Stratégie de trading : COMMODITIES FORECAST

Description

La stratégie Commodities Forecast est une stratégie de swing trading utilisée pour trader les matières premières. Les traders appliquent généralement la stratégie à de nombreuses matières premières. La célèbre Banque mondiale publie régulièrement des analyses de grande qualité sur toutes les matières premières. Ces analyses sont accessibles librement. Les prévisions de prix de la Banque mondiale sont particulièrement intéressantes pour les traders. La stratégie utilise ces prévisions.

La stratégie Commodities Forecast détermine un canal basé sur un prix moyen. Si le prix moyen est en-dessous des prévisions de la Banque mondiale, la stratégie déclenchera un ordre d'achat. Si le prix moyen est au-dessus de la prévision de la Banque mondiale, la stratégie prendra une position à la venet .

 

   
Valable pour : Matières premières (pétrole, or, gaz, blé ...)
Instruments : Futures et CFD
Type de trading : Swing trading
Fréquence de trading : Variable, fonction de la matière première choisie
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-)automatique

 

La stratégie en détail

Les prévisions de prix publiées par la Banque mondiale peuvent être consultées ici.

 

Cet exemple montre les estimations de prix pour les sources d’énergie pétrole, charbon et gaz naturel. Les prévisions donnent des estimations de prix moyens pour l’année. Le prix du pétrole pour 2017 est actuellement (Q4 2016) estimé à $ 55,20.


 

Cet exemple montre les prévisions pour les métaux précieux or, argent et platine. Le prix de l'or pour 2017 est actuellement (Q4 2016) estimé à $ 1.219,00.

La stratégie Commodities Forecast trade autour d’un canal basé sur un prix moyen déterminé par la stratégie.

Le prix moyen

Le prix moyen est essentiel. Ci-dessous vous trouverez un exemple qui illustre la formule utilisée pour calculer le prix moyen. Le tableau montre les prix moyens de la stratégie pour 6 matières premières. Le tableau varie tous les jours. Cependant les changements sont minimes. Il n’est pas nécessaire de changer quotidiennement les prix moyens sur votre plateforme.

La formule pour calculer, par exemple, le prix moyen du pétrole le 7.12.2016 ($ 48,48) est la suivante : 

1. Calcul de la différence de prévisions de la Banque mondiale entre 2016 et 2017
Pétrole = $ 55,2 - $ 43,3 = $ 11,9

2. Calcul du nombre de jours qui courent entre la date du jour et le milieu de 2017 (1.7.2017)
De 7.12.2016 à 1.7.2017 = 206 jours. 206/365 = facteur date 0,564

3. Delta = $ 11,9 x 0,564 = $ 6,72

4. Prix moyen = Prévision Banque mondiale 2017 - Delta = $ 55,2 - $ 6,72 = $ 48,48

Quand ouvrir une position?

Scénario 1 : prévision > prix moyen

Si la prévision de la Banque mondiale est au-dessus du prix moyen, alors le trader ne s’intéresse qu’aux signaux d’achat. Un signal d’achat est déclenché lorsque le prix du marché passe en dessous du canal.  

 

Cet exemple est basé sur le prix moyen pour le pétrole de $ 48,48 (ligne bleue). La prévision de la Banque mondiale est de $ 55,50. Le trader s’intéresse aux signaux d’achat. Le canal se situe à $ 48,48 +/- $ 5. Le haut du canal est à $ 44,25. Quand le prix tombe sous ce niveau, une position est achetée. Deux signaux d’achat apparaissent.

Scénario 2 : prévision < prix moyen

Si la prévision de la Banque mondiale est en-dessous du prix moyen, alors le trader ne s’intéresse qu’aux signaux de vente. Un signal de vente est déclenché lorsque le prix du marché passe au-dessus du canal . 

 

Cet exemple est basé sur le prix moyen de l’or, à $ 1.236,50 (ligne bleue). La prévision de la Banque mondiale est de $ 1.219,00. Le trader s’intéresse aux signaux de vente. Le canal se situe à $ 1.236,50 +/- $ 50. Le haut du canal est à $ 1.286,50. Quand le prix dépasse ce niveau, une position de vente est ouverte. Un signal de vente se déclenche.

Quand fermer une position ?

La stratégie Commodities Forecast est une stratégie de swing trading. L’objectif et le stop sont placés relativement loin du prix du marché. L’objectif se situe habituellement entre 2 et 5%. Le stop peut aussi être placé à une distance entre 2 et 5%, ainsi le ratio rendement/ risque est au moins de 1. 

 

Dans cet exemple, la position atteint l’objectif fixé à 5%. Le stop était à la même distance.

Les paramètres de la stratégie

Les paramètres sont simples. Ils sont , comme toujours, définis dans la Barre de Personnalisation.

Prix moyen : le prix moyen de la stratégie.
Points_différentiels : la largeur du canal est fixée à environ 10%.
Long_signals : sélectionnez "oui" ou "non" pour indiquer si vous voulez des signaux d’achat ou non.
Short_sell_signals : sélectionnez "oui" ou "non" pour indiquer si vous voulez des signaux de vente ou non.

Ne choisissez toujours qu’une seule des deux possibilités.

 

Cet exemple montre les paramétrages pour le pétrole. Le prix moyen actuel est $ 48,48. La largeur du canal est égale au prix moyen +/- $ 5. La prévision de la Banque mondiale pour 2017 ($ 55,20) est supérieure au prix moyen ($48,80), le trader ne souhaite que des signaux d’achat.

Un panier de matières premières

La stratégie Commodities Forecast est une stratégie de swing trading. Le nombre de signaux par matière première est limité. Les positions sont habituellement gardées quelques jours mais rarement quelques semaines puisque les matières premières ont tendance à être volatiles. Les traders utilisent habituellement la stratégie en parallèle d’une sélection de matières premières. Les matières premières les plus populaires sont l’or, l’argent, le pétrole, le gaz naturel, le cuivre et le blé.

Conclusion

La stratégie Commodities Forecast trade en utilisant les prévisions de prix fournies par la célèbre Banque mondiale. Ces prévisions sont basées sur une recherche objective et sont créputées de bonne qualité. Lorsque le prix actuel s'éloigne de manière significative des prévisions, le trader prend une position soit à l’achat soit à la vente. L’objectif et le stop sur une position ouverte sont plutôt loin du prix du marché afin de laisser au cours suffisamment de marge pour se déplacer.

Application pratique

Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :

  • Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez le graphique de l'instrument.

  • Ouvrez un graphique en utilisant l’étude modèle "Prévisions Matières Premières".

  • Modifiez les réglages comme décrit ci-dessus.

  • Si vous souhaitez trader en mode semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder.