Trading Strategie: Break-out Big Candle

Beschreibung

Die Break-out Big Candle Trading Strategie basiert auf signifikanten Änderungen der Volatilität. Die Strategie vergleicht die Größe der aktuellen Marktbewegungen mit der jüngsten Average True Range (ATR).

 

  
Geeignet für : Marktindizes (DAX, CAC, DOW …)
: Forex
Instrumente : Futures, CFD und Forex
Trading System : Daytrading
Tradingrhythmus : 2-4 Signale pro Woche in 10’
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-) automatisch

 

Die Strategie im Detail

Break-out (zu dt. Ausbruch) Strategien sind bei Tradern beliebt, da der Markt einen bedeutsamen Impuls in eine bestimmte Richtung entwickelt. Es gibt allerdings zwei Schwierigkeiten mit Break-out Strategien. Erstens, wie bestimmt der Trader einen tatsächlichen Break-out? Zweitens, wie bestimmt der Trader die Richtung des Break-outs, da Break-outs normalerweise nach Seitwärtsbewegungen auftreten? Die BO Big Candle Strategie bietet gute Lösungen auf diese Fragen.

Um ein Break-out zu bestimmen, nutzt die Strategie im Wesentlichen eine Formation bestehend aus zwei Kerzen. Entgegen der Norm, werden die Kerzen nicht auf Basis ihrer visuellen Erscheinung ausgewählt; stattdessen wird ihre Größe berechnet und mit der ATR der letzten Perioden verglichen. Um genau zu sein:

- Die erste Kerze der Formation muss eine “große” Kerze sein. Die Definition einer „großen“ Kerze lautet: Der absolute Wert des Eröffnungskurses minus dem Schlusskurs muss größer sein als 1,75 mal die Average True Range (ATR) der letzten 24 Perioden.

- Im Fall, dass es sich bei der ersten Kerze um eine bullische Kerze handelt, muss das Hoch der zweiten Kerze höher sein als das Hoch der ersten Kerze. Ist die erste Kerze bearisch, muss das Tief der zweiten Kerze tiefer sein als das Tief der ersten Kerze.

Hinweis: Sobald der NanoTrader Full eine "große" Kerze erkennt, wird dies im Chart grafisch hinterlegt. Ein grüner Kerzenhintergrund für eine bullische Kerze und ein roter Kerzenhintergrund für eine bearische Kerze.

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Dieses Beispiel zeigt eine "große" bearische Kerze. Der Hintergrund dieser Kerze ist rot. Groß+bearisch bedeutet, dass der absolute Wert des Eröffnungskurses minus dem Schlusskurs größer ist als 1,75 mal die Average True Range (ATR) der letzten 24 Perioden. Das Tief der darauffolgenden Kerze ist tiefer als das Tief der großen Kerze, was die Formation vervollständigt.



Allerdings beruht die BO Big Candle Strategie nicht ausschließlich auf dieser Kerzenformation. Wie jede gut durchdachte Strategie ist die Kerzenformation lediglich die Grundlage. Neben dieser Kerzenformation beinhaltet die Strategie einige Signalfilter sowie zwei Stoploss Orderarten (siehe unten).

Die BO Big Candle Strategie wird auf einen 10-Minuten Chart angewendet.

Wann wird eine Position eingenommen?

Die durch diese "Big Candle" Formation generierten Signale werden zwei Signalfiltern unterworfen: einem Exponential Moving Average (EMA) und einem High-Low Channel. Beide werden über 6 Perioden berechnet (6 x 10‘ = 1 Stunde). Der EMA ist im Chart als grüne Linie sichtbar. Der High-Low Channel ist der sichtbare Kanal.

Ist der Marktpreis überhalb der EMA Linie, dann ist der Trend positiv. Ist der Marktpreis unterhalb der EMA Linie, dann ist der Trend negativ. Der High-Low Channel ist positiv, wenn der Preis überhalb des Kanals schließt. Der High-Low Channel ist negativ, wenn der Preis unterhalb des Kanals schließt. Sind beide Filter positiv, dann ist der Charthintergrund grün und es werden ausschließlich Kaufsignale akzeptiert. Sind beide Filter negativ, dann ist der Charthintergrund rot und es werden ausschließlich Verkaufssignale akzeptiert.

