Trading Strategie: MACD Triple

Beschreibung

Die MACD Triple Strategie ist eine Strategie mit multiplen Zeiteinheiten. Solche Strategien basieren auf einem oder mehreren technische Indikatoren, die parallel zueinander in verschiedenen aber zusammenhängenden Zeiteinheiten analysiert werden. Die größeren Zeiteinheiten dienen dabei als Trendfilter und die kleinste Zeiteinheit als finaler Signalgeber.


   
Geeignet für : Börsenindizes (DAX, CAC, DOW...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Rohstoffe (Öl, Gold, ...)
: Aktien
Instrumente : Futures, CFD, Forex
Trading System : Daytrading
Tradingrhythmus 0-3 Signale/Tag auf einem 15 Min. Chart
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-) automatisch
 

 

Die Strategie im Detail

Die MACD Triple Strategie basiert auf dem Moving Average Convergence Divergence Indikator. Der MACD (12, 26, 9) wird dabei in drei verschiedenen Zeiteinheiten analysiert: 4 Stunden, 1 Stunde und 15 Minuten. Beachten Sie bitte, dass die Ratio von einer Zeiteinheit zur nächsten immer 4:1 ist. Der 1h-Chart und der 4h-Chart dienen dabei als Trendfilter. Der 15-Minuten-Chart erzeugt schließlich die Kauf- und Verkaufssignale.

Wann wird eine Position eingenommen?

Der 15-Minuten MACD erzeugt ein Kaufsignal, sobald der schnelle MACD (12) den langsamen (26) nach oben schneidet. Umgekehrt erzeugt er ein Verkaufssignal, wenn der schnelle MACD den langsamen nach unten schneidet.

Bevor die Signale jedoch umgesetzt werden, durchlaufen Sie den kombinierten Trendfilter bestehend aus 1h und 4h-Charts. Sind beide bullish, werden ausschließlich Kaufsignale umgesetzt. Sind beide bearish, werden nur Verkaufssignale berücksichtigt. Ist ein Chart bullisch und der andere bearisch oder umgekehrt, dann werden die Signale blockiert.

Die Strategie beinhaltet ebenfalls einen Zeitfilter. Dieser akzeptiert nur Signale zwischen 8:00 und 21:30 Uhr. Signale außerhalb dieser Zeit werden geblockt.

Wann wird eine Position geschlossen?

Die MACD Triple Strategie nutzt sowohl einen Stop als auch ein Profit Target in Prozentabständen zum Einstiegspreis. Der Abstand des Stops beträgt 0,5% zum Einstiegspreis und der Abstand des Gewinnziels beträgt 1,5% zum Einstiegspreis.

Offene Positionen können auch durch ein Umkehrsignal geschlossen werden, z.B. wenn der 15-Minuten MACD wieder in die entgegengesetzte Richtung schneidet. Der Zeitfilter schließt letztendlich um 21:30 Uhr alle offenen Positionen zum Marktpreis.

Kostenlose Trading Strategien: MACD Triple für Daytrading auf CFD, Forex und Futures.  

Das nachfolgende Beispiel zeigt einen Tag mit zwei Kaufsignalen. Unterhalb des Hauptcharts liegen die drei MACDs. Die grüne Hintergrundfarbe im Hauptchart deutet an, dass beide Filter (1h und 4h) bullisch sind. Jetzt werden also nur Kaufsignale berücksichtigt. Der schnelle MACD des 15-Minuten Chart schneidet den langsamen nach oben und erzeugt dabei ein Kaufsignal. Der Stop (rote Linie) und das Gewinnziel (grüne Linie) erscheinen nach der Positionseinnahme automatisch. In beiden Fällen wird die geöffnete Position gewinnbringend geschlossen, nachdem der 15-Minuten MACD wieder in die entgegengesetzte Richtung schneidet.


Trading Signale basierend auf die MACD Triple Trading Strategie.  

Das nächste Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Unterhalb des Hauptcharts liegen die drei MACDs. Die rote Hintergrundfarbe im Hauptchart deutet an, dass beide Filter (1h und 4h) bearisch sind. Jetzt werden also nur Verkaufssignale berücksichtigt. Der schnelle MACD des 15-Minuten Chart schneidet den langsamen nach unten und erzeugt dabei ein Verkaufssignal. Der Stop (rote Linie) und das Gewinnziel (grüne Linie) erscheinen automatisch nach der Positionseröffnung. Der Marktpreis erreicht gegen 14:00 Uhr beinahe das Gewinnziel. Die offene Position wird wenig später geschlossen, nachdem der 15-Minuten MACD wieder in die entgegengesetzte Richtung schneidet.


