range (ATR) berechnet. Der ATR ist ein Maßstab für die eigentliche Volatilität eines Finanzinstrumentes. Je höher die ATR, desto mehr Spielraum benötigt eine offene Position. Die Morning Angler Strategie nutzt einen Trailing Stop der 1,5x der ATR über 36 Perioden entspricht. Dies ist ebenfalls ein höherer Zeitrahmen von 1.440 Minuten (= 36 x 40 Minuten = 24 Stunden).

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Dieses Beispiel zeigt eine um 10:00 Uhr eröffnete Verkaufsposition. Der Trailing Stop (rote Linie) basierend auf der ATR folgt der Verkaufsposition nach unten. Zum Ende des Tages bewegt sich der Markt nach oben und der Trailing Stop wird erreicht. Die Position wird mit einem Gewinn geschlossen. Hinweis: Dies ist ein typisches Beispiel einer konstanten Marktbewegung, die die Morning Angler Strategie auszunutzen versucht.


Trading Signale basierend auf Morning Angler Trading Strategie (inkl. MACD).  

Dieses Beispiel zeigt zwei um jeweils 10:00 Uhr eröffnete Longpositionen. Der Trailing Stop (rote Linie) folgt den offenen Positionen. Beide Male wird der Stop recht schnell getroffen. Die Positionen werden mit einem Verlust geschlossen.


Ergebnisse (Backtest) Daytrading Strategie.  

Diese Screenshots zeigen längerfristige Backtests für einige Marktindizes. Der Prozentsatz an positiven Trades beträgt im DAX z.B. 36%. Der Prozentsatz an negativen Trades beträgt 64%. Die längste Folge an negativen Trades hintereinander beträgt 14. Die Gewinne der profitablen Trades kompensieren die Verluste der negativen Trades und noch darüber hinaus.


Trading Strategie MIB Index.  

Die Ergebnisse auf den italienischen MIB Index.


Trading Strategie CAC Index.  

Die Ergebnisse auf den französischen CAC Index.


Trading Strategie AEX Index.  

Die Ergebnisse auf den niederländischen AEX Index.


Trading Strategie Eurostoxx 50 Index.  

Die Ergebnisse auf den paneuropäischen Eurostoxx 50 Index.


Trading Strategie Euro FX Future.  

Die Ergebnisse auf den Euro FX Future.

 

Fazit

Die Morning Angler Strategie verbindet verschiedene Werkzeuge in logischen, multiplen Zeitrahmen. Jeden Tag um genau 10:00 Uhr wird eine Position in Trendrichtung eröffnet. Positionen werden oft mit einem Verlust geschlossen. Von Zeit zur Zeit wird eine Position perfekt einem stabilen Markttrend folgen, was zu einem netten Gewinn führen wird. Trader, die diese Strategie verwenden, benötigen ausreichend Geduld und Zuversicht, um aufeinanderfolgende Verlusttrades verdauen zu können. Praktisch ist die Tatsache, dass die Morning Angler Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt immer Ihre Positionen eröffnet. Man muss nicht auf Signale warten. Die Tradingergebnisse unterscheiden sich von Marktindex zu Marktindex.

MEHR ÜBER DEN MACD

MACD Indikator (Technische Analyse).

Der MACD, Moving Average Convergence Divergence Indikator, zu Deutsch: Indikator für das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts, ist als Trendfolger ein Instrument der Markttechnik. Der Indikator wurde 1979 von Gerald Appel vorgestellt. Der MACD berechnet sich aus der Differenz zweier exponentiell gleitender Durchschnitte. Für die Analyse wird er meistens in Verbindung mit einer Signallinie (Triggerlinie) eingesetzt.

Die Basis für die standardmäßige Berechnung des MACD bilden zwei exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte (EMA=Exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt). Hierbei wird ein auf 26 Tage (oder Wochen) basierender EMA von einem aus 12 Tagen (oder Wochen) berechneten EMA subtrahiert. Das Ergebnis ist der MACD. Formel: MACD = EMA(12) - EMA(26). Die Signallinie ist ein 9-Perioden-EMA des MACD. Signallinie und MACD werden jeweils als Linie in einem Zwei-Linien-Modell dargestellt. Diese Standardeinstellungen können beliebig geändert werden, um den MACD für die eigene Strategie anzupassen.

Ein steigender MACD zeigt einen Aufwärtstrend, ein fallender MACD einen Abwärtstrend an.

Ein Kaufsignal entsteht, wenn der MACD seine Signallinie von unten nach oben kreuzt. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der MACD seine Signallinie von oben nach unten kreuzt.

Der Abstand des MACD von seiner Mittellinie signalisiert die Stärke des Trends. Mit zunehmendem Abstand erhöht sich die Trendstärke. Ein sehr großer Abstand kann auf Überkauft-/Überverkauft-Phasen hinweisen, aus denen Trendwechsel hervorgehen können. Vergrößert sich der Abstand von Signallinie und MACD, verstärkt sich der Trend, verringert sich der Abstand, wird der Trend schwächer. Divergenzen des MACD zu seiner Basis (Kursreihe, auf die der MACD berechnet wurde) können als mögliches Signal für einen bevorstehenden Trendwechsel gedeutet werden.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.

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