Trading strategie: Centre of Gravity - Belkhayate

Beschrijving

De Centre of Gravity (COG) strategie gaat ervan uit dat koersen rond een zwaartepunt evolueren. Indien de koers ver afwijkt van dit zwaartepunt veronderstelt men dat de probabiliteit hoog dat de koers terug richting zwaartepunt zal evolueren.

Deze strategie wordt ook wel de Belkhayate COG strategie genoemd. E.M. Belkayate is een technisch analist en de geestelijke vader van deze trading strategie. De COG strategie geniet een grote populariteit in Frankrijk. In 2009 werd deze strategie bekroond met de gouden trofee op het Salon van de Technische Analyse in Parijs. De belangrijkste parameters van de strategie zijn:

 

  
Geschikt voor : Beursindexen (CAC, DAX, AEX ...)
: Forex (EUR/USD, GBP/USD …)
: Commodities (olie, goud …)
Instrumenten : Futures, Forex en CFD
Trading type : Swing trading
Trading tempo : Laag - 3 tot 4 signalen per maand
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Wanneer een positie openen?

Een positie wordt geopend wanneer de koers ver afwijkt van het zwaartepunt van het recent koersverloop. Om dit te visualiseren berekent Belkhayate het dynamisch zwaartepunt van de huidige koers op basis van een 4-uren grafiek. Rond deze zwaartepuntlijn worden verder zes parallele lijnen berekend op basis van statisch significante waarden en fibonacci nummers. Drie van deze parallele lijnen liggen boven het zwaartepunt en drie liggen onder het zwaartepunt. Dit betekent in de praktijk dat er drie banden boven en drie banden onder de zwaartepuntlijn ontstaan.


Wanneer de koers in band 3 komt, wijkt ze extreem af van het zwaartepunt. Belkhayate is dan van mening dat de probabiliteit meer dan 90% is dat de koers terug naar het dynamisch zwaartepunt zal evolueren. Wanneer de koers naar boven afwijkt van de zwaartepuntlijn opent de trader een short positie. De koers zal immers terug dalen naar het zwaartepunt. Wijkt de koers naar beneden af van de zwaartepuntlijn is het tijd voor een long positie. De koers zal immers terug stijgen naar het zwaartepunt.

Aandacht. Posities worden enkel geopend in de richting van de trend. De trend is de lijn die het dynamisch zwaartepunt weergeeft. Wanneer deze stijgend is wordt er énkel op koopsignalen gereageerd. Wanneer het zwaartepunt dalend is, komen énkel verkoopsignalen in aanmerking.

Belkhayate beperkt zich tot de vermelding dat er een instap is wanneer de koers tot in band 3 evolueert. Dit is eerder algemeen. Het is nuttig een duidelijke instapregel te bepalen. Eén suggestie is de positie pas te openen wanneer de eerste kaars sluit in de derde band.

 

In dit voorbeeld zien we dat er twee kaarsen zijn die doordringen tot in band 3. Het is echter alleen de laatste kaars die ook sluit in band 3. Dan pas word de positie geopend aan de openingskoers van de volgende kaars.

Een alternatief voor de zeer voorzichtige trader is de positie pas te openen wanneer de koers de buitenste band van zone 3 raakt.

Aandacht. De COG banden zijn dynamisch niet statisch. De banden veranderen dus in functie van de marktprijs. Een signaal dat gisteren in band 3 lag, kan vandaag visueel buiten band 3 liggen. Onder een voorbeeld. Merk ook op dat ten gevolge van het feit dat de banden dynamisch zijn, het niet mogelijk is deze strategie te backtesten.

Wanneer een positie sluiten?

Om een positie te sluiten voorziet Belkayate een COG Timing indicator. Deze indicator is een oscillator die beweegt tussen drie zones. De neutrale zone (in het midden), de exit zones en de alarm zones. In de neutrale zone dient er niets te gebeuren. In de exit zones kunnen open posities afgesloten worden. De alarm zones kunnen overeenkomen met instapsignalen.

De COG Timing indicator geeft de indruk dat hij niet het volle potentieel van een open positie exploiteert. Ook als stop lijkt hij minder geschikt. Er zijn twee alternatieven: ATR of Slow Stochastics. In de praktijk genieten de Slow Stochastics misschien een lichte voorkeur op de ATR.

Alternatief 1: Koersdoel en stop kunnen bepaald worden op basis van de ATR (average true range). Tracht een opbrengst-risico ratio van 2 of meer te respecteren. Als het koersdoel 2 ATR is dan is de stop maximum 1 ATR.

Alternatief 2: Een andere mogelijkheid om uit te stappen is de Slow Stochatics. Wanneer de stochastics lijnen kruisen kan er uitgestapt worden. Dit is eenvoudiger omdat er geen koersdoel en stop is. Wat telt is de kruising van de trage en de snelle stochastics. Om precies te zijn: een short positie wordt afgesloten wanneer de snelle stochastics de trage stochastics naar boven toe snijdt; een long positie wordt afgesloten wanneer de snelle stochastics de trage stochastics naar beneden toe snijdt.

 

In this screenshot a short position (-1) is opened when the market price deviates into the third, upper band. The position is closed when the fast stochastic crosses the slow stochastic upwards.

 

Besluit

De Belkhayate COG strategie is duidelijk qua het bepalen van instappunten. Het bepalen van de uitstap is wat vager. Dit is echter iets waar de trader zelf een mouw kan aan passen met de Slow Stochastics. Gegeven dat er per financieel instrument maar 3 tot 4 signalen per maand zijn, is het misschien interessant te werken te werken met meerdere financiele instrumenten in parallel. Dit is juist één van de grote voordelen van de COG strategie dat ze kan toegepast worden op beursindexen, forex, commodities...

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open de grafiek met de template studies "WHS Belkhayate COG".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.