Trading strategie: TrendPlus

Beschrijving

De TrendPlus strategie speurt naar tijdelijke onderbrekingen in een duidelijke trend (een stijgende markt die tijdelijk daalt of een dalende markt die tijdelijk stijgt). In trading jargon spreekt men van retracements. "The trend is your friend" is een klassieker in trading. De TrendPlus strategie respecteert dit gezegde. Posities worden wel enkel geopend wanneer de trend tijdelijk zwakte vertoont.

De TrendPlus strategie handelt niet vaak. Eén of twee signalen per week lijkt een normale kadans. De hit ratio is hoog. Posities blijven gedurende enkele dagen open. De strategie is gebaseerd op het principe van trend continuiteit en zou daarmee geschikt zijn voor elke markt.


  
Geschikt voor : Beursindexen (CAC, DAX, AEX ...)
: Forex (EUR/USD, GBP/USD …)
: Commodities (olie, goud …)
Instrumenten : Futures, Forex en CFDs
Trading type : Swing trading
Trading tempo : 1-2 Trades per week
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De componenten van de TrendPlus strategie lijken op het eerst zicht eenvoudig: een set Bollinger bands en een trend filter gebaseerd op een MACD-achtig (moving average convergence and divergence) concept. Schijn bedriegt. Deze beide componenten werden op een intelligente manier verfijnd om ze aan hun specifiek doel aan te passen.

In deze beschrijving van TradePlus ontwikkelen we de strategie voor de EuroStoxx50 beursindex en dit op basis van een 15 minuten grafiek. Deze index handelt 14 uur per dag (56 x 15 minuten). De Bollinger banden worden berekend op basis van een week. De waarde voor de span parameter is dus 280 (280 x 15 minuten = 5 dagen).

Bij klassieke Bollinger banden evolueert de marktprijs regelmatig buiten de banden. De TradePlus strategie is echter enkel geïnteresseerd in bijzonder grote prijsbewegingen. Om deze reden gebruikt de strategie een drievoudige standaard deviatie om de grootte van de banden te bepalen. U kan met nauwere banden werken. Nauwere banden geven meer signalen -niet noodzakelijk van betere kwaliteit- maar kunnen ook leiden tot grotere drawdowns.

De strategie vereist dat de signalen "rebound" signalen zijn. Het signaal correpondeert dus niet met het moment dat de marktprijs buiten de band gaat maar wel moment dat de marktprijs na een uitbraak terug binnen de band keert. Vandaar de term rebound signaal.

De signalen worden ook aan een trend filter onderworpen. De filter is gebaseerd op een MACD concept en bestaat uit twee exponentieel voortschreidende gemiddelden op dagbasis (11 en 66 dagen). De trend filter werd verder verfijnd door de inbouw van een "geen trend" zone rond de nullijn.  Deze zone is variabel en wordt berekend op basis van de ATR (Average True Range).

In dit voorbeeld is de impact van de trend filter meteen duidelijk. De filter kleurt de achtergrond van de grafiek groen (positieve trend), rood (negatieve trend) of wit (geen trend).

Wanneer een positie openen?

Een lange positie wordt geopend wanneer de marktprijs daalt onder de onderste band en daarna terug tot binnen de band stijgt. Voorwaarde is dat de trend filter een positieve trend aangeeft (groene achtergrond).

Een short positie wordt geopend wanneer de marktprijs boven de bovenste band uitstijgt en daarna terug binnen de band daalt. Voorwaarde dat de trend filter een negatieve trend aangeeft (rode achtergrond).

Wanneer een positie sluiten?

Een lange positie wordt gesloten wanneer de marktprijs doorstijgt tot boven de bovenste band en daarna terug onder deze band daalt.

Een short positie wordt gesloten wanneer de marktprijs daalt tot onder de onderste band en daarna terug tot boven deze band stijgt.

 

Dit voorbeeld toont het openen en sluiten van een lange positie.


 

Dit voorbeeld toont het openen en sluiten van een lange positie.

Het zou nuttig en interessant zijn te experimenteren met verschillende koersdoelen en stop types om te zien wat de impact op winst (verlies) kan zijn. Met NanoTrader Full is dit zeer eenvoudig. De winst (verlies) curve toont in real-time de impact van alle elementen die u aan een strategie toevoegt of aanpast.

 

Besluit

De interessante TradePlus strategie gebruikt klassieke technisch analyse componenten die verfijnd werden met één specifiek doel: het identificeren van "retracements" (een tijdelijke marktbeweging in de omgekeerde richting van de trend) en het innemen van een positie wanneer de markt na een retracement terug in de richting van de trend evolueert. Deze strategie kan toegepast worden op een brede waaier markten zoals beursindexen, goud, olie, forex, etc. Het aantal signalen is beperkt tot 1 à 2 per week. De hit ratio van de TradePlus strategue lijkt relatief hoog.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open de grafiek met de template studie "WHS TradePlus".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.