Strategie de trading : Morning Buy US

Description

La stratégie Morning Buy US est une stratégie de day trading de suivi de tendance simple. La stratégie met l’accent sur les indices du marché Américain. Seuls les signaux d’achats ont un impact. Les signaux de vente à découvert ne sont pas pertinents. Les positions à l’achat sont ouvertes dans l’après-midi (matin aux USA) à un moment précis. Les positions ouvertes sont fermées à la fin de la journée.

 

  
Valable pour : Indices de marchés U.S. (Dow, S&P 500 …)
Instruments : Futures et CFD
Type de trading : Day trading
Fréquence de trading : Maximum 1 signal par jour
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

La stratégie Morning Buy US utilise l’indicateur MACD 12,26,9 (Moving Average Convergence Divergence) pour déterminer la tendance. Le MACD est calculé sur 4 heures (240 minutes). Un MACD positif indique une tendance de marché haussière.

Quand ouvrir une position ?

Le MACD est haussier lorsque la EMA rapide (12) se retrouve au-dessus de la EMA lente (26). Une position d’achat est prise uniquement lorsque le MACD est haussier. Dans tous les autres cas, le trader n’agit pas.

L’ouverture d’une position à l’achat a lieu à un moment spécifique : 15h00, une demi-heure avant que le marché US ouvre.

Quand clôturer une position ?

La stratégie Morning Buy US utilise un stop et un objectif. Les deux sont exprimés comme un pourcentage du prix d’entrée. Le stop est fixé à 1% sous le prix d’entrée. L’objectif est fixé à 3% au-dessus du prix d’entrée. C’est un objectif ambitieux qui sera uniquement atteint quelques fois par an.

La stratégie contient aussi un filtre temps : les positions ouvertes sont fermées à 21h59. Dans la plupart des cas, c’est le filtre qui fermera la position et non le stop ou l’objectif.

 

Cet exemple montre une période de quatre jours avec un signal chaque jour. L’arrière plan en vert dans le graphique indique que le MACD 240’ est haussier. A 15h00 le trader ouvre sa position à l’achat. Les trois premiers jours la position est fermée à chaque fois par le filtre temps. Le quatrième jour le stop est touché. La position est fermée avec une perte.

Les résultats de la stratégie the Morning Buy US diffère d’un indice de marché à l’autre. Ces exemples montrent des back-tests réalisés sur des périodes de quatre jours. Dans notre plateforme de trading NanoTrader Full, il est très facile  pour les utilisateurs de tester différents indices de marché, points d’entrée, stops et objectifs.

 

Résultat sur le S&P500


 

Résultat sur le Nasdaq


 

Résultat sur le Dow Jones

 

Conclusion

La stratégie de trading Morning Buy US suit la tendance du marché. La stratégie se limite  à la tendance haussière et ouvre ainsi uniquement des positions longues. Morning Buy US est une stratégie de suivi de tendance au sens le plus large du terme. Etant donné que le stop et l’objectif sont placés loin du prix d’entrée, ils ne jouent pas un rôle majeur. En effet, les positions sont généralement fermées par le filtre temps à la fin de la journée. Le trader prend une position à l’achat au début de la journée s’il s’attend à une tendance de marché haussière. Le reste de la journée, il suit la tendance. Les jours sans signaux ne sont pas rares.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Morning Buy US".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.