Darüber hinaus nutzt diese Strategie einen Zeitfilter. Dieser Zeitfilter blockt alle Signale, die vor 8h00 oder nach 20h59 generiert werden.

Wann wird eine Position geschlossen?

Die BO Big Candle Strategie kombiniert 2 Stoparten und ein Gewinnziel. Diese zwei Arten von Stops sind ein Periods High Low Stop und ein Time Stop.

  • Der Periods High Low Stop wird über die letzten 6 Perioden berechnet. Dieser Stop nimmt den tiefsten Punkt der letzten 6 Perioden als Stop für eine Long-Position und den höchsten Punkt der letzten 6 Perioden für eine Short-Position. Jedes Mal, wenn eine neue Kerze entsteht, wird die älteste Kerze nicht mehr einbezogen und der Stop bei Bedarf angepasst.
  • Der Time Stop wird die Position nach 6 Perioden schließen (1 Stunde).
  • Das Gewinnziel beträgt 75% der Größe (auf den Körper bezogen) der vorherigen "großen" Kerze.
Daytrading Strategie: Break-out Big Candle (große kerze).  

Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal nach einer bullischen "Big Candle" Formation. Der grüne Charthintergrund verdeutlicht, dass beide Signalfilter positiv sind. Der Markt erreichte 50 Minuten später das Gewinnziel und die Position wurde mit einem Gewinn geschlossen.

 

Trading Signale basierend auf die Break-Out Big Candle Trading Strategie.  

Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal nach einer bearischen "Big Candle" Formation. Der rote Charthintergrund verdeutlicht, dass beide Signalfilter negativ sind. Der Markt bewegte sich jedoch nach oben statt nach unten. Die Position wurde 1 Stunde später automatisch durch den Time Stop mit einem kleinen Verlust geschlossen.

 

 

Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal nach einer bullischen "Big Candle" Formation. Der grüne Charthintergrund verdeutlicht, dass beide Signalfilter positiv sind. Der Markt bewegte sich jedoch nach unten statt nach oben. Nach 50 Minuten erreichte der Marktpreis den Periods High Low Stop, der langsam nachgezogen ist. Die Position wurde mit einem Verlust geschlossen.

Diese Screenshots zeigen langfristige Backtests für einige Marktindizes sowie den EUR/USD. Der Anteil der Gewinntrades liegt bei rund 56% für diese Instrumente.

Ergebnisse (Backtest) Break-Out Big Candle Trading Strategie auf DAX.  

Die Ergebnisse für den deutschen Marktindex DAX 30.

 

Ergebnisse (Backtest) Break-Out Big Candle Trading Strategie auf CAC.  

Die Ergebnisse für den französischen Marktindex CAC 40.

 

Ergebnisse (Backtest) Break-Out Big Candle Trading Strategie auf CAC.  

Die Ergebnisse für den U.S. Marktindex Dow Jones.

 

Ergebnisse (Backtest) Break-Out Big Candle Trading Strategie auf Eurostoxx.  

Die Ergebnisse für den pan-Europäischen Marktindex EuroStoxx 50.

 

Ergebnisse (Backtest) Break-Out Big Candle Trading Strategie auf EUR/USD.  

Die Ergebnisse für das EUR/USD Währungspaar.

Fazit

Die Break-out Big Candle Strategie ist eine fein abgestimmte Break-out Strategie. Um ein Signal zu erzeugen, muss eine starke Bewegung aus der aktuellen Average True Range erfolgen. Die Signale werden drei hochwertigen Filtern unterworfen. Sobald eine Position eröffnet wurde, wird diese durch zwei verschiedenen Stoparten sowie ein Gewinnziel gesichert. Eine interessante Strategie.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.

  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "WHS BO Big Candle".

  • Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.