Strategie de trading : MACD Triple

Description

La stratégie MACD Triple est un exemple typique de stratégie en unités de temps multiples. Ces stratégies se basent sur un ou plusieurs indicateurs techniques, qui sont analysés en parallèle dans des unités de temps différentes mais liées. L’unité de temps la plus élevée est généralement utilisée comme filtre de tendance pour les signaux, tandis que l’unité de temps la plus petite fournit généralement les signaux de trading.

 

  
Valable pour : Indices de marché (DAX, CAC, DOW...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Matières premières (pétrole, or, ...)
: Actions
Instruments : Futures, CFD, Forex
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : 0-3 signaux par jour dans un graphique en 15’
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

La stratégie MACD Triple est basée sur l’indicateur "moving average convergence divergence" (MACD - 12, 26, 9). Le MACD est analysé dans trois unités de temps : 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Notez que le ratio de chaque unité de temps à la suivante est de 4 :1. Les MACD 1 heure et 4 heures servent de filtres de tendance. Le MACD 15 minutes donne les signaux d’achat et de vente à découvert.

Quand ouvrir une position ?

Le MACD 15 minutes donne un signal d’achat quand la courbe MACD rapide (12) croise la courbe MACD lente (26) vers le haut. Le MACD 15 minutes donne un signal de vente à découvert quand la courbe MACD rapide croise la courbe MACD lente vers le bas.

Avant que les signaux ne soient acceptés, ils sont soumis à un filtre de tendance combiné, constitué par les MACD 4 heures et 1 heure. Si les deux sont haussiers, seuls les signaux d’achat sont acceptés. Si les deux sont baissiers, seuls les signaux de vente à découvert sont acceptés. Si l’un est haussier et l’autre baissier, tous les signaux sont rejetés.

La stratégie intègre aussi un filtre temps. Le filtre temps accepte les signaux de 8h à 21h30. Les signaux apparaissant en dehors de cette période de temps sont rejetés. 

Quand clôturer une position ?

La stratégie MACD Triple utilise à la fois un stop et un objectif de profit. Dans les deux cas, ils sont exprimés en pourcentage. Le stop est placé à une distance de 0,50% du prix d’entrée. L’objectif est placé à une distance de 1,50% du prix d’entrée.

Les positions peuvent aussi être clôturées quand un signal inverse apparaît, c’est-à-dire quand le MACD 15 minutes donne un nouveau croisement, dans la direction opposée. Enfin, à 21h30, le filtre temps clôture au prix du marché toute position encore ouverte.

 

Cet exemple illustre une journée avec deux signaux d’achat. Les trois MACD se trouvent sous le graphique principal. L’arrière-plan vert dans le graphique indique que les deux MACD 1 heure et 4 heure sont haussiers. Seuls les signaux d’achat vont être acceptés. La courbe rapide du MACD 15 minutes croise la courbe lente vers le haut, ce qui génère un signal d’achat. Le stop (ligne rouge) et l’objectif (ligne verte) apparaissent automatiquement dès que la position est ouverte. Dans les deux cas, la position ouverte est clôturée avec un profit lorsque le MACD 15 minutes croise à nouveau dans la direction opposée.


 

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Les trois MACD se trouvent sous le graphique principal. L’arrière-plan rouge dans le graphique indique que les deux MACD 1 heure et 4 heure sont baissiers. Seuls les signaux de vente à découvert vont être acceptés. La courbe rapide du MACD en 15 minutes croise la courbe lente vers le bas, ce qui génère un signal de vente à découvert. Le stop (ligne rouge) et l’objectif (ligne verte) apparaissent automatiquement dès que la position est ouverte. Le prix du marché atteint presque l’objectif de profit vers 14h. La position ouverte est clôturée peu après, quand le MACD 15 minutes croise à nouveau dans la direction opposée.


 

Cet exemple illustre une journée avec deux signaux de vente à découvert. Les trois MACD se trouvent sous le graphique principal. L’arrière-plan rouge dans le graphique indique que les deux MACD 1 heure et 4 heure sont baissiers. Seuls les signaux de vente à découvert vont être acceptés. La courbe rapide du MACD sur 15 minutes croise la courbe lente vers le bas, ce qui génère un signal de vente à découvert. Le stop (ligne rouge) et l’objectif (ligne verte) apparaissent automatiquement dès que la position est ouverte. Dans les deux cas, la position ouverte est clôturée quand le MACD 15 minutes croise à nouveau dans la direction opposée.


Les résultats de la stratégie MACD Triple varient. Les copies d’écran qui suivent montrent des backtests effectués sur une période de 7 ans pour un certain nombre d’indices de marché et de matières premières. La stratégie peut être appliquée à tout type d’instruments. Vous pouvez donc effectuer les backtests et les optimisations qui vous intéressent.

 

Les résultats sur le Brent Crude Oil.


 

Les résultats sur l’indice de marché allemand DAX.


 

Les résultats sur l’indice de marché britannique FTSE.


 

Les résultats sur l’indice de marché néerlandais AEX.


 

Les résultats sur l’indice de marché français CAC40.


 

Les résultats sur l’indice de marché américain S&P 500.


 

Les résultats sur la paire de devises EUR/USD.

 

Conclusion

La stratégie MACD Triple est une stratégie d’unités de temps multiples typique. La combinaison d’unités de temps multiples semble généralement donner de bons résultats en trading. Il est intéressant pour un trader de se pencher sur de telles stratégies. La stratégie MACD Triple peut être utilisée sur des indices de marchés, des actions, le forex et des matières premières. Il s’agit d’une stratégie de day trading, mais les journées sans signaux ne sont pas rares.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS MACD Triple".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.