Trading strategie: TRADING RANGE INDEX SCALPER

Beschrijving

De Trading Range Index Scalper strategie is een scalping strategie die zich baseert op trading range uitbraken na 10u00 voor Europese indexen en na 16u30 voor Amerikaanse indexen. De trading range wordt bepaald op basis van de hoogste en laagste koersen tijdens de eerste uren van de voormiddag of de namiddag. De strategie concentreert zich op de belangrijkste beursindexen. De richting van de trade wordt bepaald door een combinatie van trendindicatoren. Typisch voor een scalping strategie bedraagt het koersdoel slechts enkele punten.

   
Geschikt voor : Belangrijke beursindexen (DAX, CAC, AEX ...)
Instrumenten : Futures en CFD
Trading type : Day trading
Trading tempo : 1-3 signalen per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-) automatisch

 

De strategie in detail

De Trading Range Index Scalper strategie tekent in de voormiddag een trading range op basis van de hoogste en laagste koersen tussen 8u00 en 10u00.

Traders die een andere trading range wensen, kunnen, zoals gewoonlijk, de parameters veranderen in het designer dialoog venster. 759 Staat voor 8u00 en 959 voor 10u00. Voor Amerikaanse indexen gebruikt men 1359 (14u00) en 1629 (16u30).

De parameter TradesPerDay geeft het maximum aantal signalen per dag aan. De standaard instelling voor de Trading Range Index Scalper strategie is 1. De parameters DeltaUp en DeltaDown laten toe de range te veranderen. Standaard staan ze ingesteld op 0.

Sneller kan ook en dit rechtstreeks in de grafiek. Klik op de relevante parameter en geef de waarde van uw keuze in.

 

Wanneer een positie openen?

Wanneer de koers na 10u00 uit de trading range breekt, wordt een positie geopend aan de marktprijs. De markt kan naar boven toe uit de trading range breken –dit is een koopsignaal– of naar onder toe –dit is een short sell signaal–.

Er wordt echter niet op elk signaal ingegaan. Een combinatie van drie trendindicatoren (MACD, SuperTrend en Directional Movement Index) bepaalt of er op een signaal wordt ingegaan of niet.

De achtergrond van de grafiek is groen wanneer alle drie de indicatoren positief zijn. Indien de drie indicatoren positief zijn, wordt een long positie gekocht wanneer de markt naar boven toe uit de trading range breekt. De achtergrond van de grafiek is rood wanneer alle drie de indicatoren negatief zijn. Indien de drie indicatoren negatief zijn, wordt een short sell positie geopend wanneer de markt naar beneden toe uit de trading range breekt. De achtergrond van de grafiek is wit wanneer de indicatoren niet unaniem zijn. In dit geval worden geen posities geopend.

Wanneer een positie sluiten?

De Trading Range Index Scalper strategie gebruikt een koersdoel, een trailing stop en een tijdsfilter.

Traditioneel bij scalping is een klein koersdoel. Bij de DAX beursindex,bijvoorbeeld, is het koersdoel 3 tot 5 punten. Wordt het koersdoel niet bereikt dan wordt de positie aan de marktprijs gesloten bij het begin van de volgende kaars.

De trailing stop is eerder een veiligheid. Deze stop staat op 100 punten en wordt daardoor zelden of nooit geraakt.

De tijdsfilter zal de open positie om 14u30 aan de marktprijs sluiten (stel 18u30 in voor Amerikaanse indexen). Dit komt eveneens zelden voor.

 

Dit voorbeeld toont een trade met winst. De achtergrond van de grafiek is groen. Het wachten is dus op een koop signaal (uitbraak bovenaan de range). De eerste kaars breekt uit de range. De positie wordt geopend aan de openingskoers van de volgende kaars. Het koersdoel (groen streepje) wordt  bereikt. De positie wordt met winst gesloten.


 

Dit voorbeeld toont een trade met verlies. De achtergrond van de grafiek is rood. Het wachten is dus op een short sell signaal (uitbraak onderaan de range). De eerste kaars breekt uit de range. De positie wordt geopend aan de openingskoers van de volgende kaars. Het koersdoel (groen streepje) wordt  niet bereikt. De positie wordt daarom met verlies gesloten aan de openingskoers van de volgende kaars.

De resultaten van de Trading Range Index Scalper strategie hangen af van de afstand tot het koersdoel. De onderstaande voorbeelden tonen back-test resultaten voor de DAX future over een periode van ongeveer 10 jaar. Met het NanoTrader Full trading platform kan u gemakkelijk zelf backtesten met verschillende indexen, trading ranges en koersdoelen.

 

Resultaat op de DAX future met koersdoel op 2 punten.


 

Resultaat op de DAX future met koersdoel op 5 punten.


Tip: traders kunnen via de functie “Meervoudige doelen” verschillende koersdoelen instellen, bijvoorbeeld 3 en 5 punten. Zo kan een positie in twee schijven gesloten worden.

Besluit

De Trading Range Index Scalper strategie handelt op een break-out in de richting van de trend. De trend wordt bepaald d.m.v. 3 trendindicatoren: MACD, SuperTrend en DMI. Deze trendindicatoren moeten unaniem zijn. Typisch bij scalping is het koersdoel klein. 80% tot 90% van de trades worden positief afgesloten maar met kleine winst. De strategie rekent dus op deze hoge probabiliteit.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "Trading Range Index Scalper".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.