Trading strategie: TRADING RANGE FX SCALPER

Beschrijving

De Trading Range FX Scalper strategie is een scalping strategie die zich baseert op trading range uitbraken na 15u30. De trading range wordt bepaald op basis van de hoogste en laagste koersen tijdens de eerste uren van de namiddag. De strategie concentreert zich op de belangrijkste forex paren. De richting van de trade wordt bepaald door een combinatie van trendindicatoren. Typisch voor een scalping strategie bedraagt het koersdoel slechts enkele pips.

   
Geschikt voor : Belangrijke forex paren (EUR/USD, GBP/USD ...)
Instrumenten : Forex futures en spot forex
Trading type : Day trading
Trading tempo : 1-3 signalen per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-) automatisch

 

De strategie in detail

De Trading Range FX Scalper strategie tekent in de namiddag een trading range op basis van de hoogste en laagste koers tussen 13u00 en 15u30. In deze tijdsperiode worden de belangrijkste economische cijfers gepubliceerd. De valutakoersen zijn dan zeer volatiel.

Traders die een andere trading range wensen, kunnen, zoals gewoonlijk, de parameters veranderen in het designer dialoog venster. 1259 Staat voor 13u00 en 1529 voor 15u30.

De parameter TradesPerDay geeft het maximum aantal signalen per dag aan. De standaard instelling voor de Trading Range FX Scalper strategie is 3. De parameters DeltaUp en DeltaDown laten toe de range te veranderen. Standaard staan ze ingesteld op 0.

Sneller kan ook en dit rechtstreeks in de grafiek. Klik op de relevante parameter en geef de waarde van uw keuze in.

 

Wanneer een positie openen?

Wanneer de koers na 15u30 uit de trading range breekt, wordt een positie geopend aan de marktprijs. De markt kan naar boven toe uit de trading range breken -dit is een koopsignaal- of naar onder toe -dit is een short sell signaal-.

Er wordt echter niet op elk signaal ingegaan. Een combinatie van drie trendindicatoren (MACD, SuperTrend en Directional Movement Index) bepaalt of er op een signaal wordt ingegaan of niet.

De achtergrond van de grafiek is groen wanneer alle drie de indicatoren positief zijn. Indien de drie indicatoren positief zijn, wordt een long positie gekocht wanneer de markt naar boven toe uit de trading range breekt. De achtergrond van de grafiek is rood wanneer alle drie de indicatoren negatief zijn. Indien de drie indicatoren negatief zijn, wordt een short sell positie geopend wanneer de markt naar beneden toe uit de trading range breekt. De achtergrond van de grafiek is wit wanneer de indicatoren niet unaniem zijn. In dit geval worden geen posities geopend.

Wanneer een positie sluiten?

De Trading Range FX Scalper strategie gebruikt een koersdoel, een trailing stop en een tijdsfilter.

Traditioneel bij scalping is een klein koersdoel. Bij het forexpaar EUR/USD is het koersdoel bijvoorbeeld 3 tot 10 pips. Wordt het koersdoel niet bereikt, dan wordt de positie gesloten aan de marktprijs bij het begin van de volgende kaars.

De trailing stop is eerder een veiligheid. Deze stop staat op 120 pips en wordt daardoor zelden of nooit geraakt.

De tijdsfilter zal de open positie om 22u00 aan de marktprijs sluiten. Dit komt normaliter nooit voor.

 

Dit voorbeeld toont twee trades met winst. De achtergrond van de grafiek is groen. Het wachten is dus op een koop signaal (uitbraak bovenaan de range). De eerste kaars breekt uit de range. De positie wordt geopend aan de openingskoers van de volgende kaars. Het koersdoel (groen streepje) wordt  bereikt, alhoewel de kaars daarna lager sluit. Hetzelfde scenario geldt voor het tweede signaal.


 

Dit voorbeeld toont een trade met winst en een trade met verlies. De achtergrond van de grafiek is groen. Het wachten is dus op een koop signaal (uitbraak bovenaan de range). De eerste kaars breekt uit de range. De positie wordt geopend aan de openingskoers van de volgende kaars. Het koersdoel (groen streepje) wordt  bereikt. Bij het tweede signaal wordt het koersdoel (groen streepje) niet bereikt. De positie wordt daarom met verlies gesloten aan de openingskoers van de volgende kaars.

De resultaten van de Trading Range FX Scalper strategie hangen af van de afstand tot het koersdoel. De onderstaande voorbeelden tonen back-test resultaten voor de EUR/USD future over een periode van ongeveer 10 jaar. Met het NanoTrader Full trading platform kan u gemakkelijk zelf backtesten met verschillende forexparen, trading ranges en koersdoelen.

 

Resultaat op de EUR/USD future met koersdoel op 3 pips (0,0003).


 

Resultaat op de EUR/USD future met koersdoel op 5 pips (0,0005).


 

Resultaat op de EUR/USD future met koersdoel op 10 pips (0,0010).

Tip: traders kunnen via de functie “Meervoudige doelen” verschillende koersdoelen instellen, bijvoorbeeld 3, 5 en 10 pips. Zo kan een positie in drie schijven gesloten worden.

Tip: futures zijn ook zeer geschikt voor het verhandelen van forex. De micro EUR/USD future heeft, bijvoorbeeld, een waarde van slechts USD 12.500.

Besluit

De Trading Range FX Scalper strategie handelt op een break-out in de richting van de trend. De trend wordt bepaald d.m.v. 3 trendindicatoren: MACD, SuperTrend en DMI. Deze trendindicatoren moeten unaniem zijn. Typisch bij scalping is het koersdoel klein. Met een koersdoel van 3 pips is 77% van de trades winstgevend. Met een koersdoel van 10 pips daalt dit tot 52% maar de totale winst is hoger. Hoe lager het koerdoel, hoe hoger de kans dat de trade met succes wordt afgesloten.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.

  • Open een grafiek met de template study "Trading Range FX Scalper".

  • Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.