Trading Strategie: L.W. PROXY INDEX

Beschreibung

Der Proxy Index ist einer der wichtigsten Indikatoren von Larry Williams. Es ist ein Oszillator zum Erkennen von Trendumkehrbereichen. Obwohl der Indikator auch für das Swingtrading geeignet ist wird er hauptsächlich zum Daytrading verwendet.

   
Geeignet für : Börsenindizes (DOW, DAX, CAC...)
: Forex (EUR/USD...)
: Rohstoffe (Öl, Gold...)
Instrumente : Futures
Trading System : Scalping und Daytrading
Tradingrhythmus : 5-8 Signale pro Tag und Instrument
Mit NanoTrader Full : Manuell oder (halb-)automatisch

 


Die Strategie im Detail

Die Strategie wird auf einem 1-Minuten Chart angewendet. Es müssen ausreichend historische Daten geladen werden, um einen 200-Perioden Moving Average zu berechnen.

Der L.W. Proxy Index ist ein Oszillator. Der Oszillator wird unterhalb des Hauptcharts angezeigt. Wie bei jedem Oszillator gibt es zwei wichtige Schwellenwerte, das obere Limit und das untere Limit.

Wann wird eine Position eingenommen?

Steigt der Oszillator über das obere Limit ist Larry Williams der Meinung, dass der Marktpreis hinreichend gefallen ist. Sollte sich der Preis zur selben Zeit oberhalb des 200-Perioden Moving Average befinden (grüner Charthintergrund) kommen für ihn Kauforders infrage.

Larry Williams Proxy Index, Kauf-Signal.  

Dieses Beispiel zeigt den Proxy Index oberhalb dem oberen Limit für den DOW Future. Da der Trend bullisch ist (grüner Charthintergrund im Hauptchart) wird eine Longposition gekauft.

Fällt der Oszillator unter das untere Limit ist Larry Williams der Meinung, dass der Marktpreis hinreichend gestiegen ist. Sollte sich der Preis zur selben Zeit unterhalb des 200-Perioden Moving Average befinden (roter Charthintergrund) kommen für ihn Verkaufsorders infrage.

Trading Strategien basierend auf dem Larry Williams Proxy Index.  

Dieses Beispiel zeigt den Proxy Index unterhalb des unteren Limits für den DOW Future. Da der Trend bearisch ist (roter Charthintergrund im Hauptchart) wird ein Leerverkauf getätigt.

Die Werte der oberen und unteren Limits des Proxy Index variieren von Instrument zu Instrument. Sie sind darüber hinaus abhängig vom übergeordneten Markttrend.

Tipp: Öffnen Sie beim Festlegen der Parameter von Trading Strategien immer den Vermögensverlaufs-Chart. So können Sie sofort die Auswirkung Ihrer Änderungen auf das Ergebnis der Strategie erkennen.

Kostenlose Trading Strategien.  

Dieses Beispiel zeigt den DOW Future. Die Werte der oberen und unteren Limits des Proxy Index sind standardmäßig auf +5/-5 eingestellt. Das Ergebnis ist zunächst negativ und später positiv.

Es ist jedoch möglich ein besseres Ergebnis zu erzielen. Der übergeordnete Markttrend ist bullisch. Der DOW steigt zunächst, bewegt sich dann seitwärts und setzt dann seinen Aufwärtstrend fort. Trader handeln mit dem Trend. Dies bedeutet das es Sinn ergibt (1) Kaufsignale zu priorisieren indem der Wert des oberen Limit verringert wird und (2) einige Short Sell Signale zu eliminieren indem der negative Wert des unteren Limits erhöht wird. Danach sollten nur noch eindeutige Verkaufssignale berücksichtigt werden.

Der Proxy Index (Larry Williams), der für Trading Signale genutzt wird.  

Dieses Beispiel zeigt den DOW Future in demselben Zeithorizont wie zuvor. Die Werte für das obere und untere Limit wurden jedoch auf +2/-10 geändert. Beachten Sie die Verringerung der Short Sell Signale. Der Vermögensverlaufs-Chart hat sich signifikant verbessert.

Wann wird eine Position geschlossen?

Die L.W. Proxy Index Strategie verwendet einen Stoploss und ein Gewinnziel.

Beim Daytrading in einem 1-Minuten Chart wird das Gewinnziel relativ nah platziert, in der Regel mit einem Abstand der zwei- bis vierfachen ATR. Der Stopabstand ist doppelt so groß wie der des Gewinnziels.

Die Position kann darüber hinaus durch das Gegensignal oder durch die in der Strategie integrierten Zeitfilter geschlossen werden.

Parameter einer Trading Strategie, die auf dem Proxy Index basiert, anpassen.  

Dieses Beispiel zeigt wiederum den DOW Future über denselben Anlagezeitraum. Durch das Hinzufügen des Stops und des Gewinnziels ist die Strategie immer im positiven Bereich. Bitte beachten Sie, dass die Strategie bei steigendem Markt profitabel ist. Sie profitiert hier also von der Verringerung der Short Sell Signale während einer bullischen Marktphase.

Tipp: Die Parameter des Stops und Gewinnziels können einfach per Linksklick auf den betreffenden Wert direkt im Chart geändert werden. Vergessen Sie nicht abzuspeichern.

Fazit

Trader müssen sowohl die Limits des Larry Williams Proxy Index als auch die Stoploss und Gewinnziel Abstände für jedes Instrument separat einstellen. Dabei sollte sich immer am übergeordneten Markttrend orientiert werden. Ist dies erfolgt scheint die Strategie in Trendphasen gut zu funktionieren.

Einstellungen

Dies sind die Parameter, die Sie in der Strategie verändern können. Wie gewohnt, können diese in der DesignerLeiste oder direkt im Chart geändert werden.

Parameter Settings Proxy Index (Larry Williams).  

Die DesignerLeiste.

 

Praktisch angewandt

Mit NanoTrader Full, die Schritte im Einzelnen:

  • Wählen Sie das Instrument, das Sie handeln möchten und öffnen Sie den Chart.
  • Wählen Sie "WHS LW Proxy Index" im "WHS Strategies" Ordner.
  • Stellen Sie die Parameter ein wie oben beschrieben.
  • Wenn Sie halbautomatisiert handeln möchten, aktivieren Sie TradeGuard+AutoOrder im Chart. Wenn Sie automatisiert handeln möchten, aktivieren Sie AutoOrder im Chart.