Strategie de trading : EUR/USD Pivot

Description

La stratégie EUR/USD Pivot est une stratégie de trading basée sur le concept des points pivots. Les points pivots sont calculés chaque jour au début de la journée. Pour calculer ces points, les traders utilisent les valeurs provenant des écarts de prix du jour de trading précédent.


  
Valable pour : Indices de marché (DAX, CAC, DOW...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Matières premières (pétrole, or, ...)
: Actions
Instruments : Futures, CFD, Forex
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : 0-3 signaux par jour dans un graphique en 15’
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

Les points pivots sont calculés au début de la journée et sont valables pour un jour. La formule pour calculer ces points est donnée ci-dessous. Il n’y a rien de très sophistiqué au sujet des points pivots. Leur valeur réside, essentiellement, dans le fait que beaucoup de participants au marché les observent et les utilisent. Au vu de cet intérêt général pour les points pivots, ils deviennent pertinents.

Outre le point pivot central, il y a au-dessus trois point pivots de résistance. En-dessous du point pivot central, il y a trois points pivots de support. Les sept points pivots sont calculés ainsi :

  
Pivot = (Haut + Clôture + Bas) / 3
Résistance 1
Support 1
= (2 * Pivot) - Bas
= (2 * Pivot) - Haut
Résistance 2
Support 2
= Pivot + (Résistance 1 - Support 1)
= Pivot - (Résistance 1 - Support 1)
Résistance 3
Support 3
= Haut + 2 * (Pivot - Bas)
= Bas - 2 * (Haut- Pivot)

Autour des sept lignes basées sur les points pivots, la stratégie dessine une zone verte (au-dessus de la ligne) et une zone rouge (en-dessous de la ligne). L’écart de ces zones est de 15 pips au-dessus et en-dessous des lignes pivots.

 

Cet exemple montre les sept points pivots et leurs zones respectives vertes et rouges.


Quand la volatilité est basse, il est possible que les zones se superposent. La stratégie ne va pas réagir aux signaux si la distance entre les points pivots est plus petite ou égale à 20 pips.

La stratégie de trading Pivot EUR/USD s’applique avec une unité de temps de 30 minutes.

Quand ouvrir une position ?

La stratégie EUR/USD Pivot utilise le SuperTrend comme filtre des signaux. Si le SuperTrend est positif, seuls sont acceptés les signaux d’achat. Si le SuperTrend est négatif, seuls sont acceptés les signaux de vente short. Le SuperTrend est visible dans les graphes (ligne bleue). Si le SuperTrend est au-dessus de la courbe des prix, la tendance est négative. Si le SuperTrend est en-dessous de la courbe des prix, la tendance est positive.

Un signal d’achat est généré si le prix du marché, après avoir clôturé au moins une fois dans les zones vertes ou rouges, clôture au-dessus de la zone verte.

 

Dans cet exemple le prix du marché sort de la zone verte. Le filtre SuperTrend (ligne bleue) est en-dessous du prix du marché, ce qui indique une tendance positive. Une position longue est achetée au prix du marché à l’ouverture de la prochaine chandelle.


Un signal de vente short est généré lorsque le prix du marché, après avoir clôturé au moins une fois dans les zones vertes ou rouges, clôture en-dessous de la zone rouge.

 

Dans cet exemple le prix du marché sort de la zone rouge. Le filtre SuperTrend (ligne bleue) est au-dessus du prix du marché, ce qui indique une tendance négative. Une position vente short est ouverte au prix du marché à l’ouverture de la prochaine bougie.

Quand clôturer une position ?

La stratégie EUR/USD Pivot utilise un stop perte et un objectif. De façon non-conventionnelle, le stop est placé à 50 pips et l'objectif a une valeur inférieure, à 25 pips. La stratégie ne conserve pas de positions overnight. Un filtre block clôturera automatiquement toutes les positions encore ouvertes à 22h00. Aucune nouvelle position ne sera ouverte avant 09h00 le lendemain.

 

Cet exemple montre deux signaux d’achat consécutifs. Une première position longue est ouverte au prix du marché après que le marché a clôturé au-dessus de la zone verte. L’ordre stop perte à 50 pips (ligne rouge) et l'objectif à 25 pips (ligne verte) sont générés automatiquement. Après un certain temps, le prix monte et l'objectif est atteint. Une deuxième position longue est ouverte lorsque le prix du marché évolue au-delà de la troisième zone verte. Deux chandelles plus tard, l'objectif est atteint. Les deux positions sont clôturées avec un profit.


 

Cet exemple montre deux signaux de vente short consécutifs. Une première position est ouverte après que le prix du marché ait clôturé en-dessous de la zone. Les ordres pour le stop perte à 50 pips (ligne rouge) et l'objectif à 25 pips sont générés automatiquement. Après un certain temps, le prix descend et l'objectif est atteint. Une seconde position de vente short est ouverte quand le prix du marché sort en dehors de la seconde zone rouge. Douze bougies plus tard, l'objectif est atteint. Les deux positions sont clôturées avec un profit.

 

Conclusion

La stratégie EUR/USD Pivot utilise le concept bien connu des points pivots pour déterminer des zones d’achat ou de vente. C’est une stratégie de day trading simple qui fonctionne à une vitesse relativement calme, étant donné qu’elle est basée sur un graphe en 30 minutes. Une stratégie intéressante pour les traders qui n’aiment pas être pressés.

 

Cette copie d'écran montre un back-test sur une période relativement courte de 14 mois.

Practical implementation

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS EURUSD Pivot".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.