Daytrading strategy: MACD Triple.  

Das nächste Beispiel zeigt einen Tag mit zwei Verkaufssignalen. Unterhalb des Hauptcharts liegen die drei MACDs. Die rote Hintergrundfarbe im Hauptchart deutet an, dass beide Filter (1h und 4h) bearisch sind. Jetzt werden also nur Verkaufssignale berücksichtigt. Der schnelle MACD des 15-Minuten Charts schneidet den langsamen nach unten und erzeugt dabei ein Verkaufssignal. Der Stop (rote Linie) und das Gewinnziel (grüne Linie) erscheinen nach der Positionseinnahme automatisch. In beiden Fällen wird die geöffnete Position gewinnbringend geschlossen, nachdem der 15-Minuten MACD wieder in die entgegengesetzte Richtung schneidet.

Die Resultate der MACD Triple Strategie variieren. Die nachfolgenden Screenshots zeigen Backtests für eine Auswahl an Indizes und Rohstoffen auf eine Datenhistorie von über 7 Jahren. Die Strategie kann aber auf alle Instrumente angewendet werden. Sie können zudem backtesten und eventuell optimieren, was immer Sie möchten.

Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf Brent.  

Das Ergebnis für das Brent Crude Oil.


Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf DAX.  

Das Ergebnis für den deutschen DAX Index.


Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf FTSE 100.  

Das Ergebnis für den britischen FTSE100 Index.


Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf AEX.  

Das Ergebnis für den niederländischen AEX Index.


Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf CAC.  

Das Ergebnis für den französischen Marktindex CAC40.


Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf SP 500.  

Das Ergebnis für den amerikanischen S&P 500 Index.


Ergebnisse (Backtest) MACD Triple Trading Strategie auf EUR/USD.  

Das Ergebnis für das EUR/USD Devisenpaar.

 

Fazit

Die MACD Triple Strategie ist eine klassische Strategie für multiple Zeiteinheiten. Mit der Kombination verschiedener Chartaggregationen scheint man im Trading durchweg gute Ergebnisse zu erzielen. Trader sollten sich mit solchen Strategien auseinandersetzen. Die MACD Triple Strategie kann auf Börsenindizes, Aktien, Devisen und auch auf Rohstoffe angewendet werden. Die Strategie ist eine Daytrading Strategie, jedoch sind Handelstage ohne Signale keine Seltenheit.

MEHR ÜBER DEN MACD

Der MACD, Moving Average Convergence Divergence Indikator, zu Deutsch: Indikator für das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts, ist als Trendfolger ein Instrument der Markttechnik. Der Indikator wurde 1979 von Gerald Appel vorgestellt. Der MACD berechnet sich aus der Differenz zweier exponentiell gleitender Durchschnitte. Für die Analyse wird er meistens in Verbindung mit einer Signallinie (Triggerlinie) eingesetzt.

Die Basis für die standardmäßige Berechnung des MACD bilden zwei exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte (EMA=Exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt). Hierbei wird ein auf 26 Tage (oder Wochen) basierender EMA von einem aus 12 Tagen (oder Wochen) berechneten EMA subtrahiert. Das Ergebnis ist der MACD. Formel: MACD = EMA(12) - EMA(26). Die Signallinie ist ein 9-Perioden-EMA des MACD. Signallinie und MACD werden jeweils als Linie in einem Zwei-Linien-Modell dargestellt. Diese Standardeinstellungen können beliebig geändert werden, um den MACD für die eigene Strategie anzupassen.

Ein steigender MACD zeigt einen Aufwärtstrend, ein fallender MACD einen Abwärtstrend an.

Ein Kaufsignal entsteht, wenn der MACD seine Signalline von unten nach oben kreuzt. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn der MACD seine Signallinie von oben nach unten kreuzt.

Der Abstand des MACD von seiner Mittellinie signalisiert die Stärke des Trends. Mit zunehmendem Abstand erhöht sich die Trendstärke. Ein sehr großer Abstand kann auf Überkauft-/Überverkauft-Phasen hinweisen, aus denen Trendwechsel hervorgehen können. Vergrößert sich der Abstand von Signallinie und MACD, verstärkt sich der Trend, verringert sich der Abstand, wird der Trend schwächer. Divergenzen des MACD zu seiner Basis (Kursreihe, auf die der MACD berechnet wurde) können als mögliches Signal für einen bevorstehenden Trendwechsel gedeutet werden.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.

  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS MACD Triple".

  • Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.