Trading strategie: Ichimoku TKC

Beschrijving

The Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen Cross (TKC) strategy is one of the most traditional strategies within the Ichimoku system developed by Goichi Hosoda. It is used extensively in Asian trading rooms but only started to appear in the West in the 1990s. The Ichimoku system is a finely-tuned, integrated charting system where 5 lines all work in concert to produce buy and sell signals. Several strategies are derived from the Ichimoku system. Ichimoku TKC is one of them.


  
Geschikt voor : Markt indices (FTSE, DAX, AEX ...)
: Forex (EUR/USD, GBP/USD …)
: Grondstoffen (olie, goud…)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, CFD en Forex
Trading type : Swing trading
Trading tempo : Laag - Afhankelijk van de tijdseenheid
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Het Ichimoku tradingsysteem bestaat uit 5 verschillende indicatoren (lijnen). 4 van deze lijnen zijn gebaseerd op verschillende tijdsframes:

Tenkan Sen (draailijn): Een gemiddelde van de hoogste en de laagste koersen van de voorbije 9 periodes. Deze lijn stelt een koersenevenwichtslijn over de laatste 9 periodes voor. Tenkan Sen meet het korte termijn momentum en is qua interpretatie vergelijkbaar met een gewogen gemiddelde.

Kijun Sen (standaard lijn): Een gemiddelde van de hoogste en laagste koersen van de voorbije 26 periodes. Deze lijn stelt een koersenevenwichtslijn over de laatste 26 periodes voor. Gezien de langere periode is de Kijun Sen in vergelijking met de Tenkan Sen eerder een maatstaf voor het momentum. Een vlakke Kijun Sen lijn duidt op trendloze markt. Een hellende Kijun Sen wijst op een trenderende markt met de helling van de lijn als maatstaf voor het momentum.

 

In deze screenshot is de Tenkan Sen (rood) een steunlijn voor de neerwaartse trend van A tot B en voor de opwaartse trend van B tot C. De vlakke Kijun Sen (blauw) duidt op een trendloze markt. Een hellende Kijun Sen duidt op momentum.


Senkou Span A (1ste  leidende lijn): Een gemiddelde van de Tenkan Sen en Kijun Sen, 26 periodes voorwaarts geprojecteerd. Dit gemiddelde van de Tenkan Sen en Kijun Sen geeft het koersenevenwicht op de middellangetermijn met steun- en weerstandsniveau’s weer. Het voorwaarts projecteren van deze lijn maakt het eenvoudig om actuele koersen te vergelijken met voorgaande steun- en weerstandslijnen.  

Senkou Span B (2de leidende lijn): Een gemiddelde van de hoogste en laagste koersen over de voorbij 52 periodes, meer specifiek het middenpunt van de koersen over de voorbije 52 periodes, 26 periodes voorwaarts geprojecteerd. Senkou Span B meet het langetermijnmomentum van de koers.

De zone tussen de Senkou Span A en Senkou Span B noemt men Kumo (de wolk). De wolk is  rood als de trend neerwaarts is (Senkou Span A ligt onder de Senkou Span B). De wolk is groen als de trend opwaarts is (Senkou Span A ligt boven de Senkou Span B).

 

In deze screenshot zijn een rode en groene Kumo (wolk) zichtbaar.


Chikou Span (vertraagde lijn): deze stelt de huidige slotkoers voor, 26 periodes terug geprojecteerd. Op het eerste zicht kan dit verwarrend zijn, maar het laat een trader het huidige koersverloop zien, afgezet tegen de koers van 26 periodes geleden.

Diverse publicaties geven verschillende beschrijvingen van diverse strategieën, afgeleid van het  Ichimoku systeem. De Ichimoku TKC strategie, uitgelegd in deze tekst, is gebaseerd op de kruising van de Tenkan Sen en Kijun Sen alsook de positie van de kruising ten opzichte van de wolk. In de tekst betreft het een strategie op basis van dagkoersen. Deze strategie kan ook op weekbasis worden toegepast.

Wanneer een positie openen?

Een koopsignaal moet aan 2 voorwaarden voldoen:
Voorwaarde 1: De Tenkan Sen (rode lijn) kruist boven de Kijun Sen (blauwe lijn).
Voorwaarde 2: De koers sluit boven de wolk binnen de 4 periodes na voorwaarde 1.

Een short sell signaal moet eveneens aan 2 voorwaarden voldoen:
Voorwaarde 1: De Tenkan Sen (rode lijn) kruist onder de Kijun Sen (blauwe lijn).
Voorwaarde 2: De koers sluit onder de wolk binnen de 4 periodes na voorwaarde 1.

 

Dit voorbeeld toont een koopsignaal.  4 periodes na de kruising tussen de Tenkan Sen en Kijun Sen sluit de koers boven de wolk. Dit is het signaal om een long positie te openen. Opm.: de achtergrond van de grafiek kleurt donker groen na een opwaartse kruising. De achtergrond zal donker rood kleuren na een neerwaartse kruising.


 

Dit voorbeeld toont een neerwaartse kruising. De koers sluit echter niet binnen de 4 dagen onder de wolk. Er wordt dus geen short sell positie geopend. Later in de maand was er een koopsignaal.

Wanneer een positie sluiten?

De Ichimoku TKC strategie maakt gebruik van een stop. In geval van een long positie plaatst men de stop op de onderkant van de wolk. In geval van een short positie plaatst men de stop op de bovenkant van de wolk. Merk op dat de stop eerder ver staat. Dit is de bedoeling. De stop dient voornamelijk om bescherming te bieden tegen grote verliezen.
 
Een open positie wordt ook gesloten wanneer de tegenovergestelde Tenkan Sen Kijun Sen kruising zich voordoet. Een long positie wordt gesloten wanneer de Tenkan Sen (rood) onder de Kijun Sen (blauw) kruist. Een short positie wordt gesloten als de Tenkan Sen boven de Kijun Sen kruist.

 

Dit voorbeeld illustreert dat Ichimoku TKC posities lange tijd kunnen open blijven. Een koopsignaal (opwaartse kruising) doet zich voor in september.De positie wordt pas in januari gesloten nadat de tegenovergestelde kruising zich voordoet. De positie wordt met winst afgesloten. De stop werd niet geraakt.


 

Dit voorbeeld toont een koopsignaal na een opwaartse kruising. De markt draait echter. De stop wordt 7 dagen later geraakt en de positie wordt met verlies afgesloten.

 

Besluit

Ichimoku TKC is een trendvolgende trading strategie. De strategie is gebaseerd op 5 nauwkeurige trendlijnen. Deze trendlijnen en de daaruit resulterende 'wolken' geven de trader een dieper zicht in de koersvorming en laten hem toe trades met een hogere probabiliteit op te sporen. Ichimoku TKC wordt in vele financiële centra toegepast. Informatie over het systeem vindt men terug in talrijke publicaties. Het blijft niettemin belangrijk dat de trader de historische resultaten van de strategie op diverse instrumenten nauwkeurig analyseert vooraleer de strategie in de praktijk toe te passen. Deze strategie kan toegepast worden beursindexen, forex, grondstoffen en aandelen. Grotere tijdsframes zoals dagen en weken lijken de beste resultaten te geven.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Ichimoku TKC".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.