Trading strategie: Turtle Soup

Beschrijving

De Turtle Soup strategie werd ontwikkeld door trader-auteur Linda Bradford-Raschke en is opgenomen in haar boek Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. De naam van de strategie is een knipoog naar de bekende Turtle trading strategie. Deze strategie werd onderwezen in de jaren tachtig door Richard Dennis en William Eckhardt aan een groep beginnende traders de Turtles genaamd. Linda Bradford-Raschke draaide de logica achter de Turtle strategie op haar kop om een korte termijn strategie te ontwikkelen.

 

  
Geschikt voor : EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF
Instrumenten : Spot forex, forex CFDs en forex futures
Trading type : Day trading
Trading tempo : 2-3 signalen per dag in 30’
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De Turtle strategie van Dennis en Eckhardt is een trend-volgende strategie. Trend-volgende strategieën worden gekenmerkt door een laag percentage positieve trades (<50%, gewoonlijk rond de 40%). De winsten van de positieve trades zijn echter meer dan voldoende om de verliezen van de negatieve trades goed te maken.

Trend-volgende strategieën, gegeven hun laag percentage positieve trades, bevatten per definitie, een groot aantal schijn break-outs (trend schijnt te keren maar dit is niet zo) en korte trendkeringen. Linda Bradford-Raschke wou een strategie ontwikkelingen die profijt haalt uit deze schijn break-outs en korte trendkeringen. Dit zou volgens Bradford-Raschke resulteren in een strategie met een hoge probabiliteit op succes. Het resultaat was de Turtle Soup strategie. De Turtle Soup strategie is in essentie de klassieke Turtle strategie omgekeerd toegepast.

De Turtle Soup strategie wordt toegepast op forex paren op grafieken van 30’.

Wanneer een positie openen?

Een koop signaal wordt gegeven wanneer de marktprijs een laagste koers (berekend over 5 periodes) bereikt. Een short sell signaal wordt gegeven wanneer de marktprijs een hoogste koers (berekend over 5 periodes) bereikt.

De Turtle Soup trading strategie reageert echter niet op om het even welk signaal en op om het even welk moment. De strategie bevat een signalenfilter en een tijdfilter. De tijdfilter verwerpt alle signalen die buiten het interval 06u00 – 22u00 verschijnen. De signalenfilter bestaat uit twee exponentieel voortschrijdende gemiddelden. Het ene berekend over 21 periodes, het andere over 30 periodes. Wanneer het snelle gemiddelde (21 periodes) boven het trage gemiddelde (30 periodes) ligt, aanvaardt de strategie enkel koop signalen. Ligt het snelle gemiddelde onder het trage gemiddelde, dan worden enkel short sell signalen toegelaten.

Wanneer een positie sluiten?

De Turtle Soup strategie werkt met een stop. De stop ligt op een vast niveau (fixed stop). Dit niveau wordt berekend als volgt: 3x de 20-periodes ATR (average true range). Deze stop ligt ver van de marktprijs. Het is dus eerder een noodstop en niet een stop die vaak geraakt wordt.

Posities worden eveneens gesloten wanneer de marktprijs een hoogste of een laagste koers (berekend over 5 periodes) bereikt. Een long positie wordt gesloten wanneer de marktprijs een hoogste koers (berekend over 5 periodes) bereikt. Een short sell positie wordt gesloten wanneer de marktprijs een laagste koers (berekend over 5 periodes) bereikt.

 

Dit voorbeeld toont twee koop signalen. De koop signalen zijn aanvaardbaar omdat (a) de signalenfilter positief is (groene achtergrond in de grafiek) en (b) de signalen verschijnen binnen het interval 06u00 -22u00. De koop signalen zijn laagste koersen berekend over 5 periodes. De eerste long positie wordt met winst gesloten wanneer de marktprijs een hoogste koers berekend over 5 periodes bereikt. De tweede long positie raakt de stop (rode lijn) en wordt met verlies gesloten.


 

Dit voorbeeld toont eveneens twee koop signalen. De koop signalen zijn aanvaardbaar omdat (a) de signalenfilter positief is (groene achtergrond in de grafiek) en (b) de signalen verschijnen binnen het interval 06u00-22u00. De koop signalen zijn laagste koersen berekend over 5-periodes. De eerste long positie wordt met winst gesloten wanneer de marktprijs een hoogste koers (berekend over 5 periodes) bereikt. De tweede long positie wordt eveneens met winst gesloten wanneer de marktprijs een hoogste koers (berekend over 5 periodes) bereikt.


 

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Het short sell signaal is aanvaardbaar omdat (a) de signalenfilter negatief is (rode achtergrond in de grafiek) en (b) het signaal verschijnt binnen het interval 06u00-22u00. Het short sell signaal is een hoogste koers berekend over 5 periodes. De positie wordt men zeer kleine winst gesloten wanneer de marktprijs een laagste koers (berekend over 5 periodes) bereikt.


 

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Het short sell signaal is aanvaardbaar omdat (a) de signalenfilter negatief is (rode achtergrond in de grafiek) en (b) het signaal verschijnt binnen het interval 06u00-22u00. Het short sell signaal is een hoogste koers berekend over 5 periodes. De positie wordt met verlies winst gesloten wanneer de marktprijs een laagste koers (berekend over 5 periodes) bereikt.


 

Deze illustraties tonen back-tests over een langere termijn. Het percentage positieve trades voor elk getest forex paar ligt rond de 60%. Voor het forex paar GBP/USD is het percentage, bijvoorbeeld, 60,49%.


 

De resultaten voor het forex paar EUR/USD.


 

De resultaten voor het forex paar EUR/GBP.


 

De resultaten voor het forex paar EUR/GBP.


 

De resultaten voor het forex paar EUR/JPY.

 

Besluit

De Turtle Soup trading strategie doet wat de ontwerpster, Linde Bradford-Raschke, wou bereiken: een strategie gebaseerd op een trend-volgende aanpak maar die enkel in de markt stapt bij schijn break-outs en korte trendkeringen. Deze "schijnbewegingen" tegen de trend in, zijn de bewegingen waar de strategie haar profijt haalt. De back-tests lijken stabiele resultaten te geven voor al de geteste forex paren.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS Turtle Soup".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.