Trading strategie: MAD REBOUND

Beschrijving

De MAD Rebound strategie is een day trading en scalping strategie gebaseerd op drie unieke componenten: de MAD Filter, het MAD Signaal en de MAD Exit. MAD is kort voor “Moving Average with a Distance”. Een signaal wordt gegeven wanneer de marktprijs sterk afwijkt van de gemiddelde marktprijs. Wanneer dit het geval is, is een korte, omgekeerde koersbeweging (een “rebound”) niet onwaarschijnlijk. De MAD Rebound strategie trade deze rebounds met steeds kleine winsten als doel.

De interessante MAD Exit component vervangt het traditionele stop loss order. De MAD Exit vermijdt dat de trader te vroeg wordt uitgestopt en verkleint in bepaalde gevallen ook het verlies.

Uniek is ook het feit dat de MAD Rebound strategie op zijn best lijkt wanneer de markt binnen een “range” zijwaarts op en neer beweegt. Strategieën die goed presteren in een range zijn zeldzaam en nuttig! De strategie is minder geschikt wanneer de markt sterk in één richting beweegt. Trades 's morgens vroeg moeten goed overwogen worden daar gaps de gemiddelden kunnen beïnvloeden.

 

   
Geschikt voor : Beursindexen (DAX, DOW, CAC, AEX ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Aardolie (WTI, Brent)
Instrumenten : Futures, CFD en forex
Trading type : Scalping en day trading
Trading tempo : Talrijke signalen elke dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

De MAD Rebound strategie wordt toegepast op een grafiek in tijdseenheid 5 minuten.

De eerste component van de MAD Rebound strategie is de MAD Filter. De MAD Filter kleurt de achtergrond van de grafiek groen wanneer koop signalen aanvaardbaar zijn en rood wanneer short sell signalen aanvaardbaar zijn. of een markt al dan niet in een trend zit, wordt de ADX gebruikt. Om een signaal te bekomen moet de ADX > 30 zijn. Als de ADX < 30 is, dan worden signalen geweigerd.

 

Dit voorbeeld toont de MAD Filter. De groene achtergrond geeft aan dat koop signalen aanvaardbaar zijn. De rode achtergrond geeft aan dat short sell signalen aanvaardbaar zijn. Wanneer de achtergrond van de grafiek niet gekleurd is, zullen er geen signalen verschijnen.

 

De tweede component is het MAD Signaal. Het MAD Signaal is de blauwe curve met de overeenkomende banden. De derde component van de strategie is de MAD Exit. De MAD Exit is de rode curve met overeenkomende grijze banden.

 

Dit voorbeeld toont de MAD Signaal curve (blauw) met banden alsook de MAD Exit curve (rood) met banden.

 

 

Wanneer een positie openen?

Een long positie wordt gekocht wanneer de achtergrond van de grafiek groen is en wanneer de marktprijs een specifiek aantal ticks onder de gemiddelde prijs sluit.

Een short sell positie wordt verkocht wanneer de achtergrond van de grafiek rood is en wanneer de marktprijs een specifiek aantal ticks boven de gemiddelde prijs sluit.

Onderaan dit artikel staat een tabel met het specifiek aantal ticks voor elke belangrijke markt.

 

Dit voorbeeld toont twee koop signalen op de DAX future. De MAD Filter kleurt de achtergrond van de grafiek groen en de DAX sluit 15 ticks onder de gemiddelde prijs (de blauwe MAD Signal curve). Een positie wordt gekocht aan de openingsprijs van de volgende kaars.


 

Dit voorbeeld toont een short sell signaal op de DAX future. De MAD Filter kleurt de achtergrond van de grafiek rood en de DAX sluit 15 ticks boven de gemiddelde prijs (de blauwe MAD Signal curve). Een positie short verkocht aan de openingsprijs van de volgende kaars.

 

Wanneer een positie sluiten?

De MAD Rebound strategie werkt o.a. met een koersdoel en een stop. Het koersdoel is klein. De stop staat ver van de instapkoers en dient eerder als veiligheid. De stop wordt niet vaak bereikt.

 

Dit voorbeeld toont een short sell positie die gesloten werd door de stop.

 

Een klein koersdoel wordt, per definitie, vaak bereikt. Een trading strategie met veel winstgevende trades is mentaal goed verdraagbaar voor de meeste traders en werkt aanmoedigend. Het risico van zo een strategie is dat één verlies een groot deel van de geaccumuleerde winst kan teniet doen. Hier tracht de unieke MAD gedeeltelijk een mouw aan te passen.

De filosofie achter een traditioneel stop order verschilt van de filosofie achter de MAD Exit. Een stop loss sluit de positive wanneer een bepaald verlies bereikt wordt. DE MAD Exit is subtieler. Wanneer een markt zich ‘tegen’ de trader beweegt, dan gaat dit meestal niet in rechte lijn maar eerder in golven. De MAD Exit sluit de positie wanneer de markt tijdelijk terug in de richting van de trader beweegt. Op deze manier is het verlies soms kleiner dan het verlies bij een traditionele stop.

De afwezigheid van een traditionele stop niet ver van de instapkoers geeft een positie ook de mogelijkheid om wat terrein prijs te geven om later toch het koersdoel te bereiken.

De MAD Exit is de rode curve met de grijze banden. Wanneer de markt een specifiek aantal ticks boven (onder) de rode lijn sluit, wordt de positive gesloten. Onderaan dit artikel staat een tabel met het specifiek aantal ticks voor elke belangrijke markt.

