Strategies de trading : SiWorks Automated Trendline

Description

La stratégie SiWorks Automated Trendline (ATL) a été développée par la société allemande SignalWorks. La stratégie calcule automatiquement et (re)trace des lignes de tendance. Des signaux d’achat et de vente sont générés  sur base de ces lignes de tendance automatisées. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de cette stratégie sur "signalworks.de".

 

  
Valable pour : Indices de marchés (DAX, CAC, DOW...)
Instruments : Indices de marchés (DAX, CAC, DOW...)
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : Indices de marchés (DAX, CAC, DOW...)
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

La stratégie trace des lignes de tendance haussières comme baissières. Dans la barre de personnalisation il est possible de modifier  les paramètres de sorte que seules les lignes de tendance haussières ou baissières soient tracées (CONFIG_UpTL = 0 ou CONFIG_DnTL = 0). La ligne de tendance haussière est tracée en rouge. La ligne de tendance baissière est tracée en bleu.

Pour tracer une ligne de tendance haussière il faut deux points bas significatifs. Le second bas doit être supérieur ou égal au premier bas. Pour tracer une ligne de tendance baissière il faut deux points hauts significatifs. Le second haut doit être plus bas ou égal au premier haut. Un point ‘significatif’ est appelé un point pivot. Les points pivots peuvent être définis sur base du nombre de bougies qui se trouvent à gauche et à droite du point.

 

Cet exemple montre un point pivot haut. Dans ce cas il est défini comme un point où les hauts des 5 bougies précédentes sont plus bas et les hauts des deux bougies suivantes sont aussi plus bas. Dans la barre de personnalisation on utilise PivotHigh et PivotLow pour définir les points pivots.


Lorsqu’il y a un nouveau point pivot la ligne de tendance est (re)tracée de sorte qu’elle suit les deux derniers points pivots.
Note : dans le cas où le nouveau point pivot bas est plus bas que le précédent, ou dans le cas où le nouveau point pivot est plus haut que le précédent, la stratégie tracera une ligne horizontale.

Quand ouvrir une position ?

Les signaux d’achat sont générés sur base de la ligne de tendance baissière. Les signaux de vente short sont générés sur base de la ligne de tendance haussière.

Le trader peut choisir  entre deux paramètres dans chaque cas.

- Dans le cas d’un signal de vente short on demande soit que la bougie clôture en-dessous de la ligne de tendance haussière (SignalBase = 1) ou  simplement que le bas de la bougie descende en-dessous ou touche  la ligne de tendance haussière (SignalBase = 2).

- Dans le cas d’un signal de d’achat on demande soit que la bougie clôture au-dessus de la ligne de tendance baissière (SignalBase = 1) ou simplement que le haut de la bougie monte ou touche la ligne de tendance baissière (SignalBase = 2).

 

Cet exemple montre deux points pivots bas (cercles rouges). Les points pivots sont, dans cet exemple, identifiés sur base de cinq bougies précédentes et deux bougies suivantes. Après l’identification du deuxième point pivot la ligne de tendance haussière (rouge) est tracée comme une extension des deux points pivots bas. Ce trader a défini qu’un bas en-dessous ou sur la ligne de tendance haussière (SignalBase = 2) est suffisant pour générer un signal de vente short (indiqué par le triangle rouge dans l’ovale vert).


 

Cet exemple montre deux points pivots hauts (cercles rouges). Les points pivots sont, dans cet exemple, identifiés sur base de cinq bougies précédentes et deux bougies suivantes. Après l’identification du deuxième point pivot la ligne de tendance baissière (bleu) est tracée comme une extension des deux points pivots hauts. Ce trader a défini qu’un haut supérieur ou égal à la ligne de tendance baissière (SignalBase = 2) est suffisant pour générer un signal d’achat (indiqué par le triangle verts dans l’ovale vert).


La stratégie contient un filtre optionnel de signaux (DeltaPiv dans la barre de personnalisation). Le filtre éliminera des signaux lorsque le point pivot haut le plus récent et le point pivot bas le plus récent sont proches l’un de l’autre. Le trader peut paramétrer une distance minimum requise entre les points pivot haut et bas. L’objectif d’un tel filtre est d’éliminer des signaux lorsque le marché évolue dans un canal. Les traders évitent les canaux parce qu’ils donnent des signaux fréquents qui ne vont nulle part.

 

Cet exemple montre des signaux uniquement basés sur des lignes de tendances automatisées. Le filtre optionnel de signaux est visible mais non activé.


 

Cet exemple montre la même période que la période au-dessus. Dans cet exemple, cependant, le filtre de signal est activé. Par conséquent certains signaux sont filtrés.

Quand fermer une position ?

La stratégie SiWorks ATL fermera une position ouverte lorsque le signal inverse apparaîtra par exemple : une position longue est fermée lorsque un signal de vente short apparaît et vice et versa. Si l’utilisateur choisit d’obtenir et des signaux d’achat et des signaux de vente short (CONFIG_UpTL = 1 and CONFIG_DnTL = 1) la stratégie aura presque toujours une position  ouverte. Si le trader active le filtre il y aura plus de périodes sans position ouverte.

Pour des raisons de sécurité la stratégie utilise aussi un stop fixe.

 

Conclusion

La stratégie SiWorks ATL est une stratégie de suivi de tendance. Des positions sont ouvertes lorsque le marché sort des lignes de tendance, qui sont automatiquement calculées et (re)tracées. La stratégie peut être utilisée pour du day trading. Comme d’habitude les utilisateurs peuvent modifier tous les paramètres dans la barre de personnalisation. Les utilisateurs peuvent aussi ajouter d’autres outils d’analyse technique à la stratégie.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS SiWorks ATL".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.