Trading strategie: RSI 2P

Beschrijving

De 2-period Relative Strength Indicator (RSI) strategie werd ontwikkeld door de Amerikaanse trader Larry Connors. Deze strategie is gebaseerd op het principe dat de marktprijs evolueert rond een gemiddelde waarde en dat -bij tijdelijke afwijkingen van deze gemiddelde waarde- de marktprijs steeds terug naar het gemiddelde evolueert. Situaties waar de marktprijs aanzienlijk afwijkt van de gemiddelde prijs heten in trading jargon overbought (overgekocht) en oversold (oververkocht) situaties.


  
Geschikt voor : Market indexen (DAX, CAC, AEX, DOW...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Commodities (olie, goud, ...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, CFDs, Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : Laag, 1-2 signalen per dag in 60’
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

In een dalende markt gaat de strategie op zoek naar overbought situaties. Dit zijn short sell opportuniteiten. In een stijgende markt gaat de strategie op zoek naar overbought situaties. Dit zijn koop opportuniteiten. Om te bepalen of een markt stijgt of daalt gebruikt Connors een voortschrijdend gemiddelde berekend over 200 periodes (200 MA). Indien de marktprijs boven dit gemiddelde ligt, is het een stijgende markt. Indien de marktprijs onder dit gemiddelde ligt, is het een dalende markt.

Om overbought en oversold situaties te identificeren gebruikt Connors de RSI berekend over 2 periodes (2 RSI). Kortom, de signalen worden gegenereerd door de 2 RSI en worden gefilterd door de 200 MA. Day traders kunnen de strategie toepassen op grafieken van 30 of 60 minuten.

Wanneer een positie openen?

Een koopsignaal wordt gegeven wanneer
- de 2 RSI onder 5 daalt en
- de marktprijs boven de 200 MA ligt.

Een short sell signaal wordt gegeven wanneer
- de 2 RSI boven 95 stijgt en
- de marktprijs onder de 200 MA ligt.

Posities worden geopend aan de openingskoers van de eerste kaars na het signaal.

Wanneer een positie sluiten?

Posities worden gesloten op basis van een voortschrijdend gemiddelde berekend over 5 periodes (5 MA). Een long positie wordt gesloten wanneer de marktprijs boven het 5 MA sluit. Een short positie wordt gesloten wanneer de marktprijs onder het 5 MA sluit. Deze aanpak resulteert in een snelle uitstappen.

Connors gebruikt geen stops om open posities te beveiligen! In de strategie werd toch een percentage stop (3% prijsverandering versus de instapkoers) toegevoegd. Deze 3% stop wordt gebruikt door de Italiaanse trader Gabriele Bellelli. Indien u echter, zoals Connors zelf, geen stop wenst, kan u ofwel tijdelijk de 3% vervangen door een veel hoger %, ofwel de stop compleet verwijderen (zoals altijd via de designer dialog).

 

Dit voorbeeld toont twee koopsignalen. De marktprijs ligt boven het 200 MA (blauwe curve). De markt zit dus in een stijgende trend. Bij een stijgende trend speurt de strategie naar koop opportuniteiten wanneer de markt oversold is. De markt is oversold wanneer de RSI onder 5 daalt. In beide gevallen wordt de long positie verkocht wanneer de marktprijs sluit boven het 5 MA (paarse curve).


 

Dit voorbeeld toont twee koopsignalen. De marktprijs ligt boven het 200 MA (blauwe curve). De markt zit dus in een stijgende trend. Bij een stijgende trend speurt de strategie naar koop opportuniteiten wanneer de markt oversold is. De markt is oversold wanneer de RSI onder 5 daalt. In beide gevallen wordt de long positie verkocht wanneer de marktprijs sluit boven het 5 MA (paarse curve).


 

Dit voorbeeld illustreert dat de 3% veiligheidsstop nuttig kan zijn. Larry Connors, de ontwikkelaar van de RSI 2P strategie, werkt zelf zonder stop.

 

Besluit

De RSI 2P strategie is gebaseerd op het concept dat de marktprijs steeds rond een gemiddelde prijs evolueert. Indien de markt overbought of oversold is, zal de marktprijs terug naar de gemiddelde prijs evolueren. De strategie opent short posities in een dalende markt wanneer ze deze markt overbought acht. De strategie koopt long posities in een stijgende markt wanneer ze deze markt oversold acht. Het is een eenvoudige strategie die gebruikt kan worden voor het day traden van alle financiële instrumenten. Connors gebruikt zijn strategie ook voor swing trading (posities die enkele dagen open blijven). In dit geval opent hij de posities echter iets vroeger; namelijk kort voor de markt sluit.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS RSI 2P".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.