Vola-Break-out door Rene Wolfram

Beschrijving

De Vola-Break-out strategie is één van Rene Wolfram’s favoriete trading strategieën. Rene Wolfram is de enige Duitse trader die er in geslaagd is het winnaarspodium van het Robbins Worldcup Trading Kampioenschap te bereiken. Dit is een trading wereldkampioenschap met echte rekeningen over een periode van 12 maanden. "Alle traders, inclusief trading legende Larry Williams, hadden, als basis van hun success in het trading wereldkampioenschap, volatiliteit break-out strategieën. Dit was ook voor mij het geval en tot op de dag van vandaag blijven volatiliteit break-out strategieën mijn belangrijkste bron van trading winsten." verklaart Rene Wolfram.

De Vola-Break-out strategie werd geprogrammeerd door René voor het NanoTrader trading platform. De strategie is gebaseerd op twee van Rene Wolfram’s eigen indicatoren: de WolVol indicator en de nBars indicator. René Wolfram handelt zelf futures maar de strategie kan ook gebruikt worden voor CFDs.

Klik hier om het Vola-Break-out pakket in de store te kopen

De strategie in detail

Traditioneel worden trend en break-out strategieën gekarakteriseerd door een hoge proportie kleine verlieslatende trades. Voor veel traders is het incasseren van de ene kleine, verlieslatende trade na de andere in afwachting van één grote, winnaar, mentaal te zwaar. Ook Rene Wolfram kon dit niet aan. Hij besloot om dit probleem op te lossen en in 2007 zag de WolVol indicator het daglicht.

De WolVol indicator werd ontworpen om nauwkeurig ofwel het begin of de eerste fasen van een nieuwe trend te identificeren. De nauwkeurigheid van deze indicator draagt er tot bij dat Rene Wolfram veel van de kleine, verlieslatende trades die typisch zijn voor break-out strategieën, kan vermijden.

 

Dit voorbeeld toont de WolVol indicator. Wanneer de indicator de onderste lijn naar boven toe kruist, is dit het begin van een trend. In de prijsgrafiek wordt dit weergegeven door een groene zone. Vier gevallen zijn zichtbaar. Gaat de indicator buiten de horizontale lijnen, dan kleurt de zone paars.

 

De Vola-Break-out strategie kan gebruikt worden in alle tijdseenheden en voor alle instrumenten. Rene Wolfram geeft de optimale instellingen voor vier tijdseenheden (1’, 5’, 15’ en 60’) en zes instrumenten (Dax, S&P 500, Nasdaq, gold, EUR/USD en crude oil). Deze optimale instellingen kunnen gevonden worden in een tabel verder in dit artikel. De instellingen met gekleurde achtergrond zijn de combinaties tijdseenheid+instrument die Rene Wolfram verkiest.

Wanneer een positie openen?

De taak van de WolVol indicator is Rene Wolfram waarschuwen wanneer een trend begint. Hij gebruikt deze indicator niet om een positie te openen. Hij gebruikt zijn nBars indicator om het moment én de richting van de instap te bepalen.

 

Dit voorbeeld toont de WolVol indicator en de nBars indicator. De WolVol indicator kruist zijn onderste lijn naar boven toe: het begin van een trend. Het moment én de richting van de instap wordt pas gegeven wanneer de nBars indicator doorbroken wordt.

Wanneer een positie sluiten?

De realiteit toonde dat de WolVol indicator ook geschikt is voor het einde van trends te identificeren. Bijgevolg gebruikt Rene Wolfram zijn WolVol indicator ook om posities te sluiten. In dit pakket zit geen stop. De trader kan zelf één of meer stops kiezen uit de meer dan 13 gratis stops die in het WHS FutureStation Nano platform zitten.

 

Dit voorbeeld toont de WolVol indicator bij het sluiten van een positie. Wanneer de indicator zijn bovenste lijn kruist is de trend ten einde. Een open positie kan gesloten worden.

Klik hier om het Vola-Break-out pakket in de store te kopen

Toepassen in de praktijk

Indien u nog niet vetrouwd bent met NanoTrader Full, neem dan een kijkje op de quick start pagina.

Begin hier

Stap 1: activate René Wolfram’s strategy. Right-click on the instrument you wish to trade and activate the corresponding study.

Stap 2: de instellingen in het platform komen overeen met de instellingen die Rene Wolfram verkiest. Ze worden aangegeven in de tabel door de gekleurde achtergrond (b.v. Rene Wolfram kiest voor tijdseenheid 5’ bij de DAX). Indien u wenst te handelen in een andere tijdseenheid dan dient u de volgende instellingen in te geven:

  1 min  5 min
DAX 20;50;100;200;50;0;10;2;250 20;50;100;200;110;0;40;2;100
S&P emini 100;200;500;1000;12;0;1;2;250 13;20;50;100;5;0;1;2;10
Nasdaq emini 13;20;50;100;15;8.2;2;2;150 20;50;100;200;24;0;4.5;2;500
Gold 100;200;500;1000;4.8;0;1.5;2;1000 100;200;500;1000;14;0;2.5;2;250
EuroFX Not possible 100;200;500;1000;0.01;0;0.001;2;1000
Crude Oil 100;200;500;1000;0.8;0;0.2;2;1000 50;100;200;500;1.3;0;0.2;0;10

  15 min 60 min
DAX 20;50;100;200;235;0;50;2;50 13;20;50;100;235;0;68;2;50
S&P emini 10;20;50;100;10;0;3;2;500 5;13;20;50;10.5;0;3.8;2;250
Nasdaq emini 13;20;50;100;24;0;4.5;2;150 13;20;50;100;53;0;6;2;50
Gold 100;200;500;1000;20;0;4.5;2;100 13;20;50;100;14;0;2.5;2;50
EuroFX 50;100;200;500;0.007;0;0.0015;2;250 20;50;100;200;0.01;0;0.002;2;100
Crude Oil 20;50;100;200;1.3;0;0.6;2;1000 50;100;200;500;9.5;0;2.5;2;50

U kan de waarden ingeven via de DesignerBar:

U kan de waarden ook ingeven direct via de chart (klik het relevante nummer en gebruik uw muiswiel of toetsenbord):

Klik hier om het Vola-Break-out pakket in de store te kopen