Trading strategie: Ichimoku Kumo Break-out

Beschrijving

De Ichimoku Kumo Break-out strategie (Ichimoku KBO) is één van de minder bekende strategieën gebaseerd op het Ichimoku systeem ontworpen door Goichi Hosoda. Ichimoku wordt uitgebreid toegepast in Aziatische tradingzalen maar werd pas bekend in het Westen in de jaren negentig. Het Ichimoku systeem is een fijn afgesteld systeem gebaseerd op 5 indicatoren die signalen genereren. Verscheidene trading strategieën zijn gebaseerd op de indicatoren van het Ichimoku systeem. Ichimoku KBO is één van deze strategieën.


  
Geschikt voor : Forex (EUR/USD …)
: Beursindexen (FTSE, CAC, DAX ...)
: Commodities (olie, goud …)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, CFD en Forex
Trading type : Swing trading
Trading tempo : Laag - Afhankelijk van de tijdseenheid
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Het Ichimoku tradingsysteem bestaat uit 5 verschillende indicatoren (lijnen). 4 van deze lijnen zijn gebaseerd op verschillende tijdsframes:

Tenkan Sen (draailijn): Een gemiddelde van de hoogste en de laagste koersen van de voorbije 9 periodes. Deze lijn stelt een koersenevenwichtslijn over de laatste 9 periodes voor. Tenkan Sen meet het kortetermijnmomentum en is qua interpretatie vergelijkbaar met een gewogen gemiddelde.

Kijun Sen (standaard lijn): Een gemiddelde van de hoogste en laagste koersen van de voorbije 26 periodes. Deze lijn stelt een koersenevenwichtslijn over de laatste 26 periodes voor. Gezien de langere periode is de Kijun Sen in vergelijking met de Tenkan Sen eerder een maatstaf voor het momentum. Een vlakke Kijun Sen lijn duidt op trendloze markt. Een hellende Kijun Sen wijst op een trenderende markt met de helling van de lijn als maatstaf voor het momentum.

 

In deze screenshot is de Tenkan Sen (rood) een steunlijn voor de neerwaartse trend van A tot B en voor de opwaartse trend van B tot C. De vlakke Kijun Sen (blauw) duidt op een trendloze markt. Een hellende Kijun Sen duidt op momentum.


Senkou Span A (1ste  leidende lijn): Een gemiddelde van de Tenkan Sen en Kijun Sen, 26 periodes voorwaarts geprojecteerd. Dit gemiddelde van de Tenkan Sen en Kijun Sen geeft het koersenevenwicht op de middellangetermijn met steun- en weerstandsniveau’s weer. Het voorwaarts projecteren van deze lijn maakt het eenvoudig om actuele koersen te vergelijken met voorgaande steun- en weerstandslijnen.  

Senkou Span B (2de leidende lijn): Een gemiddelde van de hoogste en laagste koersen over de voorbij 52 periodes, meer specifiek het middenpunt van de koersen over de voorbije 52 periodes, 26 periodes voorwaarts geprojecteerd. Senkou Span B meet het langetermijnmomentum van de koers.

De zone tussen de Senkou Span A en Senkou Span B noemt men Kumo (wolk). De wolk is  rood als de trend neerwaarts is (Senkou Span A ligt onder de Senkou Span B). De wolk is groen als de trend opwaarts is (Senkou Span A ligt boven de Senkou Span B).

 

In deze screenshot zijn een rode en groene wolk (Kumo) zichtbaar.


Chikou Span (vertraagde lijn): deze stelt de huidige slotkoers voor, 26 periodes terug geprojecteerd. Op het eerste zicht kan dit verwarrend zijn, maar het laat een trader het huidige koersverloop zien, afgezet tegen de koers van 26 periodes geleden.

Diverse publicaties geven verschillende beschrijvingen van strategieën afgeleid van het Ichimoku systeem. De Ichimoku KBO strategie, die hier wordt uitgelegd, is gestoeld op een uitbraak uit de wolken. De strategie wordt toegepast op een daggrafiek maar kan eveneens op weekgrafiek.

Wanneer een positie openen?

Een koopsignaal doet zich voor wanneer de koers boven de bovenkant van een wolk sluit. Een short sell signaal doet zich voor wanneer de koers onder de onderkant van een wolk sluit.

 

In dit voorbeeld sluit de koers boven de bovenkant van de wolk. Dit is een koopsignaal. Opm.: de achtergrond van de grafiek kleurt donkergroen om dit moment aan te geven. Er is een tweede koopsignaal enkele dagen later. Dit signaal is niet relevant omdat de trader reeds een open positie heeft.


 

In dit voorbeeld sluit de koers onder de onderkant van de wolk. Dit is een short sell signaal. Opm.: de achtergrond van de grafiek kleurt donkerrood om dit moment aan te geven. Er is een tweede short sell signaal enkele dagen later. Dit signaal is niet relevant omdat de trader reeds een open positie heeft.

Wanneer een positie sluiten?

De Ichimoku KBO strategie gebruikt enkel een stop.  De stop ligt op de onderkant van de wolk in geval van een long positie. In geval van een short sell positie ligt de stop op de bovenkant van de wolk.

 

Dit voorbeeld toont een koopsignaal wanneer de koers sluit boven de bovenkant van de wolk. Zes dagen wordt de stop geraakt. De positie wordt afgesloten met verlies.


 

Dit voorbeeld toont een short sell signaal wanneer de koers sluit onder de onderkant van de wolk. Twee maanden later wordt de stop geraakt. De positie wordt met een kleine winst afgesloten.


Aandacht. Dit laatste voorbeeld lijkt een frequent scenario te zijn bij het toepassen van de Ichimoku KBO strategie. Een positie ontwikkelt zich initieel zeer positief maar wordt uiteindelijk afgesloten met een kleine winst of zelfs een verlies. Traders kunnen eventueel experimenteren met een traling stop, een tijdstop of soortgelijke om te zien of dit verbetering brengt.

 

Besluit

De Ichimoku KBO is een uitbraakstrategie. De strategie is gebaseerd op 5 nauwkeurige trendlijnen alsook de resulterende 'wolken' die ze vormen. De wolken zijn een visuele voorstelling van een middellange termijn koersenevenwicht. Wanneer de koers uit de wolk breekt achten traders de waarschijnlijkheid groot dat de markt een nieuwe trend aanvat. Ichimoku TKC wordt in vele financiële centra toegepast. Informatie over het systeem vindt men terug in talrijke publicaties. Het blijft niettemin belangrijk dat de trader de historische resultaten van de strategie op diverse instrumenten nauwkeurig analyseert vooraleer de strategie in de praktijk toe te passen. Deze strategie kan toegepast worden beursindexen, forex, grondstoffen en aandelen. Grotere tijdsframes zoals dagen en weken lijken de beste resultaten te geven. .

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open de grafiek met de template study "WHS Ichimoku KBO".

  • Verander de tijdseenheid in 1 week indien dit uw voorkeur geniet.

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.