Strategie de trading : LS Histogram Scalper

Description

La stratégie LiveStatistics Histogram Scalper utilise le module LiveStatistics (LS) de la plateforme NanoTrader Full. LiveStatistics projette des prix historiques sur le graphique actuel et permet de faire des déductions statistiques. Ces trajectoires de prix –comme toutes données historiques- consistent en des données regroupées et des cas extrêmes. La stratégie Histogram Scalper opère sur le bord extérieur des regroupements de prix. Dans cette zone, les regroupements de données s’achèvent et les prix du marché sont "attirés" vers les cas extrêmes.


  
Valable pour : DAX 30*, CAC, Eurostoxx ...
Instruments : Futures*
Type de trading : Scalping - Day trading
Fréquence de trading : Haute
La stratégie : Vidéo  
Avec NanoTrader Full : Manuel ou (semi-)automatique

* La stratégie a été développée et testée sur le future DAX 30 par l’équipe en charge des comptes gérés chez WH Selfinvest. Les investisseurs actifs peuvent l’essayer sur d’autres instruments et sous-jacents, à condition qu’il s’agisse d’instruments ayant des spreads serrés et pour lesquels la liquidité est importante.

 

La stratégie en détail

Avant d’examiner cette stratégie, il est recommandé de bien se renseigner préalablement sur LiveStatistics : page d'information, guide gratuit, vidéo 1 et vidéo 2.

LiveStatistics est un outil unique. Il projette des données de prix statistiques dans le graphique actuel, sur la base d’événements historiques. Cela permet au trader de voir comment les prix actuels du marché pourraient évoluer, en se référant à la façon dont les prix ont évolué dans le passé. Les projections de données peuvent s’afficher sous différents formats. L’un de ces formats est l’histogramme. Un histogramme est une représentation graphique qui montre la fréquence de distribution d’un bloc de données groupées. L’avantage d’un histogramme est qu’il permet au trader de visualiser la zone de transition entre les données regroupées et les cas extrêmes.

LiveStatistics divise chacune des zones de projection positives et négatives en quatre segments. Ces segments représentent respectivement 20%, 30%, 30% et 20% des projections positives et négatives. La ligne verte supérieure est la ligne en-dessous de laquelle se trouvaient 80% des prix historiques positifs. La ligne rouge inférieure est la ligne au-dessus de laquelle se trouvaient 80% des prix historiques négatifs. Les cas extrêmes se trouvent, par définition, dans les régions au-dessus et en-dessous des lignes des 80%. Mais… ces zones contiennent souvent des projections de prix qui sont à la limite du regroupement de prix. La ligne des 80% et la limite du regroupement de prix sont ce qui intéresse le LS Histogram Scalper.

 

Cet exemple montre les lignes de 80% (2). 20% des projections positives (ou négatives) se trouvent au-dessus (ou en-dessous) des lignes des 80%. Dans ces régions se trouvent des prix réellement extrêmes (1), mais aussi quelques niveaux de prix qui sont toujours à la limite du regroupement de prix (3).

Notez: utilisez le style de sélection Outil de dessin dans LiveStatistics pour obtenir des projections en histogrammes. Lorsque la période de 3 minutes est révolue, déplacez simplement la case d’une bougie vers la droite.

Quand ouvrir une position ?

Une fois que les prix passent au-dessus (ou en-dessous) de la ligne des 80%, on pourrait supposer que les prix du marché sont sur une trajectoire les menant vers un prix extrême. La probabilité que les prix du marché atteignent un prix extrême est toujours faible. Cependant, il devient plus probable que les prix, "attirés" par les extrêmes, perceront la ligne de la limite du regroupement de prix.

Une position est achetée par le placement d’un ordre d’achat stop sur la ligne verte des 80%. Une position de vente short est prise en plaçant un ordre de vente stop sur la ligne rouge des 80%.

 

Cet exemple montre à la fois l’ordre d’achat stop et l’ordre de vente stop sur les lignes de 80% respectives. Juste au-dessus (en-dessous) de ces lignes se trouvent des niveaux de prix qui, comme indiqué par la taille des barres de l’histogramme, ont eu lieu plusieurs fois par le passé. Ce sont les limites du regroupement de prix. Un marché fort se déplacera au-delà de la limite du regroupement, à la "recherche" des prix extrêmes.


