Trading strategy: Range Projectie

Beschrijving

De Range Projectie trading strategie is een swing trading strategie. De strategie werd ontwikkeld door de Duitse trader-coach René Wolfram. Range Projectie is een trend-kering strategie. Deze strategieën spitsen zich toe op tijdstippen vlak voor de trend keert. Wanneer een stijgende trend keert, openen deze strategieën een short sell positie. Wanneer een dalende trend keert, openen ze een long positie.

 

  
Geschikt voor : Aandelen
Instrumenten : CFD
Trading type : Swing trading
Trading tempo : 1 Signaal per aandeel om de 2-4 weken
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De Range Projectie strategie tracht als eerste stap een trend te identificeren. Dit geschiedt op een eerder eigenwijze manier. De strategie maakt namelijk niet gebruik van technische indicatoren of (kaars)patronen om een trend te identificeren. De strategie zoekt eenvoudigweg naar een "grote" kaars. De definitie van een "grote" kaars is de volgende: de absolute waarde van de startkoers minus de sluitingskoers moet groter zijn dan 1,5x de average true range (ATR) berekend over 15 periodes. Bovendien moet de kaars ook groter zijn dan de voorgaande kaars en de volgende kaars. Wanneer een ‘grote’ kaars gevonden wordt, kleurt de achtergrond van de grafiek blauw.

 

In dit voorbeeld heeft de strategie een "grote" positieve kaars geïdentificeerd (blauwe achtergrond).


De Range Projectie strategie wordt toegepast op daggrafieken.

Wanneer een positie openen?

De Range Projectie strategie is een trend-kering strategie. Een long positie wordt gekocht wanneer een dalende trend op het punt staat te keren. Een short sell positie wordt verkocht wanneer een stijgende trend op het punt staat te keren. De instapkoers wordt berekend op basis van de "grote" kaars.

Een long positie vereist een grote, negatieve kaars. Het koopsignaal (instapkoers) is de sluitingskoers van de grote kaars minus het lichaam van de kaars.

 

In dit voorbeeld verschijnt een grote, negatieve kaars (blauwe achtergrond). De instapkoers (groene lijn) voor een long positie is de sluitingskoers van de grote kaars minus het lichaam van de kaars.


Onmiddellijk wanneer de marktprijs onder de instapkoers daalt, wordt een positie gekocht aan de marktprijs. Het is niet vereist dat de kaars die door het instapniveau breekt, ook onder het instapniveau sluit.
Een short sell positie vereist een grote, positieve kaars. Het short sell signaal (instapkoers) is de sluitingskoers van de grote kaars plus het lichaam van de koers.

 

In dit voorbeeld verschijnt een grote, positieve kaars (blauwe achtergrond). De instapkoers (rode lijn) voor een short sell positie is de sluitingskoers van de grote kaars plus het lichaam van de kaars.

Onmiddellijk wanneer de marktprijs boven de instapkoers stijgt, wordt een short sell positie verkocht aan de marktprijs. Het is niet vereist dat de kaars die door het instapniveau breekt, ook boven het instapniveau sluit.

Wanneer een positie sluiten?

De Range Projectie strategie gebruikt een koersdoel en een vaste stop loss. Het koersdoel is 50% (de helft) van het lichaam van de grote kaars. De vaste stop is 2x de ATR berekend over 15 periodes. NanoTrader Full gebruikers kunnen deze waarden in de Designer dialoog veranderen:


 

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. Wanneer de marktprijs onder het instapniveau daalt wordt een long positie gekocht aan de marktprijs (groene driehoek). De vaste stop (dunne, rode lijn) en het koersdoel (dunne, groene lijn) verschijnen onmiddellijk. De positie wordt twee dagen later met winst verkocht wanneer de marktprijs het koersdoel bereikt.


 

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Wanneer de marktprijs boven het instapniveau stijgt wordt een short sell positie verkocht aan de marktprijs (rode driehoek). De vaste stop (dunne, rode lijn) en het koersdoel (dunne, groene lijn) verschijnen onmiddellijk. De positie wordt drie dagen later met winst teruggekocht wanneer de marktprijs tot het koersdoel daalt.

 

Besluit

De Range Projectie strategie is een swing trading strategie voor aandelen. De strategie werd ontwikkeld door de Duitse trader-coach René Wolfram. Alhoewel de strategie bekend staat als een trend-kering strategie is de indruk dat de trend-kering die door de strategie weerhouden worden eerder tijdelijk van aard zijn. Het zijn geen grote trend-keringen. Gegeven echter dat de koersdoelen niet over-ambitieus zijn, zijn deze tijdelijke trendkeringen toch geschikt voor een trade. De strategie wordt enkel toegepast op aandelen. Meer actieve beleggers kunnen experimenteren met kortere tijdseenheden zoals 1 uur of 30 minuten.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open de grafiek met de template studie "WHS Range Projectie".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.