Trading strategie: Mogalef Banden

Beschrijving

De Mogalef Banden zijn ontwikkeld door de Franse trader-auteur Eric Lefort. In zijn daytrading spitst Lefort zich toe op belangrijke steun- en weerstandsniveau’s. Dit resulteerde in de Mogalef Banden tradingstrategie. De Mogalef Banden proberen de toekomstige trading range van een financieel instrument in te schatten.

 

  
Geschikt voor : Markt indices (CAC, FTSE, DAX …)
Instrumenten : Futures en CFDs
Trading type : Day trading
Trading tempo : 1-3 signalen per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De Mogalef Banden bepalen de verwachte toekomstige trading range van een financiële waarde. Beschouw vandaar deze banden als voorwaarts geprojecteerde prijskanaal waarin de koers verwacht wordt te bewegen.

De Mogalef Banden worden bepaald door 3 lijnen, berekend door Eric Lefort:

1. De middellijn: dit is het gemiddelde niveau van de koersactiviteit. Dit is het theoretische midden van de trading range.

2. De bovenste lijn: dit is de theoretische waarde van de hoogste koers in de trading range.

3. De onderste lijn: dit is de theoretische waarde van de laagste koers in de trading range.

De bovenste en onderste lijnen houden rekening met de intrinsieke volatiliteit van de waarde.

De Mogalef Banden wijzigen niet zolang het gemiddelde niveau van de koersactiviteit tussen de bovenste en onderste lijn blijft. De banden kunnen gedurende lange tijd niet veranderen indien de volatiliteit van een waarde stabiel blijft. Indien de volatiliteit hoog is, kunnen de banden breed zijn.

 

Dit voorbeeld toont de Mogalef Banden op een 5-minuten grafiek. Zelfs op een klein timeframe zoals deze kunnen de Mogalef Banden lange tijd onveranderd blijven.


Wat doet de Mogalef Banden dan verschuiven? Een koers of zelfs een slotkoers buiten de  Banden verandert de positie van de Banden niet. Het is de gemiddelde koers van de waarde, zoals berekend door Eric Lefort, die buiten de Banden (in casu de verwachte trading range) moet bewegen. Dit moet samenvallen met het slot van een kaars. Een specifiek scenario is een opening gap. Een opening gap kan eveneens een verandering van de Banden teweegbrengen.

 

Dit voorbeeld illustreert hoe een opening gap een verschuiving van de Mogalef Banden veroorzaakt.


Een trader, die de Mogalef Banden toepast, moet zowel een 5-minuten als een 30-minuten grafiek openen. De signalen komen van de 5-minuten grafiek. De 30-minuten grafiek doet dienst als een trendfilter. De trendfilter is de middellijn van de 30-minuten grafiek berekend op 80 perioden. De trendfilter kleurt de achtergrond van de grafiek in lichtgroen als de trends opwaarts gericht is en lichtrood bij een neerwaartse trend. De trendfilter blokkeert verkoopsignalen in een opwaartse markt en koopsignalen in een neerwaarts gerichte markt.

Wanneer een positie openen?

Een koop signaal doet zich voor wanneer de koers door de onderste Mogalef band daalt, echter zonder een verschuiving van de Banden te veroorzaken. Een short verkoop signaal doet zich voor als de koers door de bovenste Mogalef band stijgt zonder verandering van de Banden.

 

In dit voorbeeld zien we een koopsignaal bij het dalen van de koers door de onderste Mogalef band. Merk op dat de achtergrond van de grafiek op dat ogenblik lichtgroen kleurt en dus aanwijst dat enkel koopsignalen aanvaard worden.


 

In dit voorbeeld zien we een short verkoopsignaal toen de koers hoger ging dan de bovenste Mogalef band. Merk op dat op dat ogenblik de grafiek lichtrood kleurt en dus aanduidt dat enkel short verkoop-signalen geldig zijn.


Wanneer een positie sluiten?

De Mogalef strategie maakt gebruik van een stop en een koersdoel. Het koersdoel is gebaseerd op de 30-minuten Mogalef Banden. Voor een Long positie is het koersdoel de grootste waarde van ofwel de bovenste Mogalef Band ofwel van een vast berekend koersdoel. Voor een short positie is het koersdoel de kleinste waarde van ofwel het vast berekend koersdoel ofwel van de onderste Mogalef Band.

 

In dit voorbeeld bereikt een short positie het koersdoel. De positie wordt met winst afgesloten.


In verband met de stoporders wijst de auteur op 2 mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: een vaste stop. De vaste stop wordt geplaatst op de Mogalef Banden in de 30-minuten grafiek. Bij heel brede banden kan het een tijdje duren vooraleer de positie uitgestopt wordt. Het verlies kan bijgevolg aanzienlijk hoger zijn in volatiele markten en minder belangrijk in kalmere markten. Eric Lefort specifieert dat traders niet noodzakelijk hoeven te wachten tot de stop geraakt wordt. Zij kunnen, waar mogelijk, reeds op eigen initiatief de positie sluiten indien zij vaststellen dat de Mogalef Banden reeds naar vaste stop verschuiven.

Mogelijkheid 2: een trailing (mobiele) stop. De trailing stop wordt boven de Mogalef Banden op een 30-minuten grafief geplaatst. Bijvoorbeeld op een afstand van 2 x ATR(14).

 

Besluit

De Mogalef Banden is een daytrading strategie ontwikkeld door de Franse trader-auteur  Eric Lefort. Door berekening van koersweging en rekening houdend met volatiliteit tekent de strategie cruciale steun- en weerstandsniveau’s alsook een middellijn waarrond de koersen evolueren. Het doel is Long te gaan tijdens een dip in een opwaartse hoofdtrend en short te gaan bij een sterke stijging in een dalende trend. Vandaar dat deze strategie thuishoort bij trendvolgende strategieën.Tenslotte is het de moeite te vermelden dat, zelfs al is de strategie duidelijk omschreven,  de auteur zich voorbehoudt de positie sneller te sluiten. De strategie leidt de trader, maar de trader kan op basis van zijn ervaring afwijken van de strategie.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS EL Mogalef".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.