Trading signaal: neem een positie op de MACD divergentie

Beschrijving

Dit signaal werd door Eric Lefort, de beroemde, Franse auteur en trader, ontwikkeld.  Dit signaal maakt het mogelijk een positie in te nemen wanneer een divergentie tussen de closekoers en de MACD indicator wordt vastgesteld.

 

   
Categorie : Trend reversal of trend hervatting
Componenten : MACD
Tijdseenheid : Alle
Geschikt voor koop signalen : Ja
Geschikt voor short sell signalen : Ja

 

Uitvoeriger gesteld analyseert dit signaal de trend (gedefinieerd door twee opeenvolgende highs of lows) en vergelijkt deze met de trend (eveneens gedefinieerd door twee opeenvolgende highs of lows) van de MACD.  Wanneer deze trends tegenovergesteld zijn, is er sprake van een divergentie tussen de koersen en de MACD.  Er zijn normale en inverse divergenties.  Gegeven dat er 2 marktrichtingen bestaan, leidt dit tot 4 verschillende soorten divergentie.


   
Normale bullish divergentie Inverse bullish divergentie
Normale bearish divergentie Inverse bearish divergentie

 

Om normale divergenties te selecteren, dient de parameter 0None1Normal2Inverse3All op 1 ingesteld te zijn.  De andere opties en parametes en hun betekenis volgen:


   
StartTime : Begin van de periode van activatie van het signaal
  (bv: 900 voor 9 a.m.)
EndTime : Einde van de periode van activatie van het signaal
  (bv: 1845 voor 18.45 p.m.)
MessageBox : 1 = toon een bericht bij een signaal
PlaySound : 1 = speel een geluid af bij een signaal
SendEmail : 1 = stuur een e-mail bij een signaal
EMAfast : Aantal perioden voor de snelle Exponential Moving Average
EMAslow : Aantal perioden voor de langzame Exponential Moving Average
EMA : Aantal perioden voor de MACD signaal-lijn
smoothH : Breedte (in kaarsen) van de highs van de koers
smoothL : Breedte (in kaarsen) van de lows van de koers
ONone1Normal2Inverse3All : 0 = geen divergentie, 1 = normale divergentie,
  2 = inverse divergentie, 3 = alle divergenties
DistanceMaxH : Maximum aantal kaarsen tussen twee highs
DistanceMaxL : Maximum aantal kaarsen tussen twee low
DifferEntry : Entry uitgesteld door het hier ingestelde aantal kaarsen
StrengtRepulsionTicks : Optionele filter: minimum sterkte van het signaal, uitgedrukt in
  aantal ticks boven de low (of onder de high),
  nodig om het signaal te valideren

 

Met dit signaal zult u zo goed als alle divergenties, die aan uw criteria voldoen, opmerken en hoeft u nooit meer te zeggen: "jammer dat mij die divergentie niet is opgevallen."

 

Wanneer een positie openen?

Dit hangt af van de situatie.  Een illustratie voor ieder van de vier mogelijke scenarios wordt in de volgende tabel gegeven.  Gelieve op te merken dat de trendlijn in de MACD chart in donkerrood wordt weergegeven en de richting van het signaal in een groene piek.

Klassieke bearish divergentie

Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe high heeft, die hoger is dan de vorige high, terwijl de MACD een nieuwe high heeft die lager is dan de vorige high.   

Deze situatie geeft aan dat de bullish trend afneemt, waardoor een goede gelegenheid ontstaat om een long positie te sluiten, of een short positie tegen de trend in te nemen.
 

Klassieke bullish divergentie

Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe low heeft die lager is dan de vorige low, terwijl de MACD een nieuwe low heeft die hoger is dan de vorige low.

Deze situatie geeft aan dat de bearish trend afneemt, waardoor een goede gelegenheid ontstaat om een short positie te sluiten, of een long positie tegen de trend in te nemen.
     
Gratis tradingsignaal gebaseerd op MACD technische indicator
 
Gratis tradingsignaal gebaseerd op MACD technische indicator

Inverse divergenties geven de gelegenheid om een positie in de richting van de trend in te nemen, om een bestaande positie te versterken of om van een nieuwe impuls te profiteren.

Inverse bearish divergentie

Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe high heeft die lager is dan de vorige high, terwijl de MACD een nieuwe high heeft die hoger is dan de vorige high.

Deze situatie kondigt mogelijk een nieuwe bearish koers-impuls aan.
 

Inverse bullish divergentie

Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe low heeft die hoger is dan de vorige low, terwijl de MACD een nieuwe low heeft die lager is dan de vorige low.

Deze situatie kondigt mogelijk een nieuwe bullish koers-impuls aan.
     
MACD Tradingsignaal
 
MACD Tradingsignaal