Strategie de trading : Volatility Rider

Description

Volatility Rider est une stratégie de trading basée sur des changements significatifs de volatilité. Ces changements sont appelés cassures. Les stratégies de trading basées sur des cassures de volatilité reconnaissent que les évolutions de la volatilité, de très faible à faible, puis à moyenne et finalement à haute, sont significatives. La stratégie Volatility Rider est basée sur un nouvel indicateur spécifique développé par le trader-auteur allemand Claus Grube. C’est une stratégie de day trading applicable au spot forex et aux futures sur devises.


  
Valable pour : Forex (EUR/USD …)
Instruments : Futures sur devises et forex
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : 1 signal par jour
Avec NanoTrader Full : Manuel ou (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

La volatilité indique la différence entre les prix les plus hauts et les prix les plus bas d’un marché. Pour mesurer la volatilité, les investisseurs actifs tendent à utiliser soit l’average true range (ATR), soit l’écart type.

Au lieu de travailler avec ces indicateurs classiques, la stratégie se base sur un nouvel indicateur de volatilité appelé VolaRider. Cet indicateur applique le concept des stochastiques à celui de l’écart-type. Cette approche produit une valeur en pourcentage allant de 0% (volatilité la plus basse) à 100% (volatilité la plus haute). Sur les petites unités de temps, la valeur est principalement dans les zones extrêmes. La volatilité est généralement soit basse, soit haute. Elle est rarement au milieu.

Comme avec tout indicateur exprimé en pourcentage (de 0% à 100%), il est nécessaire de définir des niveaux de seuils. La stratégie Volatility Rider utilise les seuils 21% et 89%. Ces deux chiffres sont ceux de Fibonacci. Au seuil de 21%, on peut sans trop de risque supposer que la volatilité va augmenter jusqu’à s’envoler. Au-dessus du seuil de 89%, on peut s’attendre à ce que la volatilité atteigne son pic. Dans cette zone, on peut s’attendre à ce que la volatilité diminue. Ceci indique que la cassure est en train de perdre son élan.

 

Cet exemple montre l’indicateur VolaRider dans la moitié inférieure de l’écran. Le seuil des 21% (ligne verte) est franchi pour la première fois suite à l’augmentation de la volatilité. La volatilité continue d’augmenter jusqu’à ce que le seuil des 89% soit franchi, indiquant que la volatilité est proche de son pic.

La stratégie Volatility Rider s’applique à un graphique en 10 minutes. Il est possible de la tester sur d’autres intervalles de temps. Dans la plateforme de trading, il est également possible de changer les niveaux de seuil.

Quand ouvrir une position ?

Un signal apparaît à chaque fois que l’indicateur passe au-dessus du seuil de 21%. La direction du signal (achat ou vente à découvert) n’est pas déterminée par l’indicateur. La direction du trade est déterminée par un filtre de tendance.  Le filtre de tendance est basé sur des moyennes mobiles exponentielles. Lorsque le filtre de tendance est haussier, un signal d’achat (triangle vert) apparaît dans la plateforme de trading. Lorsque le filtre de tendance est baissier, ce sera un signal de vente à découvert (triangle rouge).

 

Dans cet exemple le signal triangulaire est un signal vert d’achat. Le filtre de tendance interprète l’augmentation de la volatilité comme une opportunité d’achat.


 

Dans cet exemple le signal triangulaire est un signal rouge de vente à découvert. Le filtre de tendance interprète l’augmentation de la volatilité comme une opportunité de vente à découvert. 

 

Quand clôturer une position ?

La stratégie Volatility Rider utilise une combinaison de deux stops. Il n’y pas d’objectif  de profit.  

Le stop initial est un stop suiveur. La distance de ce stop suiveur est 3x l’average true range (ATR) calculé sur 24 périodes. Le deuxième stop se déclenche et remplace le stop existant lorsque l’indicateur franchit le niveau des 89%. Lorsque ce niveau a été franchi, le stop est toujours placé sur la clôture de la bougie précédente. La logique du deuxième stop est évidente: la volatilité a atteint son pic et il est temps de clôturer la position.

 

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le marché ne baisse pas et évolue latéralement. La position est stoppée avec une petite perte.


 

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. La volatilité continue d’augmenter et atteint le niveau des 89%. A ce niveau, le stop suiveur basé sur l’ATR est remplacé par le stop suiveur qui se situe à la clôture de la bougie précédente. Le prix du marché touche le stop à 16:30. La vente à découvert est clôturée avec un profit.

 

Conclusion

La stratégie Volatility Rider est basée sur un indicateur novateur développé par le trader-écrivain Claus Grube. Cet indicateur tente de suivre et de visualiser l’évolution de la volatilité. Une position est ouverte dès que la volatilité passe au dessus d’un seuil clairement défini. Si la position est toujours ouverte lorsque la volatilité plafonne, la position est clôturée. C’est une stratégie de day trading applicable au trading des devises. Les investisseurs actifs peuvent utiliser des devises, des CFD sur devises, ou des futures sur devises.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Volatility Rider".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.