Stratégie de la Zone de Valeur (ZV)

Description

WH Selfinvest innove régulièrement dans le but de proposer à ses clients des outils adaptés aux marchés modernes. La stratégie de la "Zone de Valeur" décrite ci-dessous peut être utilisée sur les marchés de Futures.

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La stratégie en détail

Pour travailler avec cette stratégie, il convient tout d’abord d’appliquer l’étude KPL au contrat Future de votre choix. L’exemple ci-dessus représente le Future CAC40 avec les niveaux clés (qui apparaissent dans la fenêtre de représentation des prix à l’aide des chandeliers japonais) ainsi que l’indicateur Key Price Levels qui s’ouvre par défaut dans sa représentation comprimée.

Les trois niveaux clés que l’on retrouve dans une fenêtre de prix classique type chandeliers japonais correspondent à VA Low (borne basse de la Zone de Valeur de la séance précédente), VA High (borne haute de la Zone de Valeur de la séance précédente) et le niveau d’équilibre de la séance précédente :

Principe de la stratégie

La stratégie n’est susceptible d’être déclenchée qu’une fois les marchés cash ouvert, donc après que le range de la première heure (Initiale Balance) soit terminée. Elle s’appuie sur la position relative de cette Initiale Balance (IB) par rapport au range de la zone de valeur de la veille dont les niveaux clés sont affichés sur la séance du jour comme décrit ci-dessus.

Nous allons maintenant préciser les conditions qui déclenchent un trade :

Quand ouvrir une position ?

L’ouverture d’une position n’est possible que si le range de la première heure s’est distribué au dessus de VA High de la veille ou en dessous de VA Low de la veille comme illustré par l’exemple ci-dessus.

Dans l’exemple ci-dessus, une position longue pouvait être ouverte dès que le niveau VA Low de la séance précédente (repéré 2) était franchit de plus d’un tick. Le stop se trouvant alors placé 1 tick sous le plus bas du range de l’Intiale Balance (repéré 4)

Quand clôturer une position ?

L’objectif pour une ouverture de position à l’achat (comme illustré ci-dessus) se situe sur la borne supérieure de la zone de valeur de la veille (VA high) qui est repéré en 3. Pour une position à la vente qui aurait été ouverte au franchissement de VA High de la séance précédente (après avoir eu la distribution d’une Initiale Balance au-dessus de du range de la zone de valeur de la veille) , l’objectif se situe au niveau du repère 2 (VA Low).

Le pourquoi de cette stratégie

Si l’ouverture (repère 1) s’effectue "hors zone de valeur" de la séance précédente, cela signifie que cette valeur est rejetée par les Opérateurs et par conséquence, la borne de la zone de valeur inférieure dans notre exemple (repère 2) constitue une résistance pertinente.

Dans le cas où les prix réintègrent la zone de valeur de la veille, il convient d’observer s’il s’agit juste d’un test (1 tick au-dessus du VA Low) ou si la résistance cède, il y a alors forte probabilité que les prix retraversent toute la zone de valeur pour rejoindre VA hight.

Ceci se traduit (dans notre exemple) par un achat 1 tick au-dessus du repère 2 (borne inférieure de zone de valeur de la veille pour viser un objectif sur l’autre borne de cette zone de valeur (repère 3 sur le graphique ci-dessus). Le stop peut être placé sur l’extrême opposé de la séance (repère 4).

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