Trading strategie: EUR/USD Pivot

Beschrijving

De EUR/USD Pivot strategie is gebaseerd op de bekende pivot punten. Pivot punten worden elke morgen opnieuw berekend. De berekening geschiedt op basis van de grootte van de koersbewegingen van de vorige dag.


  
Suitable for : EUR/USD
Instruments : Spot forex and forex CFDs
Trading type : Day trading
Trading tempo : Laag, 1-2 signalen per dag in 30’
The strategy :
Using NanoTrader Full : Manual of (semi-)automated

 

De strategie in detail

Pivot punten worden berekend aan het begin van elke dag. Ze zijn één dag geldig. Pivot punten zijn op zich niets speciaals. Hun waarde ligt in het feit dat vele marktpartijen de punten observeren en gebruiken. Deze wijd verspreide interesse in pivot punten maakt ze relevant voor de actieve belegger.

Boven het centrale pivot punt liggen drie pivot weerstandspunten. Onder het centrale pivot punt liggen drie pivot steunpunten. De in totaal zeven pivot punten worden als volgt berekend:

  
Centraal = (Hoog + Sluiting + Laag) / 3
Weerstand 1
Steun 1
= (2 * Centraal) - Laag
= (2 * Centraal) - Hoog
Weerstand 2
Steun 2
= Centraal + (Weerstand 1 - Steun 1)
= Centraal - (Weerstand 1 - Steun 1)
Weerstand 3
Steun 3
= Hoog + 2 * (Centraal - Laag)
= Laag - 2 * (Hoog - Centraal)

Rond de zeven pivot lijnen berekent de EUR/USD Pivot strategie gekleurde zones. Een groene zone boven de lijnen en een rode zone onder de lijnen. De randen van de gekleurde zones liggen respectievelijk 15 pips boven en onder de pivot lijnen.

 

Dit voorbeeld toont de zeven pivot lijnen en hun repectievelijke groene en rode zones.


Bij lage volatiliteit is het mogelijk dat de zones elkaar overlappen. De strategie reageert niet op signalen wanneer de afstand tussen de pivot lijnen kleiner of gelijk is aan 20 pips.

De EUR/USD Pivot trading strategie wordt toegepast op een grafiek van 30 minuten.

Wanneer een positie openen?

De EUR/USD Pivot strategie gebruikt de SuperTrend als signalenfilter. Indien de SuperTrend positief is, worden enkel koopsignalen uitgevoerd. Indien de SuperTrend negatief is, worden enkel verkoopsignalen uitgevoerd. De SuperTrend is zichtbaar in de grafiek als een blauwe lijn. De lijn ligt boven de prijsgrafiek wanneer de SuperTrend positief is en onder de prijsgrafiek wanneer de SuperTrend negatief is.

Een koopsignaal verschijnt wanneer de marktprijs, nadat deze minstens éénmaal in de groene of rode zone sloot, boven de groene zone sluit.

 

In dit voorbeeld sluit de marktprijs boven de groene zone. De SuperTrend filter (blauwe lijn) ligt onder de marktprijs. Dit wijst op een positieve trend. Een long positie wordt geopend aan de marktprijs wanneer de nieuwe kaars begint.


Een verkoopsignaal verschijnt wanneer de marktprijs, nadat deze minstens éénmaal in de groene of rode zone sloot, onder de rode zone sluit.

 

In dit voorbeeld sluit de marktprijs onder de rode zone. De SuperTrend filter (blauwe lijn) ligt boven de marktprijs. Dit wijst op een negatieve trend. Een short sell positie wordt geopend aan de marktprijs wanneer de nieuwe kaars begint.

Wanneer een positie sluiten?

De EUR/USD Pivot strategie werkt met een stop en een koersdoel. Niet klassiek is dat de stop (50 pips) groter is dan het koersdoel (25 pips). De strategie houdt ’s nachts geen open posities aan. De blokker zal eventuele open posities om 22u00 sluiten. Er worden geen posities geopend voor 09u00.

 

Dit voorbeeld toont twee koopsignalen. Een eerste positie wordt gekocht wanneer de marktprijs boven de groene zone sluit. Het stop loss order van 50 pips (rode lijn) en het koersdoel van 25 pips (groene lijn) worden automatisch geplaatst. Na een zijwaardse beweging begint de marktprijs te stijgen en het koersdoel wordt bereikt. Een tweede positie wordt gekocht wanneer de marktprijs boven de derde groene zone sluit. Twee kaarsen later wordt het koersdoel bereikt. Beide posities worden afgesloten met winst.


 

Dit voorbeeld toont twee short sell signalen. Een eerste positie short positie wordt geopend wanneer de marktprijs onder de rode zone sluit. Het stop loss order van 50 pips (rode lijn) en het koersdoel van 25 pips (groene lijn) worden automatisch geplaatst. Twee kaarsen later wordt het koersdoel bereikt. Een tweede short sell positie wordt geopend wanneer de marktprijs onder de rode zone sluit. Twaalf kaarsen later wordt het koersdoel bereikt. Beide posities worden afgesloten met winst.

 

Besluit

De EUR/USD Pivot strategie gebruikt de bekende pivot punten om koop en short sell zones te berekenen. Het is een relatief eenvoudige day trading strategie gebaseerd op 30 minuten grafieken. Het trading tempo ligt daarmee niet hoog; interessant voor traders die niet gehaast willen werken.

 

Deze illustratie toont een backtest van de EUR/USD Pivot strategie over een relatief korte periode van 14 maanden.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS EURUSD High Noon".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.