Stratégie de trading : RANGE BREAK-OUT

Description

Les marchés sont soit dans une tendance, soit dans un range latéral. La stratégie Range Break-out détecte lorsqu'un marché est dans un range. Une fois qu'un range a été détecté, un signal indiquera lorsque le marché sortira du range: on parle alors de cassure de range. Une cassure dans la direction de la tendance est appelée une reprise de tendance. Une cassure dans la direction opposée à la tendance est appelée une inversion de tendance.

 

   
Valable pour : Indices (CAC, DOW ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Matières premières (pétrole, or, gaz ...)
: Actions
Instruments : Futures, CFD, Forex et actions
Type de trading : Day trading et swing trading
Fréquence de trading : Variable
Avec NanoTrader Full : Manuel et (semi-)automatique
 

 

 

La stratégie en détail

L'exemple ci-dessous illustre le début d'un range puis l'apparition d'une cassure:

Stratégies de trading à base d'analyse technique dans la plateforme NanoTrader.  

Cet exemple montre un marché haussier. Au niveau de la bougie 1, un range est détecté et dessiné. Les fines bordures vertes indiquent que le range arrive après une tendance haussière. La plateforme continuera de dessiner le range, maintenant en couleur, jusqu’à ce qu’une cassure intervienne. Dans ce cas, une cassure haussière s'est produite à la bougie 2.

 

Paramètres

Le trader peut choisir la direction du signal (avec la tendance, contre la tendance ou les deux). Il peut également indiquer la période durant laquelle il souhaitera voir des signaux et comment se faire alerter. En outre, le trader peut indiquer s'il souhaite seulement des signaux d’achat, des signaux de vente à découvert ou les deux. Toutes les combinaisons de trading sont donc possibles. Plusieurs exemples sont donnés ci-dessous.

Comme d'habitude, tous les paramètres peuvent être définis dans la Barre de Personnalisation ou dans le graphique lui-même.

Paramètres de la stratégie de trading range break-out.  

Cet exemple montre les paramètres en question dans la Barre de Personnalisation.

Le premier bloc permet de définir la distance à l'objectif de prix. La valeur de l’objectif est une fraction ou un multiple du risque initial. Si cette valeur est fixée à 1, la distance jusqu’à l’objectif et la distance jusqu'au stop sont identiques. Le stop est placé automatiquement soit en haut, soir en bas du range en fonction de la direction du trade.

Le second bloc permet de choisir la direction (avec et/ou contre la tendance), la plage horaire des signaux et quelles alertes sont à activer.

Le troisième bloc permet de choisir seulement des signaux d’achat, des signaux de vente à découvert ou les deux.


Quand ouvrir une position?

Les signaux dépendent du réglage des paramètres. Voici quelques exemples :

Stratégie de trading à base de canaux (range).  

Dans cet exemple, le trader a opté de trader « avec la tendance » et « à l’achat » uniquement. Dans le premier range il reçoit un signal d’achat. Dans le second range, la cassure est baissière. Ce n’est pas un signal (pas de ligne verticale grise).



Stratégie de trading avec et contre la tendance en prennant en compte le range.  

Dans cet exemple, le trader a opté de trader « contre la tendance » et « à la hausse » uniquement. Cela résulte en deux signaux de cassure après des tendances baissières.

 

Quand fermer une position ?

La stratégie Range Break-out utilise un objectif et un stop loss. Ces ordres sont placés automatiquement si le mode TradeGuard est activé. Le stop loss est placé à l'opposé du range. Si, par exemple, le trader est long après un signal d’achat, le stop est placé en bas du range. L’objectif de prix peut être un multiple ou une fraction du range.

Astuce : dans la Barre de Compte, les traders peuvent voir le ratio risque/ rendement (RRR) de leurs positions ouvertes.


Conclusion

Il s'agit d'une stratégie de break-out simple et facile à comprendre. Elle est adaptée au trading de suivi de tendance et de retournement de tendance. La stratégie peut être utilisée pour tous les instruments et toutes les agrégations de temps.

Application pratique

Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :

  • Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader.

  • Ouvrez le graphique de l'instrument.

  • Selectionnez la stratégie "WHS Range Break-out" dans WHS Strategies.

  • Modifiez les réglages comme décrit ci-dessus.

  • Si vous souhaitez trader de manière semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder.