Open Range Break-out, une stratégie de Birger Schäfermeier

Description

La stratégie open Range Break-out est l'une des deux stratégies du pack Stratégies Morning Birger Schäfermeier. Ce pack a été conçu et programmé par Birger pour la plateforme NanoTrader Full. La stratégie analyse les niveaux de prix d'un instrument atteints pendant la première heure de cotation des marchés. Ces niveaux sont utilisés pour une ouverture de position potentielle. Birger Schäfermeier utilise cette stratégie pour intervenir sur le Dax, l'Eurostoxx et le Bund dans la matinée et trade sur le S&P 500 l'après-midi. La stratégie peut être utilisée avec les futures ou les CFD.

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La stratégie en détail

Birger Schäfermeier place ses ordres à 9h00 (ou à 16h15 pour le S&P 500). Avant de placer ses ordres, il détermine la tendance du marché. Pour déterminer la tendance du marché Birger utilise l'indicateur SuperTrend.

Remarque : l'indicateur SuperTrend est inclus dans la stratégie. Si la tendance est positive, la couleur du fond d'écran est verte, elle est rouge pour une tendance négative. Birger utilise 30 jours calendaires de données pour la SuperTrend.

Birger Schäfermeier utilise les niveaux de prix les plus hauts et les plus bas atteints au cours des 60 premières minutes pour placer ses ordres. Pour le S&P 500, que Birger trade l'après-midi, il utilise les niveaux de prix les plus hauts et les plus bas pour les 45 premières minutes.

Remarque : la stratégie montre les niveaux de prix auxquels Birger Schäfermeier place ses trades sur le graphique. Les niveaux de prix sont représentés par une ligne verte ou rouge.

 

Cet exemple montre (1) le prix d'ouverture, (2) la zone de couleur foncée qui représente les 60 premières minutes et (3) les niveaux de prix auxquels Birger Schäfermeier peut placer un ordre à 9h00.

L'indice Dax est dans une tendance négative (fond d'écran rouge). Dans ce cas Birger Schäfermeier est susceptible de placer un ordre stop de vente à découvert sur la ligne rouge.

 

Quand ouvrir une position ?

Birger Schäfermeier placera un ordre stop d'achat sur la ligne verte lorsque le marché est dans une tendance positive. Si le marché est dans une tendance négative, il placera un ordre stop de vente à découvert sur la ligne rouge.

 

Cet exemple montre le Dax dans une tendance positive (arrière-plan vert). Birger place un ordre stop d'achat sur la ligne verte à 9h00. Le marché baisse. L'ordre n'est jamais atteint. Birger annule l'ordre à sa convenance. Il n'y a pas de règle fixe quant à l'annulation d'un ordre non exécuté.


 

Cet exemple montre le Dax dans une tendance positive (arrière-plan vert). Birger place un ordre stop d'achat sur la ligne verte à 9h00. L'ordre est exécuté et une position longue est ouverte.

Quand clôturer une position ?

La stratégie Open Range Break-out utilise à la fois un stop et une limite. Le stop est placé à l'autre extrêmité de la première heure de cotation. Par exemple, si vous achetez sur la ligne verte, le stop est sur la ligne rouge. Birger Schäfermeier opte pour un ratio rendement / risque de 3. Ainsi, la limite est placée à 3x la distance du stop.

L'utilisation de l'intervale de la première heure de cotation pour déterminer le stop et l'objectif peut parfois aboutir à un stop très éloigné de l'objectif. Birger Schäfermeier gère cet inconvénient en insérant une nouvelle paire d'ordres stop et limite dans sa stratégie. Ces ordres additionnels sont reconnaissables par un petit triangle en face de leur niveau de prix. Si Birger pense que le stop est trop éloigné de la limite, il déplacera ces ordres additionnels (cliquez sur le triangle et faites glisser) à des niveaux de prix plus proches. Lorsque la position est ouverte et si vous avez activé "TradeGuard", la stratégie placera automatiquement les quatre ordres. de la même manière que Birger Schäfermeier vous pouvez ensuite déterminer la paire d'ordres que vous utilisez.

 

Cet exemple montre les 4 ordres de clôture liés à une position ouverte. Birger Schäfermeier utilisera soit les ordres fixes basés sur son ratio rendement / risque (violet) ou, s'il estime que ces ordres sont trop éloignés, il utilisera les ordres alternatifs (orange). Il les déplacera à des niveaux de prix proches du prix de marché comme les deux autres ordres.

Si un de ces ordres est exécuté, les ordres restants seront automatiquement annulés.

Birger Schäfermeier ne garde pas les positions overnight (pendant la nuit). Par conséquent, il a inclus un filtre de temps à sa stratégie. Si le filtre de temps est coché et le TradeGuard activé, celui-ci fermera automatiquement la position ouverte au cours du marché à 21h59.

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Application pratique

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la plateforme v, consultez cette page de démarrage rapide.

Démarrage

Etape 1 : activez la stratégie de Birger Schäfermeier. Faites un clic droit dans votre compte sur l'instrument que vous souhaitez négocier et activez la stratégie adéquate. Le graphique de la stratégie est défini sur une unité de temps de 1 minute. Il est conseillé de ne pas changer l'unité de temps.

Etape 2 : si vous voulez trader le S&P 500, vous devez modifier les valeurs de ces deux paramètres :

  S&P 500
(future ou CFD)
Market open time 1530
EndTime 1615

Vous pouvez changer la valeur des paramètres dans la barre de personnalisation :


Ou vous pouvez modifier les valeurs directement dans la fenêtre graphique (cliquez sur la valeur adéquate et utilisez la molette de la souris ou le clavier pour la modifier) :



Etape 3 : activez le TradeGuard. Il placera automatiquement les ordres Stop et limite après l'ouverture de la position. Si l'un des ordres est exécuté, les autres ordres sont automatiquement annulés. Le TradeGuard clôturera également toute encore ouverte à 21h59 si vous avez coché le filtre temps.



Birger a également inclus une mise en page (layout) qui permet d'ouvrir simultanément 3 graphiques (Dax, Eurostox et S&P 500) pour les 2 stratégies de son pack. Vous pouvez ouvrir cet environnement via le PageManager :

Trading

A 8h00 (ou 15h30) …

Si le marché est dans une tendance positive (graphique sur fond vert) placer un ordre stop d'achat sur la ligne verte. Si le marché est dans une tendance négative (arrière-plan rouge) placer un ordre de vente stop sur la ligne rouge.

La meilleure façon de passer un ordre est de cliquer sur dans le graphique. Sélectionnez l'ordre stop dans le ticket. Faites glisser la ligne au niveau du prix souhaité. Pour cela, cliquez sur le triangle en face de l'ordre et faites glisser vers le niveau des prix de Birger.


Si votre ordre n'est pas exécuté, lorsque le message d'annulation s'affiche sur votre écran, vous devez l'annuler.

Si votre ordre est exécuté et que vous avez activé le TradeGuard, la plateforme placera automatiquement les ordres en fonction de l'intervalle de prix ainsi que la paire d'ordres additionnels qui peut être déplacée par le trader. Comme Birger Schäfermeier vous pouvez déterminer quelle paire d'ordres vous souhaitez utiliser.

Si votre position n'est pas clôturée à 21h59 et que vous avez activé le TradeGuard, elle sera fermée au prix du marché à ce moment là.

Il est important de noter que Birger Schäfermeier est un trader discrétionnaire. Il n'interviendra pas de manière systématique ni tous les jours. Parfois Birger apportera des changements basés sur son expérience.

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