Trading strategie: Flag Pattern

Beschrijving

De flag (vlag) is een patroon. Een patroon is een herhaalde combinatie van kaarsen (of staven). Individuele kaarsen zijn van beperkte waarde voor traders. Patronen zijn veel interessanter. Het flag patroon werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de forex markt om break-outs te traden. De strategy werkt echter ook prima op indices, grondstoffen of aandelen.


  
Geschikt voor : Indices (FTSE, DAX, AEX…)
: Forex (EUR/USD, GBP/USD ...)
: Grondstoffen (olie, goud…)
: Shares
Instrumenten : Futures, CFDs en Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 2-3 Signalen per week
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Het patroon bestaat uit een "vlaggenstok" (a) gevolgd door een 'vlag' (b). De vlag bestaat uit minstens 2 en maximum 10 kaarsen. De kaarsen moeten binnen de extremen vallen van de tweede en derde kaars van de vlaggenstok vallen.


 

Dit voorbeeld toont een bullish flag patroon (groene achtergrond). De vlag bestaat uit minimum 2 kaarsen.


De Flag patroon strategie wordt standaard toegepast in een 15-minuten grafiek. Signalen zijn eerder schaars. Actieve beleggers kunnen daarom best op verschillende instrumenten kijken. Deze opvolging kan aanzienlijk vergemakkelijkt worden door de LiveTables te gebruiken.

Wanneer een positie openen?

Men koopt aan marktprijs van zodra de prijs boven de hoogste prijs van de derde kaars van de vlaggenstok komt.

Men gaat short aan marktprijs van zodra de prijs onder de laagste prijs van de derde kaars van de vlaggenstok komt.

 

In dit voorbeeld een bearish Flag patroon (rode achtergrond). Van zodra de prijs onder de Low van de derde kaars in de vlaggenstok gaat, wordt er een short sell geopend.

Wanneer een positie sluiten?

De Flag strategie combineert twee verschillende stops en een profit target. De profit target is 5 maal de average true range (ATR). Dit is een behoorlijke afstand, maar we trachten hiermee de grote break-outs ten volle te benutten.
De twee stops ter bescherming van de positie zijn een vaste stop enerzijds en een volg stop anderzijds. De vaste stop staat op de ‘low’ (voor een long positie) van de tweede kaars uit de vlaggenstok of op de ‘high’ (voor een short positie) van de tweede kaars uit de vlaggenstok. De volg stop staat op 5 maal de average true range (ATR) van 60 periodes.

Aandacht: Het NanoTrader Full trading platform laat toe om verschillende stops in parallel te hebben. Het platform zal steeds de veiligste stop gebruiken m.a.w. de stop die zou leiden tot het kleinste verlies. Hierdoor zal de volg stop, de actieve stop worden van zodra deze zijn prijsniveau gunstiger wordt dan de vaste stop.

 

Dit voorbeeld toont een bearish Flag patroon (rode achtergrond). Er wordt een short positie geopend. Helaas draait de markt opnieuw en wordt de stop geraakt.


 

Dit voorbeeld toont een bullish Flag patroon. Een long positie is geopend bij de break-out. Voor de target wordt geraakt (groene lijn) wordt de positie uitgestopt met een kleine winst.


 

Dit voorbeeld toont een bullish Flag patroon. Een long positie is geopend. De target wordt geraakt (groene lijn) en de positie wordt met een mooie winst gesloten.

 

Besluit

De Flag patroon strategie is een day trading strategie. De strategie focust op korte, snelle break-outs. Signalen zijn eerder zeldzaam met zo’n twee à drie signalen per week. De strategie kan om die reden best op meerdere instrumenten toegepast worden. Het kan op 15-minuten grafiek, maar kan ook op swing trading basis op daily grafiek. In dit laatste geval is het gebruiken de Scripts. Met deze functie detecteert het platform de signalen voor u.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Flag".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.