Trading strategie: Divergence Candlestick

Beschrijving

Divergentie strategieën zijn trading strategieën gebaseerd op de divergentie tussen de richting van marktprijs en de richting van een indicator. Het idee is dat wanneer de marktprijs en de indicator meer en meer divergeren, de markt van richting zal veranderen. De signalen voor de Divergence Candlestick strategie worden gegenereerd door kaarspatronen. De signalen worden gefilterd door een unieke helling filter die de helling van de marktprijs en de helling van de RSI indicator met elkaar vergelijkt. De strategie werd gesuggereerd door de Duitste trader-coach Thorsten Helbig.


  
Geschikt voor : Beursindexen (DAX, EuroStoxx50, AEX ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Grondstoffen (olie, goud ...)
Instrumenten : Futures, CFD en Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : Laag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De Divergence Candlestick strategie wordt meestal toegepast op een 60 minuten grafiek en verloopt in 2 stappen:

Stap 1: Signalen detecteren
Potentiële instappunten worden aangegeven door kaarspatronen. NanoTrader Full kan een groot aantal kaarspatronen in grafieken opsporen. Dit gereedschap zit in de indicatorenlijst en ziet er als volgt uit:



Een signaal wordt gegenereerd wanneer een 'Bearish Engulfing' patroon gedetecteerd wordt. De definitie van dit patroon alsook 7 andere patronen kan u hier vinden.

Stap 2: Signalen filteren
Alle nieuwe signalen worden onderworpen aan een filter die de signalen zal accepteren of blokkeren. Deze unieke filter vergelijkt de helling van de marktprijs met de helling van de RSI. Deze vergelijking geschiedt op basis van speciaal ontwikkelde grafieken. Deze grafieken op basis van voortschrijdende gemiddelden zijn meer afgevlakt dan de klassieke grafieken. Het afvlakken van grafieken vermindert, bijvoorbeeld, het aantal toppen.

De term helling verwijst naar de hellingen van een speciale trendlijn die getekend wordt op de afgevlakte versies van respectievelijk de koersgrafiek en de RSI grafiek. De speciale trendlijn is een rechte lijn die door de laatste top en de hoogste top van de vijf laatste toppen gaat. Hieronder een voorbeeld:

In het trading platform zijn zowel de klassieke grafieken als de afgevlakte grafieken zichtbaar. De afgevlakte grafieken zijn de vette, lichtblauwe lijnen. De filter accepteert signalen wanneer de speciale trendlijnen van de koersgrafiek en de RSI divergeren. Meer precies moet de trendlijn van de koersgrafiek stijgen en die van de RSI dalen om een short sell signaal toe te laten.

 

In dit voorbeeld is de helling van de koersgrafiek stijgend en helling van de RSI grafiek dalend.

De filter accepteert op dat moment short sell signalen op basis van bearish engulfing kaarspatronen. Dit wordt aangegeven door de rode achtergrond in de grafiek.

Wanneer een positie openen?

Een short sell positie wordt geopend aan de openingskoers van de volgende kaars wanneer de volgende 2 voorwaarden voldaan zijn:

- De candlestick indicator heeft een bearish engulfing patroon ontdekt.
- De helling filter accepteert het signaal.

 

Dit voorbeeld voldoet aan beide voorwaarden. Een bearish engulfing patroon is gedecteerd (rode driehoek). De achtergrond van de grafiek is rood wat betekent dat de filter short sell signalen accepteert.

Wanneer een positie sluiten?

De Divergence Candlestick strategie maakt gebruikt van 2 stops. Een Breakeven stop wordt gecombineerd met een Time stop (tijdstop). Bovendien maakt de strategie ook gebruik van een koersdoel.

- De Breakeven stop is 3x de Average True Range (ATR) over de laatste 20 periodes.
- De Time Stop sluit de positie automatisch na 14 periodes.
- Het koersdoel is 2x de ATR over de laatste 20 periodes.

 
     

In dit voorbeeld wordt het koersdoel (groene lijn) bijna bereikt. De markt keert echter en de positie wordt gesloten door de BreakEven stop (rode lijn).

 

In dit voorbeeld wordt het koersdoel (groene lijn) bereikt.

Varianten van de strategie

De actieve belegger kan in essentie 8 kaarspatronen combineren met 4 verschillend helling situaties. Niet elke combinatie is echter logisch. De 4 bearish kaarspatronen (bearish engulfing, evening star, three crows, outside down) zijn in essentie enkel te combineren met divergentie case 2. De 4 bullish kaarspatronen (bullish engulfing, morning star, three soldiers, outside up) zijn enkel te combineren met divergentie case 3.


In de SmootherFilter indicator kan de gebruiker de parameters van de helling filter instellen. Case 2 en case 3 zijn de divergentie situaties. Case 2 dient gecombineerd te worden met bearish kaarspatronen en case 3 met bullish kaarspatronen.


Indien de gebruiker kiest voor een bearish kaarspatroon dan moet de TradeDirection parameter op 0 (short sell) staan. Kiest de gebruiker voor een bullish kaarspatroon dan moet de TradeDirection parameter op 1 staan. Het is mogelijk meerdere kaarspatronen van dezelfde categorie (bullish of bearish te combineren).

 

Besluit

De Divergence Candlestick strategie combineert kaarspatronen met een unieke helling filter. Deze filter analyseert de divergentie tussen de marktprijs en de RSI indicator. De speciale grafieken en trendlijnen dragen bij tot het interessante karakter van deze strategie. De strategie is standaard ingesteld op het bearish engulfing kaarspatroon. Er zijn echter nog 7 andere kaarspatronen beschikbaar. De Divergence Candlestick strategie is geschikt voor een brede waaier aan instrumenten zoals beursindexen, forex, grondstoffen en aandelen. Geïnteresseerden kunnen experimenteren met kortere tijdseenheden.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Divergence Candlestick".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.