Néanmoins… il y a quelques limitations. Comme toute stratégie de scalping, l’Histogram Scalper requiert que le trader prenne une décision quand aucune règle précise n’est applicable. En général, une position ne devrait pas être ouverte quand :

- Le nombre de cas trouvés par LiveStatistics est bas. Il n’existe pas de règle fixe à ce sujet. Le nombre de cas dépendra de la quantité de données historiques, de la rareté du tracé et de la configuration des paramètres dans LiveStatistics. Il y a deux paramètres principaux qui influencent le nombre de cas : Delta de Similitude en % et Précision du Tracé. S’il y a trop de cas, diminuez le pourcentage (15% à 10%) et/ou augmentez la précision du tracé (2 à 3). Si les hits sont peu nombreux, augmentez le pourcentage (10% à 15%)  et/ou diminuez la précision du tracé (3 à 2). Une fois habitué à ce fonctionnement, il est facile de le faire à la fin de chaque bougie de 3 minutes.

- Les niveaux de prix au-dessus (en-dessous) des lignes de 80% ne sont pas survenus fréquemment dans le passé (en d’autres termes, les blocs de l’histogramme sont petits). De plus, il devrait y avoir des blocs d’histogramme suffisamment larges sur environ 4-5 niveaux de prix successifs.

 

Dans cet exemple, il n’y a pas de blocs d’histogramme sur 4-5 niveaux de prix juste au-dessus de la ligne verte de 80%. En outre, la distribution des données de prix historiques est irrégulière. N’ouvrez pas de position, mais attendez simplement. La stratégie opérant sur un graphique en 3 minutes, la prochaine opportunité pourrait se présenter très rapidement.

- La période de temps de 3 minutes s’achève. Gardez toujours un œil sur l’horloge jaune présente en bas du graphique.

- LiveStatistics indique un sentiment haussier ou baissier dans la direction opposée. Comme cela est expliqué dans le guide de LiveStatistics, ces sentiments offrent d’autres opportunités de trading. Ces opportunités peuvent être tradées en parallèle de la stratégie Histogram Scalper.

Quand clôturer une position ?

La stratégie utilise un objectif de profit et un stop. Comme dans toute stratégie de scalping, l’objectif et le stop sont assez petits. L’objectif et le stop pour le future DAX sont tous deux de 5 ticks (2.5 points). Dans le graphique, chaque barre d’histogramme représente le niveau de prix d’un tick. On peut voir rapidement si 5 ticks est un objectif réaliste ou non. Si non, la position peut être clôturée un tick ou deux plus tôt.

Les traders expérimentés qui ont confiance en leur propre jugement peuvent placer un objectif de profit un peu plus élevé. Cela permet potentiellement de faire un profit un peu plus important, mais requiert que le trader clôture manuellement sa position si la bougie n’atteint pas son objectif au-dessus de la ligne de 80% après trois ou quatre tentatives.

 

Dans cet exemple, l’ordre d’achat stop sur la ligne verte de 80% vient d’être exécuté à 6299,50. La plateforme a placé automatiquement les deux ordres de vente : l’objectif à 6302,00 et le stop à 6297,00. L’objectif a été atteint peu de temps après et la position a été clôturée avec un profit.

 

Conclusion

L'exceptionelle stratégie LS Histogram Scalper est basée sur les déductions statistiques proposées par LiveStatistics. Comme pour toute stratégie de scalping, les objectifs et les stops sont assez petits. Le taux de succès devrait cependant être élevé. L’unité de temps est de trois minutes, ce qui en fait une stratégie appropriée pour les investisseurs actifs qui aiment un rythme rapide et qui apprécient d’avoir des opportunités de trading régulières.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS LS Histo Scalper".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.

Remarque à propos du Trader Graphique : le Trader Graphique offre un moyen rapide et simple de placer les deux ordres stops OCO requis pour ouvrir une position. Cliquez droit dans la colonne d’achat (en vert) tout en maintenant le bouton Ctrl de votre clavier enfoncé. Puis, cliquez droit dans la colonne de vente (en rouge) tout en maintenant le bouton Ctrl de votre clavier enfoncé. Ces ordres sont désormais liés. Si l’un d’entre eux est exécuté, l’autre sera automatiquement annulé. Pour activer le Trader Graphique dans un graphique, cliquez sur l’icône bleue Trader Graphique. L’icône se colore alors en rouge.

 

Cet exemple montre le Trader Graphique et l’icône Trader Graphique. Dans le vidéo qui traite de la stratégie Histogram Scalper, vous pouvez voir le trader utiliser cette fonctionnalité.