Trading strategie: MACD Triple

Beschrijving

De MACD Triple strategie is een typische multi-tijdseenheden strategie. Deze strategieën baseren zich op één of meer technische indicatoren die in parallel in verschillende, complementaire tijdseenheden geanalyseerd worden. De hogere tijdseenheden dienen meestal als trend- of signalenfilter. De laagste tijdseenheid dient om het signaal te genereren.

 

  
Geschikt voor : Beursindexen (DAX, AEX, DOW ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Commodities (olie, goud ...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, CFDs, Forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 0-3 signalen per dag in 15’
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De MACD Triple strategie baseert zich op de moving average convergence divergence indicator (MACD - 12,26,9) indicator. De MACD wordt geanalyseerd in drie tijdseenheden: 4 uren, 1 uur en 15 minuten. Merk op dat de ratio tussen deze tijdseenheden steeds 4:1 is. De 1 uur en 4 uren MACD grafieken dienen als trendfilter. De 15’ MACD grafiek geeft de koop en short sell signalen.

Wanneer een positie openen?

De 15’ MACD geeft een koop signaal wanneer de snelle MACD (12) de trage MACD (26) naar boven toe kruist. De 15’ MACD geeft een short sell signaal wanneer de snelle MACD de trage MACD naar beneden toe kruist.

Vooraleer signalen aanvaard worden, worden ze onderworpen aan de trendfilter bestaande uit de 1 uur en 4 uren MACD. Indien beide bullish zijn, worden enkel koop signalen toegelaten. Indien beide bearish zijn, worden enkel short sell signalen toegelaten. Indien de ene bullish is en de andere bearish worden signalen verworpen.

De strategie maakt gebruik van een tijdfilter. De tijdfilter accepteert enkel signalen van 08u00 tot 21u30. Signalen buiten deze periode worden verworpen.

Wanneer een positie sluiten?

De MACD Triple strategie maakt gebruik van een stop en een koersdoel. In beide gevallen is dit een percentage. De stop staat op 0,50% van de instapkoers. Het koersdoel staat op 1,50% van de instapkoers.

Open posities kunnen ook gesloten worden door het omgekeerde signaal m.a.w. wanneer de 15’ MACD terug kruist in de andere richting. Tenslotte sluit de tijdfilter om 21u30 elke nog openstaande positie.

 

Dit voorbeeld toont een dag met twee koop signalen. Onder de koersgrafiek staan de drie MACDs. De groene achtergrond in de grafiek geeft aan dat zowel de 1 uur MACD als de 4 uren MACD bullish zijn. Enkel koop signalen worden aanvaard. Wanneer de snelle MACD de trage MACD naar boven toe snijdt, verschijnt het eerste koop signaal. De orders voor de stop (rode lijn) en het koersdoel (groene lijn) verschijnen automatisch na het openen van de positie. In beide gevallen worden de posities echter gesloten door de strategie wanneer de 15’ MACD terug kruist in de andere richting.


 

Dit voorbeeld toont een dag met een short sell signaal. Onder de koersgrafiek staan de drie MACDs. De rode achtergrond in de grafiek geeft aan dat zowel de 1 uur MACD als de 4 uren MACD bearish zijn. Enkel short sell signalen worden aanvaard. Wanneer de snelle MACD de trage MACD naar beneden toe snijdt, verschijnt het short sell signaal. De orders voor de stop (rode lijn) en het koersdoel (groene lijn) verschijnen automatisch na het openen van de positie. Het koersdoel wordt bijna bereikt. De positie wordt echter een beetje later door de strategie gesloten wanneer de 15’ MACD terug kruist in de andere richting.


 

Dit voorbeeld toont een dag met twee short sell signalen. Onder de koersgrafiek staan de drie MACDs. De rode achtergrond in de grafiek geeft aan dat zowel de 1 uur MACD als de 4 uren MACD bearish zijn. Enkel short sell signalen worden aanvaard. Wanneer de snelle MACD de trage MACD naar beneden toe snijdt, verschijnt het eerste short sell signaal. De orders voor de stop (rode lijn) en het koersdoel (groene lijn) verschijnen automatisch na het openen van de positie. In beide gevallen worden de posities door de strategie gesloten wanneer de 15’ MACD terug kruist in de andere richting.


De resultaten van de MACD Triple strategie variëren van instrument tot instrument. Deze screenshots tonen backt-tests voor beursindexen en grondstoffen over een periode van ongeveer 7 jaar. De strategie kan toegepast worden op alle instrumenten. Back-test en optimaliseer de strategie voor de instrumenten die u interesseren.

 

Het resultaat op de Brent aardolie.


 

Het resultaat op de Duitse beursindex DAX.


 

Het resultaat op de Engelse beursindex FTSE.


 

Het resultaat op de Nederlandse beursindex AEX.


 

Het resultaat op de Franse beursindex CAC40.


 

Het resultaat op de Amerikaanse beursindex S&P 500.


 

Het resultaat op de EUR/USD wisselkoers.

 

Besluit

De MACD Triple strategie is een multi-tijdseenheden strategie. De combinatie van verschillende, complementaire tijdseenheden leidt in trading door de band tot goede resultaten. Om deze reden is het interessant om zulke strategieën zelf eens onder de microscoop te leggen. De MACD Triple strategie kan gebruikt worden voor beursindexen, aandelen, forex en grondstoffen (commodities). De strategie is een day trading strategie. Dagen zonder signaal zijn echter niet zelden.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "WHS EURUSD High Noon".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.