Trading strategie: LS Histogram Scalper

Beschrijving

De LiveStatistics Histogram Scalper trading strategie maakt gebruik van de LiveStatistics (LS) module voor het NanoTrader Full trading platform. LiveStatistics projecteert historische prijzen in de huidige grafiek. Dit laat statistische gevolgtrekkingen toe. Zoals elke vorm van statistische data, bestaan de prijs projecties door de band uit gegroepeerde data (cluster) en extreme waarden. The Histogram Scalper strategie opereert op de rand van de cluster. In deze zone eindigt de cluster en wordt de marktprijs "aangetrokken" door de extreme waarden.


  
Geschikt voor : DAX 30*, CAC, Eurostoxx ...
Instrumenten : Futures*
Trading type : Scalping - Day trading
Trading tempo : Hoog
De strategie : Video  
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

* Deze strategie werd ontwikkeld en getest door het WH SelfInvest managed accounts team op de DAX 30 future. Actieve beleggers kunnen experimenteren met andere instrumenten of onderliggende waarden op voorwaarde dat de spread klein is en de liquiditeit hoog.

 

De strategie in detail

Voor u deze strategie leest, is het aangeraden LiveStatistics LiveStatistics grondig te bestuderen: webpage, free guide, video 1 en video 2.

LiveStatistics is een uniek stuk gereedschap. Gebaseerd op de analyse van historische koersen toont LiveStatistics projecties voor de huidige koers in de grafiek. Deze projecties kunnen getoond worden in verschillende formaten. Eén van de formaten zijn histograms. Een histogram of kolommendiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van in klassen gegroepeerde datablokjes. Het voordeel van een histogram is dat het snel visueel toont waar de overgangszone ligt tussen gegroepeerde prijzen en extreme prijzen.

LiveStatistics verdeeld de negatieve en positieve projecties in vier zones elk. Deze zones bevatten respectievelijk 20%, 30%, 30% en 20% van de projecties. Dit betekent dat 80% van de positieve gevallen onder de hoogste groene lijn liggen en dat 80% van de negatieve gevallen boven de laagste rode lijn liggen. De extreme prijzen liggen per definitie boven (onder) deze 80% lijnen. Maar … buiten de extreme prijzen liggen in deze zones ook nog vaak enkele prijsniveau’s die de op de rand van de gegroepeerde prijzen (clusters). Deze prijzen op de rand van de prijs clusters en net boven (onder) de 80% lijn is waar de Histogram Scalper opereert.

 

Dit voorbeeld toont de 80% lijnen (2). 20% Van de positieve (negatieve) projecties liggen boven (onder) de 80% lijnen. De zones boven (onder) deze lijnen bevatten areas above (below) these lines contain 20% of the projections. In deze zones liggen de extreme prijzen (1) maar ook enkele prijzen die de rand vormen van de gegroepeerde prijzen (3).

Opm.: gebruik de Drawing Tool selectie methode in Live-Statistics. Elke keer wanneer de 3 minuten voorbij zijn, verschuif het slectievak één kaars naar rechts.

Wanneer een positie openen?

Eens de marktprijs boven de 80% lijn stijgt (daalt) kan geargumenteerd worden dat de marktprijs op weg is naar een extreme waarde. Dat deze extreme prijzen effectief bereikt worden, blijft echter onwaarschijnlijk. Daarentegen de waarschijnlijkheid neemt sterk toe dat de marktprijs, "aangetrokken" door de extreme waarden, door de prijsniveau’s die de rand van de prijs cluster vormen stijgt (daalt).

Een positie wordt gekocht door een koop stop order op de groene 80% lijn te plaatsen. Een short sell positie wordt verkocht door een verkoop stop order op de rode 80% lijn te plaatsen.

 

Dit voorbeeld toont een koop stop order op de groene 80% lijn en een verkoop stop order op de rode 80% lijn. Juist boven (onder) deze lijnen liggen prijsniveau’s die, zoals aangegeven door de grotere histogram blokken, niet onfrequent voorkwamen. Deze prijsniveau’s liggen op de rand van de gegroepeerde prijzen. Een sterke beweging zal buiten de gegroepeerde prijzen stijgen (dalen) "aangetrokken" door de extreme prijzen.