 

Dit voorbeeld toont twee koop signalen op de DAX future. In beide gevallen wordt het koersdoel (groene, horizontale lijn) bereikt. De tweede trade is het meest typisch; het koersdoel wordt bereikt in dezelfde kaars waarin de positie geopend wordt.


 

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Het kleine koersdoel snel bereikt wordt. Dit accumuleren van kleine winstjes is typisch voor de MAD Rebound strategie.


 

Dit voorbeeld toont de MAD Exit aan het werk. Een koop signaal verscheen en de trader kocht een long positive. De markt bleef dalen en het koersdoel werd niet bereikt. Een traditionele stop zou de positie sluiten wanneer de markt aan het dalen was. De MAD Exit sloot de positie wanneer de markt terug steeg en de marktprijs 10 ticks boven de rode MAD Exit curve sloot. Dit beperkte het verlies.

 

Een tweede voordeel van de MAD Exit is dat, in tegenstelling tot bij de traditionele stop loss, open posities de tijd krijgen te evolueren om eventueel toch koersdoel te bereiken.

 

Dit voorbeeld toont een long positie na een koop signaal. De positie heeft meer dan een uur nodig om haar koersdoel te bereiken. Indien de trader een traditionele stop had, zou de positie gesloten zijn wanneer de markt daalde.

 

Tenslote bevat de MAD Rebound strategie ook een tijdsfilter. Indien de TradeGuard geactiveerd is, zal de tijdsfilter open posities aflsuiten om 21h45.

 

De strategie aan uw markt aanpassen

De MAD Rebound strategie staat standaard ingesteld om de DAX future te traden. Om andere markten te traden moeten de parameters aangepast worden. De meeste eenvoudige manier om de parameters aan te passen is door ze aan te klikken in de grafiek en ze aan te passen door een andere waarde in te geven of door aan het muiswiel te draaien.

 

Klik de aangegeven parameters in de grafiek om ze aan te passen in functie van de gekozen markt.

 

Deze tabel geeft de parameters voor de belangrijkste marken. Markten evolueren. Vooraleer deze parameters te gebruiken is aangeraden een kleine ‘reality check’ te doen. De ‘period’ parameter is altijd 5 voor de MAD Exit, 10 voor het MAD Signaal en 25 voor de MAD Filter. De parameter die voor de MAD componenten in de tabel getoond wordt, is de ‘distance’ parameter.

In TICKS
Profit Target Fixed Stop MAD Signal MAD Exit MAD Filter
DAX
10
200
15
10
20
Mini-DAX
5
100
8
5
10
DAX CFD
50
1000
75
50
100
EuroStoxx50
5
100
7
10
20
Euro FX (EUR/USD)
12
200
15
10
20
EUR/USD CFD
60
1000
75
50
100
EUR/GBP
8
80
10
5
10
Mini-DOW
10
100
10
5
20
CAC40
9
200
8
5
10
CAC40 CFD
45
1000
40
25
50
Mini-Crude Oil
8
80
10
5
10

Tip: Euro FX is de EUR/USD future. Futures zijn ook zeer geschikt voor forex trading. Bijvoorbeeld het micro EUR/USD contract heeft een grootte van slechts $ 12.500.

 

Besluit

De MAD Rebound strategie handelt op kleine rebounds. Wanneer de markt snel scherp daalt of stijgt, is een beweging in de andere richting (rebound) niet onwaarschijnlijk. Typisch voor een strategie met kleine koersdoelen is het percentage winstgevende trades hoog. Dit maakt de strategie mental geschikt voor veel traders. Om een groot verlies dat de geaccumuleerde winsjes uitwist, zoveel mogelijk te vermijden, rekent de strategie gedeeltekijk op de unieke MAD Exit. Schenk aandacht aan slippage daar dit winstjes die al klein zijn verder kan reduceren.

Interessant is dat de MAD Rebound strategie op haar best lijkt wanneer de markt zich in een range beweegt. Een trading strategie die goed presteeert in een range is eerder zeldzaam. Voor deze reddn alleen al is het interessant voor traders om de MAD Rebound strategie uit te spitten.

 

Dit voorbeeld toont de DAX in een range van slechts 40 punten (0,3%). De strategie opent vier posities. Elke positie wordt met 5 punten winst afgesloten.


 

Dit voorbeeld toont de DAX in een range van slechts 30 punten (0,28%). De strategie opent vier positiess. Elke positie wordt met een 5 punten winst afgesloten.

Gegeven dat de strategie niet efficient is gedurende sterke marktbewegingen, is het aangeraden een block filter toe te voegen. Een block filter verwerpt signalen gedurende een bepaalde periode. De block filter kan geparametreerd worden om signalen te verwerpen gedurende periodes wanneer de marktbeweging sterk is, bijvoorbeeld voor beursindexen, de eerste 1,5 à 2 uren na de opening. Een block filter voor de DAX zo er dan zo uitzien: 07.59 - 10.29.

Testen tonen ook aan dat het aangeraden is de strategie in parallel op twee of drie verschillende markten te laten lopen. Bijvoorbeeld een combinatie van beursindexen en forex paren. De strategie is uitermate geschikt om automatisch te laten lopen.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg deze stappen:

• Selecteer het instrument dat u wenst te verhandelen.

• Open de grafiek van het instrument.

• Open de "WHS MAD Rebound" strategie via de WHS Strategies folder.

• Pas de parameters aan zoals hoger beschreven in functie van de door u gekozen markt.

• Indien u half-automatisch wenst te handelen, activeer TradeGuard+AutoOrder. Indien u automatisch wenst te handelen, activeer AutoOrder.