Trading strategie: RANGE BREAK-OUT

Beschrijving

Markten zitten ofwel in een trend ofwel in een zijwaarts kanaal (een range). De Range Break-out strategie herkent zo een range en geeft een signaal wanneer de markt uit haar range breekt. Een break-out kan gebeuren in de richting van de trend of in de omgekeerde richting. In het eerste geval spreekt men van een trend verderzetting, in het tweede geval spreekt men van een trend ommekeer.

 

   
Geschikt voor : Beursindexen (DAX, DOW, AEX ...)
: Forex (EUR/USD ...)
: Grondstoffen (aardolie, goud ...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, CFD, forex en aandelen
Trading type : Day trading en swing trading
Trading tempo : Variabel
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 

De strategie in detail

Dit voorbeeld toont een range en een break-out:

 

Dit voorbeeld toont een stijgende markt. Bij kaars 1 beslist de strategie dat de markt in een range zit. De dunne groene lijnen geven aan dat de range ontstond na een stijgende markt. Het platform blijft de range tekenen -nu in het groen- tot er een break-out komt. De break-out komt er bij kaars 2.

 

Parameters

De trader kan de richting van de signalen kiezen (met de trend mee, tegen de trend in of beide). De trader kan eveneens de periode aangeven gedurende dewelke hij signalen wil krijgen en hoe hij geïnformeerd wil worden. Verder in deze tekst staan er gedetailleerde voorbeelden.

Zoals gewoonlijk kunnen alle parameters ingesteld worden in het designer dialoog venster of rechtstreeks in de grafiek.

 

Dit voorbeeld toont de relevante parameters in de designer dialoog. Het platform is ook beschikbaar in het Nederlands.

In het eerste blok kan de afstand van het koersdoel ingesteld worden. Het koersdoel wordt ingesteld als een veelvoud of een fractie van de stop. Bij 1 staan koersdoel en stop dus op dezelfde afstand.

In het tweede blok kan er gekozen worden voor signalen met de trend mee, tegen de trend in of beide. Hier wordt ook de periode voor signalen ingesteld en de alarmen gekozen.

In het derde blok kan er gekozen worden voor enkel koop signalen, enkel short sell signalen of beide.

 

Wanneer een positie openen?

De signalen zijn functie van de parameter instellingen. Enkele voorbeelden ...

 

Dit voorbeeld toont een trader die koos voor "met de trend mee" en enkel koop signalen. In de eerste range is er een koop signaal. In de tweede range is er een break-out maar deze bearish. Dit is geen signaal voor deze trader (geen grijze verticale lijn).



 

Dit voorbeeld toont een trader die koos voor "tegen de trend in" en enkel koop signalen. Deze combinatie resulteert in twee range break-out signalen na dalende trends.


Wanneer een positie sluiten?

De Range Break-out strategie werkt met een koersdoel en een stop loss. Deze orders worden automatisch geplaatst indien de TradeGuard geactiveerd is. De stop loss staat altijd op de andere kant van de range. Indien het signaal een uitbraak naar boven is, dan zal de stop onderaan de range staan. Het koersdoel kan ingesteld worden als een veelvoud of een fractie van het koersdoel.

Tip: in het rekening scherm kan de trader zijn opbrengst/risico ratio (RRR) zien.

 

Besluit

De Range Break-out strategie is een eenvoudig te begrijpen strategie die zowel geschikt is voor een trend verderzetting als een trend ommekeer. De strategie kan gebruikt worden voor alle instrumenten en in alle tijdseenheden.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg deze stappen:

• Selecteer het instrument dat u wenst te verhandelen.

• Open de grafiek van het instrument.

• Open de "WHS Range Break-out" strategie via de WHS Strategies folder.

• Pas de parameters aan zoals hoger beschreven.

• Indien u half-automatisch wenst te handelen, activeer TradeGuard+AutoOrder. Indien u automatisch wenst te handelen, activeer AutoOrder.