Trading strategie: Scalping door Stéphane Ceaux-Dutheil

Beschrijving

Stéphane Ceaux-Dutheil is trader, klant van WH Selfinvest sinds 10 jaar en bestuurder van het beleggingsfonds Reactor7. Hij is verantwoordelijk voor de website technibourse.com, is trainer en auteur van verschillende boeken over trading. Met deze strategie werd hij finalist van de Paris Trading Fair wedstrijd in 2011.

In zijn laatste boek "Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale", Mr Ceaux-Dutheil wordt in detail een trading aanpak getoont die met chirurgische precisie "scalp" en met een hoge graad van probabiliteit inspeelt op de koersen. "Scalping" is een trading stijl die gekenmerkt wordt door posities van zeer korte duur in de markt (gemiddeld tussen de 2 en de 10 minuten). Tot voor kort was deze stijl alleen beschikbaar voor professionele traders.

Vandaag de dag is "scalping" ook beschikbaar voor individuele traders dankzij strategieën als die van Mr Ceaux-Dutheil en professionele trading platformen als het NanoTrader Full.



  
Geschikt voor : Forex, aandelen en markt index (CAC, FTSE, DAX …)
Instrumenten : Spot Forex, Futures en CFDs
Trading type : Scalping
Trading tempo : 1-3 signalen per dag/markt
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Om te "scalpen", gebruikt Mr Ceaux-Dutheil vier technische analyse tools: Japanese kaarsen, moving averages (MA), Bollinger Bands en de rode en blauwe SCD banden.

Deze tools worden verdeeld over twee grafieken met een verschillend timeframe: 5 minuten voor de eerste en 12 seconden voor de tweede. Hieronder ziet u de opstelling:

 

SCD opstelling: 5-minuten grafiek links en de 12-seconden grafiek rechts in het scherm

De 5-minuten grafiek wordt aangewend om potentiele signalen te detecteren. De bevestiging van het signaal en het daaruit resulterende innemen van de positie gebeuren op basis van de analyse van de 12-seconden grafiek.

Om een positie te openen moet aan de volgende drie voorwaarden voldaan zijn:

1: Detectie van een signaal op de 5-minuten grafiek.

2: Het kruisen van drie moving averages in de 12-seconden grafiek.

3: Een voorwaardelijk order om de positie te openen.

Eerste voorwaarde: detectie van een signaal op de 5-minuten grafiek

De richting van de trade wordt bepaald door de ligging van de koers ten opzichte van de  moving averages over 100 en 130 periodes in de 5-minuten grafiek. Als de koers zich boven de moving averages bevindt, zoeken we specifiek naar bullish (koop) signalen. Bearish (verkoop) signalen worden gezocht wanneer de koers zich beneden de moving averages bevindt.

In de 5-minuten grafiek wordt de rode SCD band, afgebakend door twee Exponential Moving Averages (EMA) 3 en 15, gebruikt als koerskanaal. Bij een sterke trend zal de rode SCD band geneigd zijn om de beweging te grijpen en om dus een duidelijke trend aan te geven. Opportuniteiten dienen zich aan wanneer de koers de 15 EMA raakt om dan weer terug te kaatsen in de richting van de geldende trend. Concreet moet de schaduw van de kaars de 15 EMA raken of zelf doorkruisen, maar moet de "close" wel binnen de rode SCD band liggen.

Voorbeelden van signalen:

   
Bullish signal
Bullish signal
Two bearish signals

Het zijn dus deze bullish of bearish rebounds die zullen gescalpt worden volgens een specifieke handelswijze.

Zowel de evaluatie (5-minuten grafiek) als het triggeren zelf (12-seconden grafiekt) geschiedt bij de "close" (slotkoers) van de kaars.

Wanneer er zich een signaal voordoet op de 5-minuten grafiek, zal het platform NanoTrader Full de trader waarschuwen met volgende drie elementen:

1: Het toont een groene (bullish signal) of een rode (bearish signal) driehoek.

2: Het kleurt het scherm in groene (bullish signal) of rode (bearish signal) zones vanaf het moment dat het signaal zich voordeed.

