Stratégie de trading : RANGE DE TRADING FX SCALPER

Description

La stratégie Range de Trading FX Scalper est une stratégie de scalping basée sur les cassures de range de trading après 15h30. Le range de trading est calculé sur la base du cours de marché le plus haut et le plus bas réalisés pendant les premières heures de l'après-midi. La stratégie se concentre sur les paires de forex majeures. La direction du trade est déterminée par une combinaison de trois indicateurs de tendance. Typiquement pour une stratégie de scalping, l’objectif est  seulement à quelques pips.

   
Valable pour : Paires majeures de forex  (EUR/USD, GBP/USD ...)
Instruments : Forex futures et spot forex
Type de trading : Trading journalier
Fréquence de trading : 1-3 signaux par jour
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-) automatique

 

La stratégie en détail

La stratégie Range de Trading FX Scalper dessine un range de trading l’après-midi basée sur les cours de marché les plus hauts et les plus bas réalisés entre 13h00 et 15h30. Les données économiques les plus importantes sont publiées à ce moment là, ce qui a pour conséquence des variations de taux de change.

Les traders souhaitant un autre range de trading peuvent, comme d'habitude, changer les paramètres dans la fenêtre de personnalisation.1259 indique 13h00 et 1529 indique 15h30.

Le paramètre TradesPerDay indique le nombre maximal de signaux par jour. Le paramétrage par défaut pour la stratégie Range de Trading FX Scalper est 3. Les paramètres DeltaUp et DeltaDown permettent aux utilisateurs de modifier le range de trading. Le paramétrage standard est 0.

Les paramètres peuvent également être modifiés par le biais du graphique. Cliquez sur le paramètre en question et entrez la valeur de votre choix.

 

Quand ouvrir une position ?

Quand le prix du marché sort du range de trading après 15h30 une position sera ouverte au prix du marché. Le marché peut déborder un range de trading à la hausse -c’est un signal d’achat- ou à la baisse -c’est un signal de vente à découvert-.

Tous les signaux ne sont pas acceptés. Une combinaison de trois indicateurs de tendance (MACD, SuperTrend et Directional Movement Index) détermine si un signal doit être accepté ou rejeté.

Quand les trois indicateurs sont positifs à l’unanimité, le fond d’écran du graphique sera vert. Dans ce cas une position à l’achat est prise quand le prix du marché déborde le range de trading à la hausse. Quand les trois indicateurs sont négatifs à l’unanimité, le fond d’écran du graphique sera rouge. Dans ce cas une position à la vente est prise quand le prix du marché casse le range de trading à la baisse. Quand les trois indicateurs de tendance ne sont pas unanimes, le fond d’écran du graphique est blanc. Dans ce cas chaque signal sera  rejeté.

Quand fermer une position ?

La stratégie Range de Trading FX Scalper utilise un objectif, un trailing stop et un filtre temporel.

Les petits objectifs sont typiques du scalping. Dans le cas de la paire forex EUR/USD, l’objectif est par exemple de 3 à 10 pips. Si le cours n’atteint pas l’objectif, la position sera fermée au prix du marché à l’ouverture de la prochaine bougie.

Le stop trailing est uniquement là pour des raisons de sécurité. Le stop est à une distance de 120 pips et n’est, en principe, jamais atteint.

Le filtre temporel clôture une position ouverte à 22h00. Cela n’arrive, en principe, jamais.

 

Cet  exemple montre deux trades profitables. La fond d’écran du graphique est vert. Des signaux d’achat (des cassures à la hausse du range de trading) seront acceptés. La première bougie clôture au-dessus du range de trading. La position est achetée au prix d’ouverture de la prochaine bougie. L’objectif de profit (petite ligne verte) est atteint, même si la bougie clôture plus tard en-dessous de son cours d’ouverture. Le même scénario s’applique au second signal.


 

Cet exemple montre un trade rentable et un trade perdant. Le fond d’écran du graphique est vert. Des signaux d’achat (des cassures à la hausse du range de trading) seront acceptés. La première bougie clôture au-dessus du range de trading. La position est achetée au prix d’ouverture de la prochaine bougie. L’objectif de profit (petite ligne verte) est atteint et la position est clôturée. La seconde position n’a pas atteint son objectif de profit. La position est donc clôturée avec une perte au prix d’ouverture de la prochaine bougie.

Les résultats de la stratégie Range de trading FX Scalper dépendent de la distance jusqu’à l’objectif. Ces exemples montrent des résultats de back-test pour le future sur l’EUR/USD sur une période de 10 ans. En utilisant la plateforme de trading NanoTrader Full, il est simple de back-tester différentes combinaisons de paires de forex, ranges de trading et objectifs.

 

Résultat sur le future EUR/USD avec un objectif à 3 pips (0,0003).


 

Résultat sur le future EUR/USD avec un objectif à 5 pips (0,0005).


 

Résultat sur le future EUR/USD avec un objectif à 10 pips (0,0010).


Astuce: Les traders peuvent utiliser la fonction “objectifs multiples” pour placer différents objectifs pour une seule position.Par exemple 3, 5 et 10 pips pour fermer la position en 3 parties.

Astuce: Les futures sont également très appropriés au trading du forex. Le future sur le micro EUR/USD, par exemple, a seulement une valeur de 12.500 USD.

Conclusion

La stratégie Range de Trading FX Scalper trade sur une cassure du range de trading. La direction d’un trade est déterminée par trois indicateurs de tendance: MACD, SuperTrend et DMI. Les indicateurs doivent être unanimes. Le petit objectif de prix est typique dans le scalping. En utilisant un objectif à 3 pips, 77 % des trades sur l’EUR/USD sont rentables. En utilisant un objectif à 10 pips, le pourcentage de trades rentables tombe à 52 %. Le bénéfice total est, cependant, plus haut. Plus l’objectif de profit est bas, plus la probabilité qu’un trade résulte en un gain est grande.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
  • Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez un graphique avec l’étude "Range de Trading FX Scalper".

  • Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.