Trading strategie: DMI Divergence

Beschrijving

Trading strategieën gebaseerd op divergentie gaan ervan uit dat wanneer de marktprijs en de indicator(en) divergeren er een redelijke kans bestaat dat prijs van richting zal veranderen. In het Duitse Traders’ Magazine (februari 2011) verscheen een artikel over een divergentiestrategie Topsy Turvy. Deze strategie zet eigenlijk het divergentieprincipe op zijn kop door ervan uit te gaan dat de prijs correct is en dat de indicators van richting zullen veranderen.

Backtestingresultaten van de Topsy Turvy strategie wezen echter uit dat het klassieke divergentie principe (wanneer prijs en indicatoren divergeren, is het de prijs die van richting zal veranderen) nog steeds de beste resultaten geeft. Hieruit onstond de DMI Divergence strategie die de speciale divergentie indicator van de Topsy Turvy gebruikt maar toch trouw blijft aan het klassieke divergentie principe.


  
Geschikt voor : Beursindexen (FTSE, DAX, CAC, AEX ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Grondstoffen (olie, goud …)
Instrumenten : Futures, CFD en Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 3-5 Signalen per week
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Topsy Turvy volgt de prijs ten opzichte van directional movement (DMI) om divergentie te detecteren. Technisch analisten spreken dan ook over "up DMI" en "down DMI".


Het is daarna mogelijk een DMI spread te berekenen op basis van het verschil tussen up DMI en down DMI.

 

In deze grafiek zien we de prijscurve en eronder DMI Spread curve.


 

Dit voorbeeld toont een "bullish divergence". De prijscurve daalt maar de DMI Spread geeft duidelijk aan dat de onderliggende markt bullish. Dit is een koopsignaal.


 

Dit voorbeeld toont een "bearish divergence". De prijscurve is positief maar de DMI Spread geeft duidelijk aan det de onderliggende markt bearish is. Dit is een short sell signaal.


Om deze divergenties duidelijker te kunnen visualiseren wordt een waardeschaal gebruikt. Bullish divergence (prijs dalend, indicatoren stijgend) wordt arbitrair vastgelegd op drempel "75" en de bearish divergence (prijs stijgend, indicatoren dalend) op drempel "25".

 

Deze grafiek toont twee signalen. Een koopsignaal op 11 januari en een short sell signaal op 13 januari.

Wanneer een positie openen?

Posities worden geopend op een 15-minutengrafiek wanneer er een divergentie is  tussen de 56-periode DMI Spread en de prijscurve. De richtingen van de DMI Spread en prijscurve worden bepaald op basis van 21 en 55 "look-back" periodes. De ene look-back periode moet ongeveer een dag zijn en de andere ongeveer een halve dag.

Aandacht. Back-testing toont aan dat kortere 'look-back' periodes aangewezen zijn als de DMI Divergence strategie toegepast wordt op financiële instrumenten met meer uitgesproken korte termijn trendwijzigingen zoals forex.

Wanneer een positie sluiten?

Een positie wordt gesloten ofwel gesloten wanneer de tegenovergestelde divergentie zich voordoet ofwel wanneer de stop geraakt wordt. De DMI Divergence strategie gebruikt een trailing stop (schaduw stop) op 50 punten.

 

Dit voorbeeld toont dezelfde twee signalen als in de bovenstaande grafiek. De eerste positie wordt gesloten wanneer de tegenovergestelde divergentie (bearish na bullish divergence) zich voordoet. De tweede positie wordt daarentegen gesloten door de stop.


 

Deze grafiek toont de resultaten van de DMI Divergence strategie op de Euro Stoxx 50 beursindex. Deze resultaten kunnen nog geoptimaliseerd worden d.m.v. trend– en volatiliteitfilters.

 

Besluit

De DMI Divergence strategie gebruikt de DMI Spread indicator (zie Topsy Turvy strategie in Traders’ Magazine 2/2011) om divergenties te detecteren. In tegenstelling tot de Topsy Turvy strategie blijft de DMI Divergence strategie echter trouw aan het klassieke divergentie principe (wanneer prijs en indicatoren divergeren, is het de prijs die van richting zal veranderen). Men kan deze strategie toepassen op de meeste financiële instrumenten zoals beursindexen, goud, olie, forex, etc. Per week zijn er ongeveer 3-5 signalen. De backtesting resultaten lijken robust.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Divergence DMI".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.