3: Het activeert ten slotte ook een geluidsalarm. Dankzij dit geluidsalarm hoeft de trader niet voortdurend het scherm in het oog te houden.

 

Potentieel koop signaal na het terugkaatsen van de koers op de 15 EMA in de 5-minuten grafiek.

Tweede voorwaarde: het kruisen van de drie moving averages in de 12-seconden grafiek

Zodra het signaal in de 5-minuten grafiek (eerste voorwaarde vervuld) opduikt, dient de focus volledig naar de analyse van de 12-seconden grafiek te gaan. Er zijn 25 kaarsen van 12 seconden voor elke 5-minuten kaars. De 12-seconden grafiek is als een radiografie van de 5-minuten chart.

In de 12-seconden grafiek, hebben de 25 kaarsen die het signaal uit de 5-minuten grafiek volgen, een groene (bullish signal) of een rode (bearish signal) achtergrond.

De tweede voorwaarde is vervuld wanneer in de 12-seconden grafiek:

- Voor een bullish signaal, de koers de 3 moving averages (MA 100, MA 130, MA 160) doorkruist en erboven sluit.

- Voor een bearish signaal, de koers de 3 moving averages kruist en eronder sluit.

In dit geval, zal de achtergrond blauw kleuren.

Voorbeelden voor de tweede voorwaarde:

 

Bearish signaal - neerwaartse kruising van de drie Moving Averages

Bullish signal - opwaartse kruising van de drie Moving Averages

Derde voorwaarde: Het plaatsen van het voorwaardelijk order om een positie te openen

- Handmatig en semi-automatisch handelen:
Stéphane Ceaux-Dutheil raadt aan om een buy limiet order (bullish signal) of een sell limiet order (bearish signal) te gebruiken om een positie te openen, van zodra zowel de eerste als de tweede voorwaarde voldaan zijn. De orders blijven nooit langer geldig dan 15 kaarsen. Het limiet order wordt geplaatst op het niveau waar de 3 moving averages (tweede voorwaarde) gekruist werden. Een positie zal geopend worden als de koers in de volgende 15 kaarsen het limiet activeert. Gebeurt dat niet dan moet het limiet order opnieuw geannuleerd worden.

Op het platform NanoTrader Full, kan deze handeling makkelijk handmatig gedaan worden. Een geluidsalarm waarschuwt de trader zodra een potentieel signaal gedetecteerd werd in de 5-minuten grafiek. De trader moet dan aandachtig zijn voor de bevestiging via de tweede voorwaarde. Is ook de tweede voorwaarde vervuld, dan wordt een limiet order en een "Time Stop" over 15 kaarsen geplaatst

- Volautomatisch handelen:
Het is ook mogelijk de Stéphane Ceaux-Dutheil strategie in volautomatisch modus te activeren. De voorwaarden zijn in deze modus lichtjes aangepast omdat er in deze modus steeds met markt orders gewerkt wordt.

Daarom wordt een positie geopend met markt orders op basis van volgende voorwaarden:

- Eerste voorwaarde vervuld
- Tweede voorwaarde vervuld
- Als bij de slotkoers, de koers de kruisingsdrempel van de drie moving averages raakt of overschrijdt;
- En dit gebeurt voor de 15de kaars, na het vervullen van de 2de voorwaarde. De achtergrond wordt dan paars gekleurd en een positie wordt ingenomen aan marktkoers.

Indien de derde voorwaarde niet vervuld is, dan kleurt de 15de kaars lichtgrijs. Er is geen positie ingenomen.

Voorbeelden:

   

Bullish signal - tweede voorwaarde  onmiddellijk gevolgd door de derde voorwaarde

Bearish signal - tweede voorwaarde onmiddellijk gevolgd door de derde voorwaarde

Bearish signal - derde voorwaarde niet voldaan

Hoe een positie beheren?

Stéphane Ceaux-Dutheil raadt aan met bracket orders te werken: een limiet order voor het koersdoel en een stop order als bescherming. Deze twee orders bevinden zich op dezelfde afstand van de kruising van de drie moving averages. (zie tweede voorwaarde).

