Signal de trading : entrée en position suite à une divergence MACD

Description

Ce signal, créé par l'auteur-trader français Eric Lefort, permet de prendre position lorsqu’une divergence est constatée entre le cours et l’indicateur MACD.

 

   
Catégorie : Retournement ou reprise de tendance
Composants : MACD
Unité(s) de temps : Toutes
Utilisable pour signaux d'achat : Oui
Utilisable pour signaux de vente short : Oui

 

Le signal divergence MACD analyse la tendance définie par deux plus hauts ou deux plus bas successifs sur le cours, puis les compare à la tendance définie par deux plus hauts ou deux plus bas successifs sur le MACD. Lorsque ces tendances sont opposées, on dit qu'il y a divergence entre le cours et le MACD. Il existe des divergences normales et des divergences inverses. Compte tenu de la direction du marché, et des deux types de divergences, quatre cas distincts de divergences sont disponibles avec ce signal :


   
Divergence haussière normale Divergence haussière inverse
Divergence baissière normale Divergence baissière inverse

 

Pour sélectionner des divergences normales, il suffit de régler le paramètre ONone1Normal2Inverse3All sur 1. Les autres options, ainsi que les autres paramètres disponibles et leur signification sont listés ci-dessous. L'ajustement de ces paramètres se fait, comme toujours, dans la barre de personnalisation :


   
StartTime : Début de la période d’activation du signal
 (p.ex. : 900 pour 9h00)
EndTime : Fin de la période d’activation du signal
 (p.ex. : 1845 pour 18h45)
MessageBox : 1 = envoie un message sur l'écran à l’apparition d’un signal
PlaySound : 1 = joue un son à l’apparition d’un signal
SendEmail : 1 = envoie un email à l’apparition d’un signal
EMAfast : Nombre de périodes de la moyenne exponentielle rapide
EMAslow : Nombre de périodes de la moyenne exponentielle lente
EMA : Nombre de périodes de la courbe de signal du MACD
smoothH : Largeur (en bougies) des hauts de cours
smoothL : Largeur (en bougies) des bas de cours
ONone1Normal2Inverse3All : 0 = aucune divergence, 1 = divergence normale,
  2 = divergence inverse, 3 = toutes divergences
DistanceMaxH : Nombre de barres maximum entre les deux hauts
DistanceMaxL : Nombre de barres maximum entre les deux bas
DifferEntry : Entrée retardée par le nombre de barres choisi
StrengtRepulsionTicks : Filtre facultatif : force minimum du signal exprimé en
  nombre de ticks au dessus du bas (respectivement en
  dessous du haut) pour que le signal soit validé.

Ainsi, quasiment aucune divergence répondant à vos critères ne pourra vous échapper.

 

Quand ouvrir une position ?

Cela dépend des cas. Une illustration de chacun des quatre cas est présentée ci-dessous. A noter que la ligne de tendance est matérialisée en rouge foncé dans le graphique du MACD et que la direction du signal est donnée par la direction du triangle vert:

Divergence baissière

Un signal de vente apparaît si les cours font un nouveau plus haut, plus haut que le plus haut précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus haut, moins haut que le plus haut précédent.

Cette situation indique un affaiblissement de la tendance haussière, favorable soit à une sortie de position longue, soit à une entrée en position courte contre la tendance.

 

Divergence haussière

Un signal d’achat apparaît si les cours font un nouveau plus bas, plus bas que le plus bas précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus bas, plus haut que le plus bas précédent.

Cette situation indique un affaiblissement de la tendance baissière, favorable soit à une sortie de position courte, soit à une entrée en position longue contre la tendance.

     
Signal de trading gratuit basé sur l'indicateur technique MACD
 
Signaux de trading

Les divergences inverses indiquent une opportunité d’entrer dans une tendance en cours, pour renforcer une position ou pour profiter d’une nouvelle impulsion :

Divergence baissière inverse

Un signal de vente apparaît si les cours font un nouveau plus haut, moins haut que le plus haut précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus haut, plus haut que le plus haut précédent.

 

Divergence haussière inverse

Un signal d’achat apparaît si les cours font un nouveau plus bas, plus haut que le plus bas précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus bas, plus bas que le plus bas précédent.

     
Signal de trading MACD
 
Signal de trading MACD