Trading strategie: Hamer Patroon

Beschrijving

De Hamer is een type van kaars. Individuele kaarsen zijn van weinig waarde voor een trader. Kaarspatronen -terugkerende combinaties van kaarsen- zijn daarentegen wel interessant. Stefan Salomon, die de website www.candlestick.de beheert, heeft een kaarspatroon rond de Hamer kaars ontwikkeld. Het patroon vormt de basis van één van zijn tradingstrategieën. De code van de strategie werd ontwikkeld door Claus Grube, gekend als auteur van meerdere tradingstrategieën.


  
Geschikt voor : Beursindexen (FTSE, DAX, AEX …)
: Aandelen
Instrumenten : Futures en CFDs
Trading type : Swing trading
Trading tempo : 1-3 Signalen per dag met Scripts of LiveTables
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De Hamer kaars is een kaars, die voorkomt op het einde van een neerwaartse trend en die een kleine lichaam, bijna geen boven schaduw en een lange onder schaduw heeft.

Het Hamer patroon bestaat uit vier kaarsen. De eerste twee moeten negatieve kaarsen (dalende) zijn. De derde kaars moet een Hamer kaars zijn. De vierde kaars moet postief (stijgend) zijn. Bovendien moet de openingskoers van de vierde kaars boven de slotkoers van de Hamer kaars liggen.

Een voorbeeld van een Hamer patroon.

Een Hamer patroon duidt op een mogelijke omkeer in de trend. De strategie wordt dan ook als een omkeerstrategie geklasseerd. De strategie wordt meestal toegepast op een daggrafiek of een 60 minuten grafiek.

Wanneer een positie openen?

Van zodra het Hamer patroon bevestigd is door de vierde kaars, koopt men een lange positie aan marktprijs bij de volgende openingskoers. De strategie geeft geen short sell signalen.

Wanneer een positie sluiten?

Een positie wordt door één van twee stops gesloten. Er is geen koersdoel. De eerste stop is de laagste koers van de Hamer kaars. De andere stop is een volgstop. Het niveau van de volgstop is 3 maal de ATR (Average True Range) berekend over 5 periodes.

Het NanoTrader Full platform laat traders toe om meer dan 1 stop tegelijk in te zetten. Het platform zal steeds de stop activeren, die het dichtst bij de laatste koers staat (de meest veilige stop). In het Hamer patroon bevindt de volgstop zich initieel onder de andere stop. Van zodra de positie echter in de goede richting evolueert, zal de volgstop boven de andere stop evolueren. Vanaf dan is de volgstop de actieve stop.

 

Dit voorbeeld toont een long positie na een Hamer patroon. Initieel is de stop de laagste koers van de hamer kaars. Later, nadat de positie in de juiste richting beweegt, neemt de volgstop over. De positie wordt met winst afgesloten.



 

Dit voorbeeld toont een hamer kaarsenpatroon op een 60-minuten Mini S&P grafiek. Initieel is de stop de laagste koers van de hamer kaars. Later, nadat de positie in de juiste richting beweegt, neemt de volgstop over. De positie wordt met winst afgesloten.


Aandacht: Hamer kaarspatronen zijn zeldzaam. Gezien de zeldzaamheid ervan dienen traders iedere dag meerdere financiële instrumenten te checken teneinde patronen te vinden. NanoTrader Full is hiervoor zeer geschikt. Het biedt enerzijds Scripts om op dagbasis te scannen en Live Tables voor real-time scanning. Onderaan leest u hoe u Live Tables en Scripts kan aanwenden.

 

Dit voorbeeld illustreert de zeldzaamheid van het hamer kaarsenpatroon. Het patroon deed zich slechts 6 maal voor over een periode van 12 jaar op de Eurostoxx 50 index.

 

Besluit

Het Hamer patroon vindt zijn toepassing in het traden van aandelen en beursindexen. De strategie past men toe op dagbasis of op 60-minuten grafieken. Traders kunnen experimenteren met kortere tijdseenheden. Gezien de zeldzaamheid van het patroon scannen traders na de sluiting (d.m.v. Scripts) of in real-time (d.m.v. LiveTables) een groot aantal aandelen en indexen. De succesratio van het Hamer patroon is ongeveer 50%. Verlieslatende signalen worden echter snel afgesloten terwijl winnende signalen eerder lang in positie blijven.