Het stop order wordt geplaatst, voor een koop signaal, op het niveau van de laagste koers over de periode van de 5-minuten kaars dat het signaal gaf en de kruising van de drie moving averages (tweede voorwaarde).

Omgekeerd wordt voor een short-verkoop signaal een stop order geplaatst, op het niveau van de hoogste koers over de periode van de 5 minuten kaars, dat het signaal gaf en de de kruising van de drie moving averages (tweede voorwaarde).

Manueel handelen:
De trader kan eenvoudigweg het order manueel ingeven in het platform.

Semi- en volautomatisch handelen:
De stop en limiet orders worden automatisch op de grafiek geplaatst. De uitvoering van één van deze orders leidt automatisch toe de annulatie van het andere order op het platform NanoTrader Full.

Voorbeelden:

 
Bullish trade. Het stop niveau is gelijk aan de laagste koers over de periode van de laatste 5-minuten candle en de huidige
Bearish trade. Het stop niveau is gelijk aan de hoogste koers over de periode van de laatste 5- minuten candle en de huidige

Stéphane Ceaux-Dutheil suggereert, als alternatief, om een ratio toe te passen tussen de afstand tot het koersdoel en de afstand tot de stop. Deze ratio wordt bepaald door de parameter $K en kan dus naar wens aangepast worden.

Standaard, $K = 1. Dit wil zeggen dat het koersdoel en de stop alletwee op gelijke afstand tot het signaal niveau staan.

Door $K op 2 te zetten , wordt de afstand van het koersdoel tot het signaal niveau twee maal groter dan de afstand van de stop tot het signaal niveau.

Overige instellingen

Stéphane Ceaux-Dutheil gebruikt nog enkele andere criteria om zijn signalen te filteren:

Voorbeelden:

- Om de kwaliteit van een signaal te beoordelen, raadt hij bijvoorbeeld aan om ook naar de dikte van de blauwe band in de 12-seconden grafiek te kijken. Voor koopsignalen is de blauwe band bij voorkeur dun en iets boven de drie moving averages gepositioneerd, vice-versa voor een verkoopsignaal.

- De Moving Averages zijn, bij voorkeur, zo dicht mogelijk bij elkaar gelegen en zijn idealiter zo vlak mogelijk over de laatste 10-15 minuten.

“LiveTable” gebruiken om signalen te traceren op verschillende instrumenten.
De LiveTable is een unieke tool die u alleen op NanoTrader Full vindt. Een LiveTable is een tabel waarin de trader in real time strategieën kan volgen op verschillende instrumenten tegelijk en in verschillende timeframes.

Bij de Ceaux-Dutheil’s scalping strategie, kan de LiveTable aangewend worden om de evolutie van de strategie over verschillende timeframes op te volgen.

Zodra een potentieel signaal voorkomt (eerste voorwaarde) op één van de instrumenten in de tabel wordt een geluidsalarm uitgestuurd. De lijn van de studie op dewelke het signaal zich heeft voorgedaan wordt gemarkeerd zodat het meteen duidelijk wordt waar het signaal zich voordeed.

De trader kan meteen de 5-minuten en de 12-seconden grafieken bekijken om de volgende stappen op te volgen.

Zodra het signaal bevestigd wordt (tweede en derde voorwaarde), zal er een nieuw geluidsalarm geactiveerd worden bij het openen van de positie zelf.

In de volautomatische modus, geschiedt het openen van de positie automatisch.

U kunt meer informatie vinden over de Livetables in volgende puntjes.

 

Besluit

Deze strategie is gebaseerd op een systeem uit Stéphane Ceaux-Dutheil’s boek “Le Scalping, approche graphique et méthode de performance mentale”, Gualino. De strategie kan worden beschouwd als een trendvolgende strategie na micro-retracements.

De auteur licht iedere step in detail toe, maar laat de trader ook de ruimte om de positie te laten lopen op basis van eigen ervaring en/of emotionele capaciteiten van de trader in kwestie. Technibourse.com  

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS SCD Scalping 12".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.