Strategie de trading : RSI 2P

Description

La stratégie 2-périodes Relative Strength Indicator (RSI) a été développée par Larry Connors. Le principe de base de RSI 2P est le suivant: le prix du marché retourne au prix moyen après des valeurs relativement hautes ou basses. La stratégie cependant, n’essaie pas d’identifier des sommets ou des points bas mais de détecter des situations de surachat (opportunité de vente short) dans un marché en baisse et des situations de survente (opportunité d’achat) dans un marché haussier.


  
Valable pour : Indices de marchés (DAX, CAC40, DOW...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Matières premières (pétrole, or ...)
: Actions
Instruments : Futures, CFDs et Forex
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : Basse, 1-2 signaux par jour en 60'
Avec NanoTrader Full : Manuel ou (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

Quand le marché se trouve dans une tendance positive, la stratégie cherche des situations de survente (opportunité d’achat). Quand le marché se trouve dans une tendance négative, des situations de surachat (opportunité de vente à découvert) sont recherchées. Afin de définir si le marché est dans une tendance positive ou négative, une moyenne mobile (MA) sur 200 périodes est utilisé. Si le prix du marché se trouve au-dessus de la moyenne mobile-200, alors la tendance est haussière. Si le prix du marché est en dessous, alors la tendance est baissière.

Afin de détecter des situations de surachat ou survente, Monsieur.Connor utilise le 2-périodes RSI. En résumé, les signaux sont générés par le 2-périodes RSI et filtrés par la moyenne mobile sur 200 périodes. Pour une utilisation en day trading, la stratégie peut être utilisée avec des bougies soit en 30 ou 60 minutes.

Quand ouvrir une position ?

Un signal d’achat est généré quand :
- le 2-périodes RSI est en dessous de 5 et
- le prix du marché est au-dessus  la moyenne mobile sur 200 périodes.

Un signal de vente est généré quand :
- le 2-périodes RSI est en dessus de 95 et
- le prix du marché est au-dessous  la moyenne mobile sur 200 périodes.

La position est ouverte au prix d’ouverture de la bougie qui suit le signal.

Quand clôturer une position ?

Monsieur Connors ferme des positions en se basant sur la moyenne mobile sur 5-périodes. Une position longue est clôturée quand le prix du marché clôture au-dessous de la moyenne mobile sur 5-périodes. Une position short est clôturée quand le prix du marché clôture en dessous de la moyenne mobile sur 5-périodes. C’est une stratégie qui donne des sorties rapides.

Monsieur Connors n’utilise pas de stops sur les positions ouvertes ! Cependant dans la plateforme, un stop pourcentage (changement de 3% vis-à-vis du prix d’entrée) est ajouté. Le stop à 3%  est utilisé et recommandé par le trader italien Gabriele Bellelli. Cela donne le choix aux utilisateurs. Si, comme Monsieur Connors, vous ne souhaitez pas avoir de stop, vous pouvez soit remplacer le 3% avec un % très élevé ou tout simplement supprimer le stop dans la barre de personnalisation.  

 

Cet exemple montre deux opportunités d’achat. Le marché est haussier car le prix du marché est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes (courbe bleu). Dans une tendance haussière, la stratégie cherche des opportunités d’achat quand le marché est survendu. Le marché est survendu quand le RSI tombe en dessous de 5. Dans les deux cas, la position longue est vendue quand le marché clôture au-dessus de la moyenne mobile sur 5-périodes (courbe violette).


 

Cet exemple montre deux opportunités de vente à découvert. Le marché est baissier car le prix du marché est en dessous de la moyenne mobile sur 200-périodes. Dans une tendance baissière, la stratégie cherche des opportunités de vente à découvert quand le marché est suracheté. Le marché est suracheté quand le RSI passe au-dessus de 95. Dans les deux cas, notre position short est donc rachetée quand le marché clôture en dessous de la moyenne mobile sur 5-périodes (courbe violette). La ligne orange horizontale représente le stop sécurité de 3%.


 

Cet exemple illustre l’usage du stop de sécurité de 3%. Monsieur Connors, le développeur de cette stratégie n’utilise pas le stop.

 

Conclusion

La stratégie  2-périodes RSI est basée sur le concept d’un retour du cours au prix moyen de la période en question. Dans un marché survendu ou suracheté, la stratégie attend que le prix revienne au prix moyen du marché. La stratégie ouvre des positions short dans une tendance baissière quand le marché est suracheté. La stratégie ouvre des positions acheteuses dans une tendance haussière quand le marché est survendu. C’est une stratégie très simple qui peut être appliquée à tous les instruments financiers pour du day trading. Monsieur Connors utilise également cette stratégie pour du swing trading (positions ouvertes pendant plusieurs jours). Dans ce cas, il ouvre les positions quelque peu avant la fermeture du marché au lieu d’ouvrir les positions à l’ouverture le jour d’après.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS RSI 2P".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.