Trading strategie: Dynamic RSI

Beschrijving

De Dynamic RSI strategie wordt gebruikt voor swing trading op beursindexen en aandelen. Het is een strategie die relatief weinig signalen geeft. Diegenen die ze toepassen werken dus met een grote waaier indexen en aandelen. Dynamic RSI werd ontworpen door een Nederlandse analist.

Gegeven dat signalen eerder zelden zijn en dat er met een grote waaier aan indexen en aandelen gewerkt moet worden, is het aangeraden te werken met een scanner. WHS TechScan scant elke dag alle aandelen, indexen en forexparen en speurt o.a. Dynamic RSI signalen op.

 

  
Geschikt voor : Beursindexen (CAC, DAX, AEX ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, CFD en Forex
Trading type : Swing trading
Trading tempo : Low - 1 signal per month
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Wanneer een positie openen?

Aan de basis van de strategie ligt de klassieke RSI die werd door beursguru J. Welles Wilder. De RSI is een oscillator. Een oscillator meet de snelheid en de kracht van koersbewegingen. Als een koersbeweging extreem snel en krachtig is, zal de RSI boven bepaalde drempels stijgen of dalen. Deze drempels geven de zogenaamde overbought (over-gekocht) en oversold (over-verkocht) zones aan. Wanneer de RSI buiten deze drempels treedt achten traders de probabiliteit groot dat er een beweging in de omgekeerde richting aankomt.

De klassieke RSI heeft twee nadelen. Ten eerste houdt de indicator geen rekening met de intrinsieke volatiliteit. Ten tweede zijn de overbought en oversold drempels statisch (m.a.w de drempels zijn identiek voor elk financieel instrument). De Dynamic RSI lost dit op door de creatie van dynamische drempels. De drempels passen zich dus aan aan de markt en het onderliggend financieel instrument. In deze screenshot ziet men duidelijk het verschil tussen de klassieke RSI met vaste drempels en de Dynamic RSI met dynamische drempels.

 

 


Daalt de Dynamic RSI onder de onderste drempel, dan is het instrument over-verkocht. Een koersstijging is dan mogelijk. Stijgt de Dynamic RSI daarentegen boven de bovenste drempel, dan is het instrument over-gekocht. Een koersdaling is dan mogelijk. Het openen van een positie gebeurt niet onmiddellijk wanneer de koers door de drempel gaat. Pas wanneer de Dynamic RSI terug in de andere richting door de drempel gaat, wordt de positie geopend.

 

Deze screenshot toont twee short sell signalen (1, 4) en drie koopsignalen (2, 3, 5). De positie wordt pas geopend wanneer de Dynamic RSI terug in de andere richting door de drempel gaat. Dit wordt aangegeven door de cirkels.


Aandacht. Sommige traders filteren de Dynamic RSI signalen. Ze openen enkel een positie als het signaal in de richting van de trend is. Koopsignalen als de markt bullish is, short sell signalen als de markt bearish is. Om de trend te bepalen gebruiken ze meestal: een 3 Line Break grafiek en/of de SuperTrend indicator.

De 3 Line Break is een grafiek die enkel belangrijke koersschommelingen in beeld brengt. Daarom dat de tijdsas niet continu is. De 3 Line Break grafiek is een goede grafiek om de trend te bepalen.

 

In deze screenshot is de trend stijgend. Enkel koopsignalen komen in aanmerking.


De SuperTrend indicator ontworpen door O. Seban is eveneens goed om de trend te visualiseren. Indien de koers boven de stoplijn ligt is de trend stijgend. Indien de koers onder de stoplijn ligt is de trend dalend. In deze screenshot is de trend stijgend. Enkel koopsignalen komen in aanmerking.

 

In deze screenshot is de trend stijgend. Enkel koopsignalen komen in aanmerking.

Wanneer een positie sluiten?

Zoals dat welk vaker het geval is met strategieën ontworpen door analisten wordt er geen specifieke informatie verstrekt rond het bepalen van koersdoel en stop om de positie. In dit geval kan er dan best gewerkt worden met een koersdoel en stop op basis van de dag ATR (average true range). Bijvoorbeeld een koersdoel van 2x ATR en een stop van 1x ATR.

 

Besluit

De Dynamic RSI strategie brengt de klassieke RSI indicator van beursfenomeen J. Welles Wilder meer tot leven. Door het beperkt aantal signalen per instrument moet er gewerkt worden met veel indexen en aandelen. Een scanner is hiervoor de meest praktische oplossing. WHS TechScan spoort de Dynamic RSI signalen op.

Toepassen in de praktijk

  • met WHS TechScan

    Open WHS TechScan.

    Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.


    Klik links in de marge op "Indexes" of "Currencies" voor signalen op deze instrumenten.

  • Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen: Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

    Open een grafiek met de template study "WHS Dynamic RSI".

    Indien u de signalen wenst te filteren: Voeg de SuperTrend toe als filter.

    Indien u wenst te werken met de ATR om posities te sluiten: Voeg een clic stop en clic target toe, en kies als braket unit de ATR.

    Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.