 

Dit voorbeeld toont een winnende positie en 2 verlieslatende posities op de 60-minuten grafiek van het aandeel Lufthansa. De winnende positie blijft lang open en zorgt voor een duidelijke winst. De 2 verlieslatende posities worden snel met een beperkt verlies afgesloten.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Hammer".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.

Signalen automatisch scannen: Script en LiveTables

  • Een Script gebruiken om signalen te scannen

    Het doel van een script is om te scannen op een groot aantal financiële instrumenten teneinde signalen te vinden. Sommige strategieën zoals bijvoorbeeld de Hammer kaarspatroon-strategie geven eerder weinig signalen. De kwaliteit van deze signalen is echter hoog. De eenvoudigste manier om dergelijke strategie te volgen is via een Script.

    Een Script gebruikt men meestal om te handelen op dagbasis. "Ochtends voor opening of ’s" avond na sluiting laat men het script lopen zodat de trader zijn orders kan plaatsen vooraleer de beurs opent.

    1. De strategie klaarzetten
    Open de strategie met een financieel instrument. In het Designer venster, onderaan, zet u alle parameters op "Constant"...


  • 2. Bewaar de strategie als een default template.
    Geef een naam aan de strategie en timeframe. Bijvoorbeeld, Hammer Day.

    3. Maak een nieuw Script.
    Open de WorkSpace Bar. Klik rechts op Script. Selecteer "Nieuw".


    De Script Editor opent zich.

    Geef een naam aan uw Script. Het is aan te raden dezelfde naam te gebruiken met timeframe en het financiële instrument. Bijvoorbeeld Hammer Dag Aandelen.

    Klik op "Selecteer aandelen" en klik de keuze aan. Sluit het venster. De aandelen zijn nu zichtbaar in de Script Editor.

    Opmerking: De "Stop after" parameters zijn niet van toepassing daar we de parameters in de strategie op "constant" plaatsen.

    Opmerking: in de "Studie instellingen" selecteert u de template studie (strategie) die u wenst toe te passen. Neem dezelfde naam van het Script als Studie-Label.

    Klik op "Bewaar & Voer uit". Het script start en u kan de uitvoering volgen.

    Wanneer het script klaar is, is het resultaat zichtbaar in de RatingBar.

    Het resultaat bevat 4 categorieën:
    - Bovenaan zijn de financiële waarden met een actueel signaal. Daarop kan men handelen.
    - Groene lijnen: er was een signaal in het verleden en een fictieve positive is nog steeds open.
    De laatste kolom geeft weer of de positie al dan niet winstgevend is. Dit kan eveneens interessant
    zijn. Sommige traders verkiezen dergelijk signaal boven een "vers" signaal.
    - Grijze lijnen: er was een signaal in het verleden maar de theoretische positie is gesloten.
    - De laatste categorie zijn de waarden waarop er nooit een signaal was.

    Opmerking: Om snel de grafieken van iedere waarde te zien volstaat het de naam van de waarde van de RatingBar naar een open grafiek te slepen.

    Opmerking: Eenmaal u het Script draaide, kan u dit gemakkelijk iedere avond (na het sluiten van de markt) of iedere avond (voor de opening) laten lopen. Klik rechts op het Script in de Script folder en selecteer "Maak Status Rapport". Dit geeft de kandidaat-trades van de dag weer.


    Bijkomende informatie over Scripts vindt men terug in de Help-file in het platform onder "NanoTrader_TradingSystems".

  • LiveTables aanwenden om signalen te vinden

    LiveTables scant strategieën in realtime op een lijst van waarden. Het kan toegepast worden op intraday strategieën met een timeframe van minuten tot 1 uur.

    De eerste stap, zoals met een Script, is het maken van een template studie (of gebruik een WHS template studie zoals de Hamer). Zet alle variabele parameters op "Constant" en bewaar het zoals hierboven beschreven.

    Klik rechts op LiveTables in de WorkSpace Bar. Selecteer "Nieuw" en open aldus een  LiveTable.

    Vanuit de WorkSpace Bar sleept u een waarde, waarop u wenst te scannen in de LiveTable.

    Klik rechts in de kolom "Studie" en selecteer onder "Template studies" de strategie waarop u wenst te scannen.