Trading strategie: 21u52

Beschrijving

De 21u52 strategie is ontwikkeld door trader-auteur John F. Carter in zijn boek "Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups" (ISBN 0-07-145958-8). Deze day trading strategie observeert de koersontwikkelingen gedurende de laatste 45 minuten van de beursdag in de Verenigde Staten. 21u30 Wordt algemeen aanvaard als een kantelmoment. Toen Carter in een tradingroom met meer dan 100 andere traders werkte, observeerde hij dat de meeste van deze traders zeer irrationeel te werk gingen na 21u30. Om op dit gedrag in te spelen ontwikkelde hij de 21u52 strategie. Carter noemt deze laatste trade van de dag "de dag afronden met een goede sigaar".


  
Geschikt voor : V.S. beursindexen (Dow en S&P 500)
Instrumenten : Futures en CFDs
Trading type : Day trading
Trading tempo : 1 Trade per dag
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

21u30 Is een kantelmoment op de Amerikaanse beurzen. Toen John F. Carter in een tradingroom met meer dan 100 andere traders werkte, stelde hij vast dat de meeste van deze traders met ongeduld 21u30 afwachtten. 21u30 Brengt meestal een mooie ommekeer met zich mee. Dit kan ofwel een opwaartse "bounce" ofwel een neerwaartse "sell off" zijn. Maar wat bleek ... de beweging doet zich voor en de traders … wachtten en wachtten en wachtten -zonder duidelijke redenen- voor ze een positie openden. Wanneer ze uiteindelijk een positie openden heeft de beweging haar kracht verloren of staat ze zelfs op het punt te keren.

Met een markt, die zich tegen hen keert, proberen de traders dan hun verlieslatende positie zolang mogelijk aan te houden. Dan, na 22u00, droogt de liquiditeit in de markt op en willen ze snel hun posities afsluiten voor de finale bel van 22u15. Dit veroorzaakt overdreven koersbewegingen in de laatste minuten. De 21u52 strategie speelt in op dit irrationeel gedrag van de traders.

Wanneer een positie openen?

De strategie wordt toegepast op een 1 minuut grafiek. Traders kunnen ofwel futures handelen (mini Dow of mini SP 500) ofwel de overeenkomstige CFDs.

Een long positie wordt geopend om 21u52 aan de marktkoers indien die marktkoers minstens 10 punten onder de koers van 21u30 staat voor de Dow future (1 punt voor de S&P future). Een short positie wordt geopend om 21u52 aan marktkoers indien die marktkoers minimaal 10 punten boven de koers van 21u30 staat voor de Dow future (1 punt voor de S&P future).

Wanneer een positie sluiten?

John F. Carter plaatst een vaste stop van 20 punten op de Dow index en 2 punten op de S&P 500 index. Hij sluit de positie aan marktprijs om 22u13 indien de stop voordien niet geraakt werd.

 

Dit voorbeeld op de mini S&P 500 illustreert dat de koers om 21u52 meer dan 1 punt (blauwe lijn) boven de koers van 21u30 (donkerrode lijn) lag. Een short positie werd geopend. Om 22u13 werd de positie met winst aan de marktprijs gesloten. De stop (rode lijn) werd niet geraakt.


 

Dit voorbeeld op de mini S&P 500 toont dat de koers om 21u52 meer dan 1 punt (blauwe lijn) lager lag dan de koers om 21u30 (donkerrode lijn). Een long positie werd gekoch (groene driehoek). De stop werd geraakt en de positie werd met verlies afgesloten. Het is interessant om vast te stellen dat de koers om 21u30 wel degelijk kantelde.


 

Dit voorbeeld op de mini DOW toont dat om 21u52 de koers meer dan 10 punten (blauwe lijn) boven de koers van 21u30 (donkerrode lijn) lag. Een short positie werd geopend (rode driehoek). De stop wordt 2 minuten later al geraakt en de positie werd met verlies afgesloten. Wederom stellen we vast dat de koers om 21u30 wel degelijk kantelde.


 

Dit voorbeeld op de Mini DOW toont dat om 21u52 de koers meer dan 10 punten (blauwe lijn) lager staat dan de koers om 21u30 (donkerrode lijn). Een long positie is geopend. Om 22u13 wordt de positie gesloten aan marktprijs met winst. De stoplijn (rode lijn) werd niet geraakt.

 

Besluit

De 21u52 trading strategie is een pure day trading strategie. Ze werd ontwikkeld door trader-auteur John F. Carter in zijn boek "Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups". De strategie kan iedere dag op hetzelfde uur toegepast worden op 2 grote Amerikaanse beursindexen (Dow en S&P 500). Carter speelt met deze eenvoudige strategie in op het irrationele kudde-gedrag van traders na het 21u30 kantelmoment.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS 21h52".

  • De strategie staat klaar voor de Dow Jones met een "minimum movement range" van 10 punten en een stop op 20 punten. Voor de S&P 500 moet de "minimum movement range" op 4 ticks (1 punt) gezet worden en de stop op 8 ticks (2 punten).
  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.