TRADING STRATEGIE: L.W. VOLATILITY BREAK-OUT

Beschrijving

De L.W. Volatility Break-out strategie werd door de Amerikaanse trader en auteur, Larry Williams, ontwikkeld. Volatility Break-out strategieën gaan uit van het principe dat, als de markt in een korte tijdspanne een beweging van een bepaalde grootte maakt, die beweging nog een poosje zal verder zetten. De L.W. Volatility Break-out strategie is voor alle instrumenten geschikt en wordt in een 5-minuten grafiek toegepast.

 

   
Geschikt voor : Indexen (DAX, AEX, DOW ...)
: Forex (EUR/USD, USD/GBP ...)
: Grondstoffen (olie, goud ...)
: Aandelen
Instrumenten : Futures, forex, CFD en aandelen
Trading type : Day trading en scalping
Trading tempo : Gewoonlijk 1 signaal per dag
Met NanoTrader Full : Manueel of (semi-)automatisch

 


De strategie in detail

De L.W. Volatility Break-out strategie baseert zich op de hoogste koers en de laagste koers van de voorgaande trading dag. Deze koersen worden met 0,25 vermenigvuldigd en opgeteld bij en afgetrokken van de openingskoers. Op die manier komt de Larry Williams break-out range tot stand.

De trading range uit de strategie van trader Larry Williams.  

Dit voorbeeld toont de Larry Williams break-out range.

 

Wanneer een positie openen?

Als de koers boven de Larry Williams break-out range stijgt, wordt een long positie geopend. Als de koers onder de Larry Williams break-out range zakt, wordt een short-sell positie geopend. Posities kunnen zowel manueel als automatisch geopend worden. De strategie bevat alarmen (pop-up scherm, geluid of e-mail) die de trader informeren als een signaal opduikt.


Wanneer een positie sluiten?

De L.W. Volatility Break-out strategie maakt gebruik van een koersdoel, een stop loss en een tijdfilter. Het koersdoel order (een limiet order) en het stop loss order worden beide op een vaste afstand van de instapkoers geplaatst. Deze afstand is een veelvoud van de Larry Williams break-out range. De standaardinstellingen voor zowel koersdoel als stop is 2x de break-out range. Dit geeft een Opbrengst/Risico ratio van 1.

Als om 21u59 het koersdoel niet bereikt werd en de stop niet geraakt werd, dan sluit de tijdfilter de positie automatisch aan de marktprijs. Indien de TradeGuard via de grafiek geactiveerd is, worden koersdoel, stop en tijdfilter automatisch geactiveerd.

 

Trading signalen van de strategie van Larry Williams.  

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. De markt stijgt, maar bereikt het koersdoel (groene lijn) niet. Daarna daalt de markt en de stop loss (rode lijn) wordt bereikt. De positie wordt met verlies gesloten.

 

Short sell positie die met winst kan afgesloten worden.  

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Het koersdoel (groene lijn) wordt bereikt. De positie wordt met winst gesloten.

 

Deze positie wordt automatisch gesloten door het trading platform.  

Dit voorbeeld toont de tijdfilter aan het werk. Het koersdoel wordt niet bereikt. De tijdfilter sluit de positie automatisch om 21u59.

 

Besluit

Volatility break-out strategieën functioneren over het algemeen goed bij een volatiele markt of bij een markt die een duidelijke richting heeft. Ze hebben het moeilijker wanneer de markt zijdelings beweegt of wanneer de volatiliteit laag is. Een trendfilter (SuperTrend, EMA ...) en/of een volatiliteitsindicator (ATR ...) kunnen toegevoegd worden. Dit kan de prestaties van break-out strategieën verbeteren.

Dit zijn voorbeelden van backtests over verscheidene jaren voor de Larry Williams Volatility Break-out strategie. De resultaten verschillen grondig maar geen enkel resultaat is negatief.

Een trading strategie met positieve resultaten voor de DAX?  

DAX.

 

Een trading strategie met positieve resultaten voor de DOW?  

DOW.

 

Een trading strategie met positieve resultaten voor de Nasdaq?  

NASDAQ.

 

Een trading strategie met positieve resultaten voor de S&P 500?  

S&P 500.

 

Een trading strategie met positieve resultaten voor de CAC?  

CAC 40.

 

Een trading strategie met positieve resultaten voor de Bund?  

Bund.

 

Parameters

De meeste parameters kunnen aangepast worden. Zoals gewoonlijk doe je dit in de DesignerBar of rechtstreeks in de grafiek.

Gratis trading strategieën in het NanoTrader trading platform.  

De DesignerBar.

StartTime: Openingskoers waarop de break-out range wordt berekend. Voor de US markten kan je die, bijvoorbeeld, op 14u30 (1430) of 15u30 (1530) instellen.

MaxLongPerDay: Het maximum aantal long signalen dat de trader per dag wenst.

MaxShortPerDay: Het maximum aantal short sell signalen dat de trader per dag wenst.

Range_factor_Stop: De afstand van het stop loss order. Hier 2x de break-out range.

Range_factor_Target: De afstand van het koersdoel. Hier 2x de break-out range.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
  • Kies het financieel instrument waarop u wilt handelen en open de grafiek.

  • Selecteer de template studie "WHS L.W. Volatility Break-out" in de "WHS Strategies" folder.
  • Parametreer de instellingen zoals beschreven.

  • Semi-automatisch traden? Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de grafiek.