Maar … er zijn enkele beperkingen. Zoals in bijna elke scalping strategie vereist de Histogram Scalper dat de trader af en toe een beslissing neemt wanneer er geen precieze regel is. In het algemeen wordt er geen positie geopend wanneer:

- Het aantal LiveStatistics hits klein is. Er is geen precieze regel. Het aantal hits zal afhangen van de hoeveelheid historische, de zeldzaamheid van het patroon en de gekozen parameters in LiveStatistics. In LiveStatistics zijn er o.a. twee parameters die het aantal hits beïnvloeden: Similarity Delta % en Shape Accuracy. Indien u teveel hits heeft verlaag dan het percentage (15% → 10%) en/of verhoog de shape accuracy (2 → 3). Indien er weinig hits zijn probeer dan het percentage te verhogen (10% → 15%) en/of verminder de shape accuracy (3 → 2). Eens u vertrouwd bent met de strategie en het platform gaat dit snel.

- De prijsniveau’s juist boven (onder) de 80% lijn in het verleden niet frequent voorkwamen (m.a.w. kleine histogram blokjes). Bovendien moeten er op minstens 4-5 opeenvolgende prijsniveau’s voldoende grote histogram blokjes liggen.

 

In dit voorbeeld zijn er geen 4 à 5 opeenvolgende histogram blokjes boven de groene 80% lijn. De verdeling van de projecties is bovendien zeer onregelmatig. Open geen positie. Wacht gewoon even. Gegeven dat er op een 3-minuten grafiek gewerkt wordt, kan de volgende opportuniteit zich reeds snel aandienen.


- De 3-minuten periode bijna ten einde is. U kan dit gemakkelijk zien op het gele uurwerk onderaan in de grafiek.

- De LiveStatistics projecties een bullish of bearish sentiment tonen in de tegenovergestelde richting. Opm.: zoals beschreven in de LiveStatistics gids bieden deze sentimenten eveneens trading opportuniteiten.  Deze kunnen eventueel in parallel met de Histogram Scalper strategie gehandeld worden.

Wanneer een positie sluiten?

Er wordt gewerkt met een stop en een koersdoel. Zoals in elke scalping strategie zijn koersdoel en stop relatief klein. Voor de DAX future liggen zowel koersdoel als stop op 5  ticks (2,5 punten). In de grafiek komt elk histogram blokje overeen met het prijsniveau van 1 tick. Men kan dus snel zien of er voldoende blokjes zijn om te gaan voor 5 ticks of niet. Indien niet kan de positie een tick of twee vroeger afgesloten worden.

Ervaren traders die vertrouwen hebben in hun eigen oordeel, kunnen het koersdoel iets hoger instellen. De potentiële winst is dan groter maar de trader moet de discipline en de kunde hebben om de positie manueel te sluiten indien het koersdoel niet gehaald wordt na drie of vier pogingen.

 

In dit voorbeeld werd het koop stop order dat op de groene 80% lijn net uitgevoerd aan 6299,50. Het platform plaatste automatisch twee verkoop orders. Het koersdoel op 6302 en de stop op 6297. Het koersdoel werd kort daarna bereikt. De positie werd afgesloten met winst.

 

Besluit

De indrukwekkende LS Histogram Scalper strategie is gebaseerd op de statistische gevolgtrekkingen die LiveStatistics biedt.  Zoals bij elke scalping strategie zijn de koersdoelen en stops relatief klein. Het aantal positieve trades zou groot moeten zijn. De tijdseenheid is drie minuten. Dit maakt de strategie geschikt voor actieve beleggers die graag aan een kordaat tempo werken en graag regelmatig trading opportuniteiten hebben.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS LS Histo Scalper".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.

Een opmerking over Chart Trader: de Chart Trader is een manier om snel en eenvoudig de twee OCO stop orders te plaatsen die nodig zijn om de positie te openen. Plaats de muis op het gewenste prijsniveau in de groene kopers kolom. Hou de toets Ctrl in op uw toetsenbord en doe een rechtermuisklik op het prijsniveau. Het stop koop order is daarmee geplaatst. Volg dezelfde procedure maar in de rode verkoperskolom om het stop short sell order te plaatsen. Deze orders zijn verbonden (OCO, one-cancels-other). Wordt er één uitgevoerd, dan wordt het andere onmiddellijk automatisch geannuleerd. Klik op het blauwe Chart Trader icoon in de grafiek om de Chart Trader te zien. Het icoon wordt rood.

 

Dit voorbeeld toont de Chart Trader en het Chart Trader icoon. In de video betreffende de Histogram Scalper strategie kan u een trader aan de slag zien met de Chart Trader.