Strategie de trading : 21H52

Description

La stratégie 21h52 a été développée par l'auteur et trader John F. Carter dans son livre "Maîtriser le trade : Techniques éprouvées pour tirer profit des configurations en intraday et en swing trading" (ISBN 0-07-145958-8). Cette stratégie de day trading se focalise sur les variations du marché durant les 45 dernières minutes d’échanges sur les marchés américains. 21h30 est pour beaucoup considérée comme un point clé de retournement. Quand il travaillait en salle des marchés avec une centaine d’autres traders, Carter a observé le comportement irrationnel de ces collègues après 21h30 et a, du coup, développé une stratégie pour tirer profit de ce comportement irrationnel. Carter l’appelle "clôturer la journée avec un bon cigare" car c’est son dernier trade de la journée.


  
Valable pour : Indices de marché U.S.  Dow et S&P 500
Instruments : Futures et CFD
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : 1 signal par jour
La stratégie : Vidéo explicative  
Avec NanoTrader Full : Manuel ou (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

21h30 est largement considéré comme un point clé de retournement sur les marchés. Quand il travaillait en salle des marchés avec une centaine d’autres traders, John F. Carter a observé que la plupart de ces traders attendaient 21h30 que le marché se retourne (soit un rebond soit une chute) et puis… ils attendaient, attendaient et attendaient encore sans raison valable. Finalement, lorsqu’ils se décidaient enfin à ouvrir une position, le mouvement perdait de la vitesse ou commençait à se retourner.

Avec les marchés évoluant contre les traders, ces derniers essayaient de maintenir leurs positions perdantes le plus longtemps possible. Puis, la liquidité régressant rapidement après 22h00, les traders commençaient tous à clôturer leur position avant 22h15, entrainant ainsi des mouvements de marché exagérés dans les dernières minutes. La stratégie 21h52 tente de tirer parti de ce comportement irraisonné des traders.

Quand ouvrir une position ?

La stratégie est appliquée sur un graphique en 1 minute. Les traders peuvent utiliser soit les futures (mini Dow ou mini SP 500) soit les CFD correspondants.

Une position longue est ouverte à 21h52 au prix marché si ce prix est à au moins 10 points sous le prix du future Dow à 21h30 ou 1 point pour le future S&P.  Une position short est ouverte à 21h52 au prix marché si ce prix se trouve à au moins 10 points au-dessus du prix du future Dow à 21h30 ou 1 point pour le future S&P.

Quand clôturer une position ?

John F. Carter utilise un stop fixé à 20 points de l’indice Dow et 2 points du S&P 500. Il clôture la position au marché si son stop n’a pas été touché avant 22h13.

 

Cet exemple sur le Mini S&P 500 montre qu’à 21h52, le prix marché est à plus d’1 point (ligne bleue) au-dessus du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position short est ouverte. A 22h13, la position est clôturée au marché. Un gain a été réalisé. Le stop (ligne rouge) n’a jamais été touché.


 

Cet exemple sur le Mini S&P 500 montre qu’à 21h52, le prix marché est à plus d’un point en dessous (ligne bleue) du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position longue est ouverte (triangle vert). Le stop a été touché et la position a été clôturée avec une perte. Il est intéressant de noter que 21h30 était en effet un point clé de retournement.


 

Cet exemple sur le Mini DOW montre qu’à 21h52 le prix marché est à plus de 10 points (ligne bleue) au- dessus du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position short est ouverte (triangle rouge). Le stop a été touché 2 minutes plus tard et la position a été clôturée avec une perte. C’est intéressant de noter que 21h30 était un important point clé de retournement.


 

Cet exemple sur le Mini DOW montre qu’à 21h52 le prix marché est à plus de 10 points (ligne bleue) en dessous du prix de 21h30 (ligne rouge foncé). Une position longue est ouverte (triangle vert). A 22h13 la position est clôturée au marché. Un gain a été réalisé. Le stop (ligne rouge) n’a jamais été touché.

 

Conclusion

La stratégie de trading 21h52 est une pure stratégie de day trading. Elle a été développée par le trader et auteur John F. Carter dans son livre "Maîtriser le trade : Techniques éprouvées pour tirer profit des configurations en intraday et en swing trading" (ISBN 0-07-145958-8). La stratégie peut être appliquée aux 2 indices principaux du marché US (Dow et S&P 500) à 21h52 précisément chaque jour. Une stratégie simple et efficace, 21h52 exploite le comportement irrationnel et "moutonnier" des traders après 21h30, point clé de retournement.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS 21h52".

  • Paramétrez l’écart de mouvement de 1 point (4 ticks) pour le S&P 500 et 10 points (10 ticks) pour le Dow. Paramétrez le stop à 2 points (8 ticks) pour le S&P 500 et 20 points (20 ticks) pour le Dow.

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.