Trading strategie: Rocema en RocemaTrend

Beschrijving

ROCEMA staat voor Rate Of Change en Exponential Moving Average. ROCEMA is een complete day trading strategie die toegepast kan worden in verschillende tijdsperiodes. 15 Minuten geniet de voorkeur. Deze strategie kan op beursindexen en aandelen toegepast worden. Deze trading strategie werd oorspronkelijk ontworpen in Nederland om op de Nederlandse beursindex AEX te traden. Het is een robuust systeem dat zeker zijn fans heeft.

ROCEMATrend is een verfijning van de ROCEMA strategie. ROCEMATrend is geen vervanger van de originele strategie. Beide kunnen gebruikt worden in functie van de omstandigheden en persoonlijke voorkeur. Er kan ook gewerkt worden met een combinatie-strategie van ROCEMA en ROCEMATrend. Deze combinatie-strategie komt zeker ook in dit artikel aan bod.

 

  
Geschikt voor : Beursindexen (CAC, DAX, AEX ...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures en CFD
Trading type : Day trading en Swing trading
Trading tempo : Medium - Beursindexen 2 tot 3 signalen per dag
  Laag - Aandelen 2 tot 3 signalen per week
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Wanneer een positie openen?

Open een 15 minuten grafiek. Zet een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 16 periodes op de grafiek. Dit is dus 4 uur. Dit vlakt de grafiek af. Bereken een rate of change (ROC) van deze EMA 16. WHS heeft dit reeds voorgeprogrammeerd. ROC is een momentum indicator.

Ofwel is de ROC positief (boven nul) ofwel negatief (onder nul). Indien de ROC positief is, wordt een lange positie ingenomen. Indien de ROC negatief is, wordt een short positie ingenomen. Op deze manier is er altijd een open positie ofwel long ofwel short.

In dit voorbeeld is er eerst een short sell signaal. De short positie wordt echter omgezet in een long positie wanneer kort daarna de ROCEMA indicator door de nullijn stijgt.

Wanneer een positie sluiten?

De ROCEMA specifiek voor AEX werkt met een koersdoel. 10 Punten voor de AEX index. Indien het koersdoel bereikt wordt, wordt de positie afgesloten. Indien het koersdoel niet bereikt wordt en de ROC gaat weer door de nullijn wordt de positie afgesloten en wordt een positie in de andere richting geopend. Er is dus geen stop. Bij een zijwaartse markt worden posities regelmatig afgesloten met een kleine verlies wanneer de ROC tussen positief en negatief springt. Het komt echter genoeg voor dat de trend voldoende lang is om het koersdoel te bereiken zodat er toch winst opgebouwd wordt.

Traders kunnen hun uitstap ook baseren op de ROCEMA lijn zelf. Wanneer de lijn van kleur verandert duidt dit op een vertraging van de beweging. Een vertraging komt vaak voor een ommekeer en is dus eventueel een goed moment om een positie af te sluiten. Er wordt dus niet gewerkt met een koersdoel en stop. De uitstap gebeurt louter op basis van de ROCEMA.

ROCEMATrend - een goede verfijning

ROCEMATrend is een verfijning van de originele ROCEMA trading strategie. Er werden twee veranderingen doorgevoerd:

Ten eerste wordt er en tweede EMA toegevoegd. Namelijk een EMA over 100 periodes van 15 minuten (dus 2-3 dagen afhankelijk van de trading uren van het instrument). Deze EMA dient als filter. Indien de marktprijs onder de EMA 100 staat en er is een koopsignaal dan wordt dit signaal genegeerd. Staat de koers boven de EMA 100 dan worden alle short signalen genegeerd. Dit is een goede verandering. Zo wordt er enkel in de richting van de trend gewerkt.

De tweede verandering in ROCEMATrend is de intoductie van een stop op gelijke afstand als het koersdoel. Verlieslatende posities worden hierdoor sneller en met minder verlies afgesloten. Opmerking: een stop gelijk aan het koersdoel geeft een opbrengst-risico ratio van 1. Dit is relatief laag.

ROCEMA en ROCEMATrend gecombineerd

In de praktijk kan er ook gewerkt worden met een combinatie van ROCEMA en ROCEMATrend. Van ROCEMA neemt men als uitstap de kleurverandering van de ROCEMA lijn. Van ROCEMATrend neemt men de filter EMA 100. Dit is nuttig om geen posities te openen die tegen de trend ingaan.

In bovenstaand voorbeeld van de combinatie-strategie zien we drie signalen. Er is een eerste signaal wanneer de ROCEMA indicator de nullijn naar boven toe snijdt. De marktprijs is op dat moment boven de EMA 100 (gele stippellijn). Het signaal is dus valabel en er wordt gekocht. De trader liquideert in dit voorbeeld de positie op basis van de kleurverandering van de ROCEMA indicator zelf.

Het tweede signaal is er wanneer de ROCEMA indicator de nullijn naar beneden toe snijdt. Dit short sell signaal is niet geldig. De marktprijs ligt namelijk boven de EMA 100. De markt is dan bullish en shorten is dan geen goed idee.

Tenslotte is er het derde signaal wanneer de ROCEMA indicator de nullijn weer naar boven toe snijdt. De marktprijs ligt op dat moment boven de EMA 100. Er wordt dus gekocht. De positie wordt geliquideerd wanneer de opwaartse beweging aan kracht verliest (lees de ROCEMA verandert van kleur).

ROCEMA en WHS TechScan

Swing trading op basis van daggrafieken is ook mogelijk met de ROCEMA strategie. In dat geval is het aangeraden WHS TechScan te openen in het trading platform. WHS TechScan zoekt dagelijks naar ROCEMA signalen op aandelen, indexen en forex.

 

Besluit

De ROCEMA en ROCEMATrend strategieën zijn goede strategieën voor diegenen die graag actief handelen. De combinatie-strategie van ROCEMA en ROCEMATrend geniet de voorkeur. Op beursindexen geeft deze strategie 2 tot 3 signalen per dag en op aandelen 2 tot 3 per week. Er is dus met deze strategie wel elke dag iets te doen.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open de grafiek met de template studies "WHS ROCEMA".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.