Strategie de trading: L.W. PROXY INDEX

Description

Le Proxy Index est un des indicateurs les plus importants de Larry Williams. C’est un oscillateur qui identifie les zones de renversement de tendance. Bien que l’indicateur puisse être utilisé pour du swing trading, il est plus courant de l’utiliser pour du trading journalier.

   
Applicable aux : Indices de marché (DOW, DAX, CAC...)
: Forex (EUR/USD...)
: Matières premières (pétrole, or...)
Instruments : Futures
Type de trading : Scalping et trading journalier
Fréquence de trading : 5-8 signaux par jour par instrument
Avec NanoTrader Full : Manuel ou (semi-)automatique

 


La stratégie en détail

La stratégie s’applique dans un graphique en 1-minute. Il est nécessaire de charger suffisamment de données historiques pour un calculer une moyenne mobile sur 200 périodes.

Le L.W. Proxy Index est un oscillateur. L’oscillateur est visible en dessous du graphique principal. Comme dans chaque oscillateur, il y a deux niveaux clés, la limite supérieure et la limite inférieure.

Quand ouvrir une position ?

Si l’oscillateur dépasse la limite supérieure, Larry Williams pense que le prix du marché a suffisamment baissé. Si, dans ce même temps, la moyenne mobile sur 200 jours est haussière (fond d’écran vert), il envisagera un achat.

Larry Williams Proxy Index, signal d'achat.  

Cet exemple montre le Proxy Index au-dessus de la limite supérieure pour le future DOW. Etant donné que la tendance est haussière (fond d’écran vert dans le graphique principal) ; une position longue est prise.

Si l’oscillateur passe sous la limite inférieure, Larry Williams pense que le prix du marché a trop augmenté. Si, à ce moment, la moyenne mobile sur 200 jours est baissière (fond d’écran rouge), il envisagera une vente à découvert.

Stratégies de trading basées sur le Proxy Index de Larry Williams.  

Cet exemple montre le Proxy Index juste en dessous de la limite inférieure pour le future DOW.  Etant donné que la tendance est baissière (fond d’écran rouge dans le graphique principal), une position de vente à découvert peut être prise.

Les limites supérieures et inférieures du Proxy Index varient d’un instrument à l’autre. Elles varient aussi en fonction de la tendance principale du marché.

Astuce : Lorsque vous réglez les paramètres des stratégies de trading, ouvrez toujours le graphique de performance. Vous verrez alors immédiatement l’impact de vos changements sur le résultat de la stratégie.

Stratégies de trading gratuites.  

Cet exemple montre le future DOW. Les limites supérieures et inférieures du Proxy Index sont fixées simplement à +5 / -5. Le résultat au départ est négatif puis devient positif.

Il est cependant possible d’obtenir de meilleurs résultats. La tendance principale du marché est haussière. Le DOW grimpe, se déplace latéralement puis grimpe à nouveau. Les traders suivent la tendance. Cela signifie que nous devrions (1) indiquer une préférence pour les signaux d’achat en rapprochant la limite supérieure et (2) éliminer certains signaux de vente à découvert, à moins qu’ils ne soient réellement favorables, en éloignant la limite inférieure.

Le Proxy Index (Larry Williams) utilisé pour les signaux de trading.  

Cet exemple montre la même évolution sur le future DOW mais avec les limites supérieures et inférieures fixées à +2 / -10. Notez la diminution des signaux de vente à découvert. Le graphique de performance est nettement meilleur.

Quand fermer une position ?

La stratégie L.W. Proxy Index utilise un stop loss et un objectif.

Dans le cadre d’un trading journalier sur un graphique en 1-minute, l’objectif est assez proche, en général à 2 voir 4 ATRs. Le stop est fixé à un niveau qui représente le double de la valeur de l’objectif.

La position peut également être fermée par un signal de retournement ou par des filtres temporels intégrés dans la stratégie.

Adapter les paramètres d'une stratégie de trading en se basant sur le Proxy Index.  

Cet exemple montre une fois de plus le future DOW dans la même configuration. En ajoutant le stop et l’objectif, la stratégie donne toujours des résultats positifs. Notez également que la stratégie est rentable quand le marché est haussier. Cette stratégie profite du tri des signaux de vente à découvert dans les marchés haussiers.

Astuce: pour modifier les paramètres du stop et de l’objectif, vous pouvez simplement faire un clic-gauche sur la valeur en question dans le graphique et introduire la valeur que vous souhaitez. N’oubliez pas de sauvegarder.

Conclusion

Les traders ont besoin de fixer les limites du Proxy Index de Larry Williams ainsi que l’objectif et le stop en fonction de l’instrument qu’ils tradent et selon la tendance principale du marché. Si cela est fait correctement, la stratégie semble surfer sans encombre sur les vagues.

Réglages

Voici les paramètres que vous pouvez changer dans la stratégie. Comme d'habitude ils peuvent être modifiés dans la barre de personnalisation our directement dans le graphique.

Configuration du Proxy Index (Larry Williams).  

La barre de personnalisation

 

Application pratique

Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :

  • Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader et ouvrez son graphique.

  • Sélectionnez la stratégie "WHS LW Proxy Index" dans le fichier "WHS Strategies".

  • Modifiez les réglages comme décrit.

  • Si vous souhaitez trader de manière semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder dans le graphique.