Strategie de trading : Scalping SCD

Description

Stéphane Ceaux-Dutheil est trader, client de WH SelfInvest depuis 10 ans, administrateur de la Sicav Reactor7, responsable du site Technibourse.com, formateur et auteur de plusieurs livres sur le trading. Avec cette approche, il a été finaliste du concours 2011 au salon de Trading de Paris.

Dans son dernier livre, "Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale", M. Ceaux-Dutheil présente une approche de trading détaillée qu’il a développée pour intervenir chirurgicalement, ou "scalper", sur les marchés avec une haute probabilité de succès. Le terme "scalping" fait référence à un style de trading caractérisé par la brièveté des interventions (temps d’exposition moyen de 2 à 10 minutes) et longtemps réservé aux seuls professionnels.

Aujourd’hui, le "scalping" est à la portée des traders individuels grâce à l’approche développée par M. Ceaux-Dutheil et à des plateformes de trading professionnelles comme la NanoTrader Full.

 

  
Valable pour : Forex (EUR/USD ...)
: Actions
: Indices de marchés (CAC, DOW, DAX …)
Instruments : Spot Forex, Futures et CFDs
Type de trading : Scalping
Fréquence de trading : Scalping
Avec NanoTrader Full : Manuel ou (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

Pour "scalper", M. Ceaux-Dutheil utilise quatre outils structurants de l’analyse technique : les chandeliers japonais, les moyennes mobiles (MM), les bandes de Bollinger et des bandes SCD de couleurs rouge et bleue.

Ces outils sont répartis sur deux graphiques ayant des unités de temps différentes. 5 minutes pour le premier et 12 secondes pour le second, tel que montré sur l’écran ci-dessous :

 

Ecran de travail SCD, à gauche le graphique 5 minutes, à droite le graphique 12 secondes.

Le graphique 5 minutes est utilisé pour détecter des signaux de trading potentiels. La validation des signaux et l’ouverture éventuelle de positions résultent de l’analyse des cours dans le graphique 12 secondes.

L’ouverture d’une position requiert au moins trois conditions :

1 : La détection d’un signal sur le graphique 5 minutes.

2 : Le franchissement des trois moyennes mobiles dans le graphique 12 secondes.

3 : Le placement d’un ordre conditionnel d’entrée en position.

Condition 1 : détection d’un signal dans le graphique 5 minutes

La direction des trades est donnée par la position relative des cours par rapport aux moyennes mobiles 100 et 130 dans le graphique 5 minutes. Quand les cours sont au-dessus de ces moyennes mobiles, nous poursuivons des signaux haussiers et inversement si les cours sont en-dessous.

Dans le graphique 5 minutes, la bande rouge SCD, délimitée par deux moyennes mobiles exponentielles (MME) 3 et 15, sert de conduit pour les cours. Dans un marché en forte tendance, la bande rouge SCD tend à contenir le mouvement et à définir une véritable trajectoire. Des opportunités de signaux se présentent lorsque les cours s’appuyent sur la MME 15 pour rebondir dans le sens du mouvement en cours. Plus précisément, il faut que l’ombre de la bougie revienne toucher ou dépasser la MME 15. Il ne faut cependant pas que le prix clôture à l’extérieur de la bande rouge SCD.

Exemples de signaux :

   

Signal haussier

Signal haussier

Deux signaux baissiers

Ce sont ces rebonds à la hausse ou à la baisse que nous allons scalper en suivant un protocole très précis.

L’évaluation (graphique 5 minutes) et le déclenchement des signaux (graphique 12 secondes) s'effectuent à la clôture des bougies.

Lorsqu’un signal se produit dans le graphique 5 minutes, la plateforme NanoTrader Full prévient le trader de trois façons :

1 : Elle affiche un triangle vert (signal haussier) ou rouge (signal baissier).

2 : Elle colore l’écran en vert (signal haussier) ou rouge (signal baissier) au niveau de la bougie qui a déclenché le signal.

3 : Elle active une alerte sonore. L’alerte sonore est particulièrement appréciable dans la mesure où elle libère le trader de la contrainte d’une surveillance continue de ses écrans.

 

Signal d’achat potentiel suite à un rebond sur la MME 15 dans le graphique 5 minutes.

Condition 2 : le franchissement des trois moyennes mobiles dans le graphique 12 secondes

Une fois un signal détecté dans le graphique 5 minutes (condition 1 remplie), l’attention du trader doit se concentrer sur l’analyse des cours dans le graphique 12 secondes. Il y a  25 bougies 12 secondes pour chaque bougie 5 minutes.

Le graphique 12 secondes est une grande radiographie du graphique 5 minutes.  

Dans le graphique 12 secondes, les 25 bougies qui suivent le signal du graphique 5 minutes ont leur fond d’écran colorié en vert (signal haussier) ou en rouge (signal baissier).

La deuxième condition est vérifiée dans le graphique 12 secondes quand :

- pour un signal haussier, les cours franchissent les trois moyennes mobiles (MM 100, MM 130, MM 160)
et clôturent au-dessus;

- pour un signal baissier, les cours franchissent les trois moyennes mobiles et clôturent en-dessous.

Dans ce cas, le fond d’écran devient bleu.

Exemple de condition 2 :

 
Signal baissier
franchissement des trois moyennes mobiles du haut vers le bas
Signal haussier
franchissement des trois moyennes mobiles du bas vers le haut

Condition 3 : le placement d’un ordre conditionnel d’entrée en position

- En modes manuel et semi-automatique :
Stéphane Ceaux-Dutheil recommande, pour entrer en position, de placer un ordre d'achat limite (signal haussier) ou de vente limite (signal baissier), dès que les conditions 1 et 2 ont été remplies. Ces ordres ne doivent être valides que durant les 15 prochaines bougies. L'ordre limite est placé sur le cours correspondant au franchissement des 3 moyennes mobiles (selon la condition 2). Une position est ouverte, si le cours revient toucher la limite durant les quinze prochaines bougies. Si ce n’est pas le cas, l’ordre limite est annulé.

Sur la plateforme NanoTrader Full, on peut appliquer la même procédure en trading manuel. L’alerte sonore nous prévient lorsqu’un signal potentiel est détecté sur le graphique 5 minutes. Nous guettons ensuite l’apparition d’une condition 2. Si elle se produit, nous plaçons un ordre limite et un ordre "Time Stop" réglé sur 15 bougies.

- En mode automatique :
Il est aussi possible d’activer l’approche de Stéphane Ceaux-Dutheil en mode automatique dans la plateforme NanoTrader Full. Les conditions d’entrée sont alors légèrement modifiées pour tenir compte du fait qu’en mode automatique, la plateforme ouvre des positions en envoyant des ordres au marché.

Ainsi, une position est ouverte au marché en présence des conditions suivantes:

- condition 1 vérifiée
- condition 2 vérifiée
- les cours reviennent clôturer en touchant ou dépassant le seuil de franchissement
des trois moyennes mobiles
- et ceci, avant la quinzième bougie qui suit la condition 2

Le fond d’écran est alors colorié en violet et une position est ouverte au prix du marché.

Si la condition 3 n’est pas vérifiée, la 15ème bougie est coloriée en gris clair. Il n’y a pas d’ouverture de position.

Exemples :

   
Signal haussier
condition 2 suivie immédiatement par
la condition 3
Signal baissier
condition 2 suivie immédiatement par
la condition 3

Signal baissier
condition 3 non vérifiée

Comment gérer une position ?

Stéphane Ceaux-Dutheil recommande d’encadrer les positions par un ordre limite servant d’objectif et un ordre stop servant de protection. Ces deux ordres sont situés à la même distance par rapport au niveau de franchissement des trois moyennes mobiles (voir condition 2).

L'ordre stop est positionné pour un signal d’achat au niveau du plus bas entre le bas de la bougie 5 minutes ayant déclenchée le signal et le plus bas atteint avant le franchissement des trois moyennes mobiles (voir condition 2).

Inversement,  l’ordre stop est positionné pour un signal de vente au niveau du plus haut entre le haut de la bougie 5 minutes ayant déclenchée le signal et le plus haut atteint avant le franchissement des trois moyennes mobiles (condition 2).

En mode manuel :
Il suffit de placer ces ordres vous-mêmes.

En mode semi-automatique et automatique :
Les ordres stop et limite sont positionnés automatiquement sur le graphique. L’exécution d’un des ordres entraîne l’annulation automatique de l’autre ordre par la plateforme NanoTrader Full.

Exemples :

 
Trade haussier.
Le niveau du stop est égal au plus bas atteint par les cours durant la bougie 5 minutes précédente et l’actuelle
Trade baissier.
Le niveau du stop est égal au plus haut atteint par les cours durant la bougie 5 minutes précédente et l’actuelle

Stéphane Ceaux-Dutheil suggère comme alternative possible, de modifier le rapport entre la distance à l’objectif et la distance au stop. Ce rapport est réglable à travers la variable $K.

Par défaut, $K = 1. C'est-à-dire que l’objectif et le stop sont positionnés à la même distance par rapport au niveau de franchissement.

En réglant $K sur 2, la distance entre l’objectif et le niveau de franchissement est deux fois plus grande que celle qui sépare le stop du niveau de franchissement.

Autres réglages
Stéphane Ceaux-Dutheil utilise quelques critères supplémentaires pour filtrer de manière optimale les signaux générés par son approche du "scalping".

Exemples:

- pour déterminer la qualité d’un signal, il recommande, entre autre, d’observer l’épaisseur des bandes bleues dans le graphique 12 secondes. Pour un signal d’achat, la qualité du signal est renforcée si la bande bleue est fine et située légèrement en-dessous des trois moyennes mobiles dans le graphique 12 secondes, et inversement pour un signal de vente.

- ces moyennes mobiles doivent être également les moins écartées possibles et les plus plates possibles sur les 10 à 15 dernières minutes précédant le signal. Pour accélérer votre apprentissage et votre connaissance de l’approche du "scalping" de Stéphane Ceaux-Dutheil, vous pouvez acheter son livre "Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale" ou vous inscrire à l’un des programmes de formation qu’il délivre régulièrement au fil de l’année.

Utilisation d’une "LiveTable" pour traquer des signaux sur plusieurs instruments
Une LiveTable est une fonctionnalité unique de la plateforme NanoTrader Full. Il s’agit d’un tableau qui permet de suivre en temps réel des stratégies appliquées à une liste d’instruments financiers et ceci sur n’importe quelle unité de temps.

Dans le cadre de la stratégie "scalping" de M. Ceaux-Dutheil, une LiveTable permet de suivre l’évolution de la stratégie sur plusieurs instruments différents.

Ainsi, lorsqu’un signal potentiel se déclenche (condition 1) sur l’un des instruments de la liste, une alerte sonore est activée pour prévenir le trader que la condition 1 a été identifiée. La ligne correspondante à l’instrument se met en surbrillance ce qui permet au trader d’identifier l’instrument concerné.

Le trader peut alors afficher les graphique 5 minutes et 12 secondes de l’instrument concerné et suivre les phases ultérieures.

Si le signal est finalement confirmé (conditions 2 et 3), une autre alerte sonore est activée avec l’ouverture de la position.

Si le trader opère en mode automatique, l’ouverture de position se fait automatiquement.

Lisez la notice suivante pour apprendre à utiliser une LiveTable dans le contexte de l’approche de Stéphane Ceaux-Dutheil.

 

Conclusion

Cette stratégie est inspirée par l’ouvrage de Stéphane Ceaux-Dutheil, "Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale", Editions Gualino.

La stratégie peut être classée dans la catégorie des stratégies de reprise de tendance faisant suite à des micro-retracements. Bien que cette stratégie soit clairement définie, il est recommandé de lire le livre afin d’augmenter son niveau de sélectivité des opportunités de trades et de bénéficier également d’une aide mentale et de trader avec plus de régularité. La stratégie guide le trader de A à Z, mais le trader peut aussi gérer ses positions en se basant sur sa propre expérience et ses capacités émotionnelles.

Stéphane Ceaux-Dutheil anime régulièrement des conférences et des séminaires de formation sur cette technique (programme sur Technibourse.com). 

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS SCD Scalping 12".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.