Trading strategie: Range Leader S&P500

Beschrijving

Range Leader S&P 500 is een strategie, gepubliceerd door Charlie F. Wright in zijn boek uit 1998 'Trading as a business' (ASIN B0006ROD1O). Het opzet van de strategie was part-time traders en beginnende traders een eenvoudige methode aan te reiken om de populaire S&P500 index te traden.


  
Geschikt voor : S&P 500 Markt index
Instrumenten : Futures en CFD’s
Trading type : Swing en daytrading
Trading tempo : 1 signaal per dag op een 30 minuten grafiek
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De Range Leader is volatiliteit-uitbraakstrategie. Het is gebaseerd op wat Charlie F. Wright  omschrijft als een Range Leader kaars (of staaf, indien u verkiest te werken met een staafgrafiek). Een Range Leader kaars heeft 2 eenvoudige kenmerken:


1. De range (b) of het verschil tussen de hoogste en laagste koers van de kaars moet groter zijn dan de range (a)van de vorige kaars.

2. Het middenpunt van de kaars moet zich boven het middenpunt van de vorige kaars situeren voor "long" trades (laten we dit een Stijgende Range Leader noemen) of onder het middenpunt van de vorige kaars voor "short" trades (laten we dit een Dalende Range Leader noemen).

Het laagste mogelijke timeframe voor deze strategie is een 30 minuten grafiek. Hogere timeframes (60 minuten, dag en week) zijn mogelijk.

Wanneer een positie openen?

Een Stijgende Range Leader staat voor een koopsignaal. De positie wordt gekocht aan de openingskoers van de volgende kaars.

Een Dalende Range Leader duidt op een short-verkoopsignaal. De positie wordt short verkocht aan de openingskoers van de volgende kaars.

Wanneer een positie sluiten?

Charlie F. Wright beschermde zijn positie initieel met een stop, die het maximale verlies beperkte tot $500. De volatiliteit van de index en de koers van de index zijn intussen veranderd. Meer nog, meer en meer beleggers handelen vandaag de dag op de mini-S&P 500 future. Teneinde deze veranderingen te verwerken werd de stop aangepast naar 20 ticks ($250) en een koersdoel van 40 ticks ($500) werd toegevoegd.

De Range Leader strategie houdt geen overnacht posities aan. Als bijgevolg noch de stop noch de limietkoers werd bereikt, wordt de positie aan de marktprijs gesloten net voor het einde van de handelsdag.

 

Dit voorbeeld toont een short positie, geopend na een Dalende Range Leader. De markt steeg, de stop werd geraakt en de positie werd gesloten met een verlies.


 

Dit voorbeeld toont 2 opeenvolgende short-verkooptransacties na 2 Dalende Range Leaders. De eerste positie bereikte het koersdoel en werd afgesloten met winst. De volgende positie haalde noch de stop noch het koersdoel en werd net voor het sluiten van de beurs afgesloten.  


 

Dit voorbeeld toont een "long" positie, gekocht na de verschijning van een Stijgende Range Leader. Noch de stop, noch het koersdoel werden geraakt en de positie werd automatisch gesloten net voor het sluiten van de markt.

 

Besluit

De Range Leader strategie is beschreven door Charlie F. Wright in zijn boek 'Trading as a business'. Het was een populaire strategie in de jaren na de publicatie van het boek. Het objectief van Wright was het ontwikkelen van een eenvoudige strategie voor part-time en beginnende traders. Met de Range Leader strategie lijkt hij zijn doel te bereiken daar het  concept inderdaad eenvoudig is en gemakkelijk te begrijpen door eenieder.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Range Leader".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.