Trading Strategie: TRADING RANGE INDEX SCALPER

Beschreibung

Die Trading Range Index Scalper Strategie ist eine Scalping Strategie basierend auf Ausbrüchen aus einer Trading Range nach 10:00 Uhr für die europäischen Marktindizes und nach 16:30 Uhr für die US Marktindizes. Die Handelsspanne wird auf Basis der höchsten und tiefsten Marktpreise während der ersten Morgen- oder Nachmittagsstunden berechnet. Die Strategie konzentriert sich auf die wichtigsten Marktindizes. Die Traderichtung wird aus einer Kombination von drei Indikatoren bestimmt. Wie es für eine Scalping Strategie typisch ist, ist das Gewinnziel nur einige wenige Pips entfernt.

   
Geeignet für : Marktindizes (DAX, CAC, AEX ...)
Instrumente : Futures und CFD
Trading System : Daytrading
Tradingrhythmus : 1-3 Signale pro Tag
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (Halb-) automatisch
 

 

Die Strategie im Detail

Die Trading Range Index Scalper Strategie berechnet und zeichnet nachmittags eine Trading Range auf Basis der höchsten und der tiefsten Kurse zwischen 8:00 Uhr und 10:00 Uhr.

Trader, die während einer anderen Handelsspanne traden möchten, können wie üblich, die Parameter für das Zeitfenster in der Designerleiste ändern. 759 bedeutet 8:00 Uhr und 959 entspricht 10:00 Uhr. Für US Indizes können die Werte auf 1359 (14:00 Uhr) und 1629 (16:30 Uhr) eingestellt werden.

Über den Parameter TradesPerDay kann die maximal erlaubte Anzahl an Signalen pro Tag festgelegt werden. Die Standardeinstellung für die Trading Range Index Scalper Strategie ist 3. Die Parameter DeltaUp und DeltaDown erlauben den Nutzern, die Handelsspanne zu ändern. Die Standardeinstellung ist 0.

Alle Parameter können auch unmittelbar im Chart angepasst werden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Parameter und geben Sie den gewünschten Wert ein.

 

Wann wird eine Position eingenommen?

Sobald der Preis nach 10:00 Uhr aus der Trading Range ausbricht, wird eine Position zum Marktpreis eröffnet. Der Preis kann sowohl nach oben - dies wäre ein Kaufsignal - oder nach unten - dies wäre ein Verkaufsignal - aus der Range ausbrechen.

Nicht jedes Signal ist gültig. Eine Kombination aus drei Trendfolge Indikatoren (MACD, SuperTrend und Directional Movement Index) bestimmt, ob ein Signal akzeptiert oder abgelehnt wird.

Sind alle drei Indikatoren einstimmig positiv, ist der Charthintergrund grün eingefärbt. In diesem Fall wird eine Longposition eröffnet, wenn der Marktpreis nach oben aus der Trading Range ausbricht. Sind alle drei Indikatoren einstimmig negativ, ist der Charthintergrund rot eingefärbt. In diesem Fall wird eine Shortposition eröffnet, wenn der Marktpreis nach unten aus der Trading Range ausbricht. Sollten die drei Trendindikatoren nicht einstimmig sein, bleibt der Charthintergrund weiß. In diesem Fall wird jedes Signal abgelehnt.

Wann wird eine Position geschlossen?

Die Trading Range Index Scalper Strategie verwendet ein Gewinnziel, einen Trailing Stop und einen Zeitfilter.

Wie beim Scalping typisch ist das Gewinnziel klein. Im Falle des Dax Index beträgt das Gewinnziel beispielsweise zwischen 3-5 Punkte. Sollte der Marktpreis das Gewinnziel nicht erreichen, wird die Position zur Eröffnung der nächsten Kerze zum Marktpreis geschlossen.

Der Trailing Stop dient lediglich als Notfallstop. Dieser hat einen Abstand von 100 Punkte und wird normalerweise nie getriggert.

Der Zeitfilter schließt die Position spätestens um 22:00 Uhr. Dieser Fall kommt normalerweise nie vor.

 

Dieses Beispiel zeigt einen Gewinntrade. Der Charthintergrund ist grün. Kaufsignale (Ausbrüche aus der Range nach oben) werden bestätigt. Die erste Kerze schließt oberhalb der Trading Range. Die Position wird zum Eröffnungspreis der nächsten Kerze eingenommen. Das Gewinnziel (kleine grüne Linie) wird erreicht. Die Position wird mit einem Gewinn geschlossen.


 

Dieses Beispiel zeigt einen Verlusttrade. Der Charthintergrund ist rot. Verkaufsignale (Ausbrüche aus der Trading Range nach unten) werden akzeptiert. Die erste Kerze schließt unterhalb der Trading Range. Die Position wird zum Eröffnungspreis der nächsten Kerze verkauft. Das Gewinnziel (kleine grüne Linie) wird nicht erreicht. Die Position wird deswegen zu Beginn der nächsten Periode mit einem Verlust geschlossen.

Die Ergebnisse der Trading Range Index Scalper Strategie sind abhängig vom Abstand des Gewinnziels. Diese Beispiele zeigen die Backtesting Ergebnisse für den DAX Future über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das Backtesting mit verschiedenen Kombinationen aus Forexpaaren, Handelsspannen und Gewinnzielen ist in der NanoTrader Full Trading Plattform sehr einfach.

 

Ergebnis für den DAX Future mit einem Gewinnziel von 2 Punkten.


 

Ergebnis für den DAX Future mit einem Gewinnziel von 5 Punkten.


Tipp: Trader können die Funktion "Mehrere Gewinnziele" verwenden, um verschiedene Gewinnziele für eine einzelne Position festzulegen. Zum Beispiel 2 und 5 Punkte, um eine Position in zwei Teilen zu schließen.

Fazit

Die Trading Range Index Scalper Strategie basiert auf einem Ausbruch aus einer Trading Range. Die Traderichtung wird über drei Trendindikatoren bestimmt: MACD, SuperTrend und DMI. Die Indikatoren müssen einstimmig sein. Wie beim Scalping typisch, ist das Gewinnziel klein. 80-90% aller Trades werden mit einem kleinen Gewinn geschlossen. Die Strategie ist daher auf eine sehr hohe Trefferquote angewiesen.

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:
  • Wählen Sie das Finanzinstrument auf das Sie handeln wollen.

  • Öffnen Sie einen Chart mit der Initialanalyse "Trading Range Index Scalper".

  • Halbautomatisiert oder Automatisiert handeln? Aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder oder AutoOrder.